Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 134

 

Per cosa state litigando?

La dicitura? Bene nominare la serie = componenti deterministiche + stocastiche.

a Farnsworth:

aiuta un compagno - i modelli hanno scarso potere predittivo. ho espresso la mia opinione - non stazionarietà della serie + non ergodicità della serie. Forse sapete come portare la serie in una forma stazionaria?

 
Farnsworth:

utilizza MESA, che non ha nulla a che vedere con un modello econometrico riconosciuto

Non volevo dire questo. Lo spettrogramma è calcolato sulla loro base, ma questa è una questione banale e molti calcoli simili possono essere fatti.

Pensa che la ciclicità sia provata in questo modo? "Vedete l'ovvio raggruppamento ".

Come?

 
Demi:

Sulle parole? Bene chiamare la serie = componenti deterministiche + stocastiche.

È contrario a questa formulazione.

Ho dato la mia opinione - non stazionarietà della serie + non ergodicità della serie.

Cos'è l'ergodicità nella sua comprensione?

 
faa1947:

Sulle parole? Bene chiamare la serie = componenti deterministiche + stocastiche.

È contrario a questa formulazione.

Ho espresso la mia opinione - non stazionarietà della serie + non ergodicità della serie.

Cos'è l'ergodicità nella sua comprensione?

Questa formulazione è universale e classica.

Ho già scritto sulla nonergodicità - troppo pigro per ripeterlo. E al diavolo la non-ergodicità - la non stazionarietà deve essere sconfitta.

 
Demi:

Questa formulazione è universale e classica.

Ho già scritto sulla non-ergodicità - troppo pigro per ripeterlo. E al diavolo la non-ergodicità - la non stazionarietà dovrebbe essere sconfitta.

Nel mio modello, cerco di farlo separando la componente deterministica passo dopo passo. Alla fine ottengo un residuo, che a volte, per caso, è fermo. Di solito questo residuo non è stazionario, in questo caso lo modello con GARCH. Non è certo che il residuo dopo il modello GARCH sia stazionario. Ma mentre la gamma di questo residuo è meno di un pip e questo è un altro segno per finire di modellare.
 
faa1947:

Non volevo dire questo. Lo spettrogramma è calcolato sulla loro base, ma questa è una questione banale e molti calcoli simili possono essere fatti.

Non è calcolato sulla "loro base". MESA è un'assunzione su alcune proprietà di BP, un modello di quella serie e una valutazione dello spettro tramite il criterio di massimizzazione dell'entropia. Ma voi guardate lo spettro ottenuto con il metodo MESA e traete delle strane conclusioni "econometriche". Grazie che almeno non calcoli la quantità di beni sullo spettro.

Come?

Non proprio, non è banale quando si tratta di prove rigorose, un sacco di statistiche molto specifiche. Ma a cosa vi serve, provate l'assenza di cicli in un giorno, e poi provate la loro presenza. Non riesco a stare al passo con le vostre scoperte. :о)

 
Farnsworth:

Non è calcolato sulla "loro base". MESA è un'assunzione su alcune proprietà di BP, un modello di quella serie e una stima del criterio di massimizzazione dell'entropia dello spettro. Ma voi guardate lo spettro ottenuto con il metodo MESA e traete delle strane conclusioni "econometriche". Grazie per non aver calcolato la quantità di beni dallo spettro.

Realisticamente, non è banale quando si tratta di prove rigorose, molte statistiche sono molto specifiche. Ma perché vorresti farlo, hai dimostrato l'assenza di cicli entro 24 ore e poi hai dimostrato la loro presenza. Non riesco a stare al passo con le vostre scoperte. :о)

Hai dimostrato l'assenza di cicli entro 24 ore e poi hai dimostrato la loro presenza. Non riesco a stare al passo con le tue scoperte.

Ancora una volta, guardate la dimensione del campione: 80000 contro 236. Su 80000 non ci sono tendenze, mo=costante e la varianza è molto probabilmente uguale alla costante. Su 236 non lo è, perché gli outlier dello spettro.

 
faa1947:

Hai dimostrato l'assenza di cicli entro ventiquattro ore e poi hai dimostrato la loro presenza. Non riesco a stare al passo con le tue scoperte.

Ancora una volta, guardate la dimensione del campione: 80000 contro 236. Su 80000 non ci sono tendenze, mo=costante e la varianza è molto probabilmente uguale alla costante. Su 236 non lo è, perché gli outlier dello spettro.

faa, ho pasticciato molto con MESA, prima con questo programma davvero fantastico (qualche anno fa), poi l'ho implementato in matcadec (una versione del calcolo). In molti modi posso indovinare cos'altro avete da vedere. È più chiaro?
 
Demi:

... ...l'instabilità deve essere conquistata.

Questo è simile al problema di "trasformare un gatto in un cane".

Non ha bisogno di essere sconfitto, perché esiste come un dato di fatto. Bisogna lavorare con questo come un dato di fatto. Questo richiede altri metodi.

Il meraviglioso strumento "pala" è buono per scavare il terreno, ma praticamente inadatto per raccogliere efficacemente l'acqua...

 
avtomat:

è simile al compito "fare un cane da un gatto".

Non deve essere sconfitto, perché è lì come un dato di fatto. Bisogna lavorare con questo come un dato di fatto. Questo richiede altri metodi.

Il meraviglioso strumento "pala" è buono per scavare il terreno, ma praticamente inadatto a raccogliere efficacemente l'acqua...

Ancora una volta è apparso un uomo intelligente di una potenza vicina. Non si può dire niente di concreto senza dire qualcosa di concreto.
Motivazione: