[Archivio] Imparare a fare soldi abitanti del villaggio! - pagina 678
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Più silenziosa è la corsa, più lontano sarete.
Perché un anno o due? Studia la volatilità quotidiana a tuo piacimento.
Perché durante il giorno si è come in pantaloncini, non si vede un accidente.
Per quanto riguarda il profitto, prenderò la stessa quantità di denaro con una ripresa che un contadino ha preso con cento riprese.
Ecco i risultati dell'Expert Advisor, che è approssimativamente raccomandato da GEFEL. Attivazione sincrona di ordini in due direzioni. Take=Step=1000 (cinque cifre). Nessuna fermata. Lotto fisso.
... Fora è un mercato piatto su larga scala. Proprio quello che ti serve per gli ilani bilaterali.
Per minimizzare i drawdown, è necessario scalare correttamente, misurare la volatilità e fare in modo che i due ilano si coprano completamente a vicenda.
Alla fine, dovrebbero tirare i loro tokes uno verso l'altro, e idealmente, chiudere le loro serie quasi simultaneamente.
Utilizzando un broker con margine zero sui lotti, è possibile ottenere un drawdown massimo di circa. 5-7% per un periodo di tempo abbastanza lungo di trading.
Gli agricoltori, invece, preferiscono lavorare intraday, e lottano eroicamente contro le microtendenze, che uccidono i loro depositi.
А... Quindi... Perché, allora, si deve andare alla lunga? Dopo tutto, entrambi gli Ilan sono "completamente coperti" l'uno dall'altro.
Perché questo principio non dovrebbe funzionare anche intraday?
Solo che farlo - coprirsi completamente a vicenda - è proprio la parte più difficile.
Solo che farlo - coprirsi completamente a vicenda - è proprio la parte più difficile.
А... Giusto. Perché allora si deve andare alla lunga? Dopo tutto, entrambi gli Ilan sono "completamente coperti" l'uno dall'altro.
Perché questo principio non dovrebbe funzionare anche intraday?
Solo che farlo - coprirsi completamente a vicenda - è proprio la parte più difficile.
Crede che il mercato sia piatto solo su larga scala, e l'intraday è una piccola scala. Che abbia ragione è un'altra questione.
У... Ci sono molte tendenze là fuori.
Flat è solo se si guarda a una vita).
Gli abitanti del villaggio semplicemente non sanno dove andrà il prezzo, così cercano di creare una trappola universale per esso )))) Altrimenti, sarebbero già NON abitanti del villaggio ))))
:-) Bene... Beh, non sono così sicuro - ecco una foto, anche una mappa, non è da una zona puramente "rurale" o, IMHO, ancora da una zona "rurale"? :-) compreso "il villaggio di Nikologorskoye (Cotton Way)" - gli abitanti del villaggio non vivono in questi insediamenti...? a meno che non si tratti di "coloni", il che non cambia l'essenza... :-)
È qui.
KimIV:
1. Sto scrivendo un Expert Advisor con un minimo di chiamate alla cronologia delle operazioni e con un minimo di gestione degli errori di esecuzione restituiti dal server di trading.
2. Intervallo di ottimizzazione dal 2001.01.01 al 2007.12.31
3. Scelgo una serie di parametri in base a Fattore di recupero massimo = Profitto netto / Drawdown massimo. Se non c'è un insieme di parametri con FS > 30, allora l'Expert Advisor viene scartato.
4. Controllo il set di parametri selezionato per la stabilità facendo piccoli cambiamenti di tutti i parametri uno per uno. Non considero troppe fluttuazioni di FS. Cioè, stabilisco se ho selezionato il "picco del comunismo" o il "plateau". Se il picco, allora questo set viene scartato e prendo il prossimo.
5. Analizzo l'insieme piatto di parametri nell'analizzatore di portafogli per la compatibilità con altri TP. Formo un portafoglio TS con PV > 100, scrivo un Expert Advisor per il trading online e lo implemento nel conto reale.
Niente fuori dall'ordinario. Tuttavia, ho bisogno di chiarire come Igor calcola il fattore di recupero (RF) per 7 anni con RF annuale noto (e probabilmente i prelievi). Se la FS è calcolata come la somma delle FS per ogni anno (molto approssimativamente), è circa 4,3 per anno. E questo è proibitivo?
Non è molto chiaro da dove venga il requisito del riferimento minimo alla storia delle transazioni.
È qui.
Sì, l'ho già visto. Ma non sembra nemmeno proibitivo ora)
Particolarmente poco chiara la valigetta (evidenziata).
Sì, proprio così. L'investimento di portafoglio come descritto nei libri non è presente nel mio approccio. Ma si ottiene una certa diversificazione. Il drawdown totale del portafoglio aumenta in misura MOLTO minore rispetto ai profitti totali. La FS cresce. Raggiungo ciò che voglio. Per me, questa è la cosa principale.
Cioè come si arriva a questa conclusione - ildrawdown del portafoglio aumenta in quantitàminore rispetto ai profitti totali.
Sembra che entrambi (drawdown e profitto) dovrebbero andare allo stesso valore, limitato solo dalla dimensione del deposito).