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No, non sono affatto contro l'ergodicità, sono addirittura a favore. In realtà è il requisito più forte, molto più forte della stazionarietà debole. E risolve davvero il problema della previsione.
Ma, diavolo, come si fa a controllarlo con un'implementazione di un solo processo e un insieme finito di dati?
No, non sono affatto contro l'ergodicità, sono addirittura a favore. In realtà è il requisito più forte, molto più forte dell'ergodicità. E risolve davvero il problema della previsione.
Ma come diavolo si fa a controllarlo con un'implementazione di un singolo processo in mano?
Al diavolo l'ergodicità!
C'è un quoziente. La questione è cosa se ne può trarre in forma analitica. L'abbiamo spennato. Guardando il resto, cos'altro possiamo fare? È come un cartone animato. Quindi, misuriamo solo con i piedi.
Non conosco nient'altro di così ben elaborato
ci sono problemi:
1. il calpestamento del campo. Questo strumento è posseduto da molti, e non tutti possono essere ricchi
2. i sistemi speculativi hanno profitto dalle perdite o dai mancati profitti degli altri. Da chi e a quale costo prende denaro un sistema costruito su ogni sorta di regressioni e altre manipolazioni della serie?
Immaginate qualche gioco d'azzardo come una serie di numeri, codificando le varianti delle mosse e poi cercando di prevedere chi vincerà con l'aiuto di regressioni))).
L'econometria non è per i mercati speculativi.
ci sono problemi:
1. il calpestamento del campo. Molte persone possiedono questo strumento, e non tutti possono essere ricchi
Un problema noto. Ma questo è per gli appassionati di onde e Fibonacci
L'econometria offre l'opportunità di fare un TS molto più vario. La probabilità di entrare in una dipendenza dal mercato è molto più bassa che nell'AT
L'econometria non è per i mercati speculativi
In EViews una previsione per passo è una previsione, ma una previsione per n passi non è una previsione.
Beh, in primo luogo, queste sono tutte generalità che conosco già.
In secondo luogo, guardare il processo di citazione come un insieme di realizzazioni è fuori questione qui. La realizzazione è una, punto e basta. Almeno in econometria.
Terzo, e più importante: come si può verificare, l'ergodicità, se non ci sono altre realizzazioni possibili che possiamo fare in principio?
Non ho parole speciali.
È elementare controllare - la gamma di prezzi disponibili è lunga. Tagliatelo a pezzetti!
Per verificare l'ergodicità è sufficiente calcolare il valore della varianza per tre o cinque pezzi di uguale lunghezza e confrontarli tra loro. Se differiscono tra loro entro il 3-5%, allora il processo è ergodico e la lunghezza dell'implementazione è sufficiente per calcolare le sue caratteristiche. Se la discrepanza è più del 10%, allora o il processo non è stazionario o si usano pezzi troppo corti.
E non avere l'abitudine di cadere nella disperazione al minimo momento!
Quello che avete indicato qui non è un test di ergodicità, ma un test di omo(etero)scasticità, che è molto più debole dell'ergodicità.
Quello che avete indicato qui non è un test di ergodicità, ma un test di omo(etero)scasticità, che è molto più debole dell'ergodicità.
Basta con questa provocazione. È necessario confrontare le caratteristiche statali - aspettativa di mat, varianza e funzione di autocorrelazione. Tagliare la serie in pezzi, contare e confrontare. Basta non fare i pezzi corti. Posso sbagliarmi sulle percentuali specifiche, ma il metodo è corretto.
Demi:
Elementare da controllare - la gamma di prezzi disponibili è lunga. Fallo a pezzi!
Per verificare l'ergodicità, basta calcolare la varianza per tre-cinque pezzi di uguale lunghezza e confrontarli tra loro. Se differiscono tra loro del 3-5%, allora il processo è ergodico e la sua lunghezza di attuazione è sufficiente per calcolarne le caratteristiche. Se la discrepanza è più del 10%, allora o il processo non è stazionario o si usano pezzi troppo corti.
Non ho parole speciali.
Non in statistica, ma in econometria c'è: variance ratio test
faa1947, perché sei così attaccato a questo EViews? Quasi si prega per questo... E lo presentate come qualcosa di perfetto e degno di emulazione incondizionata. È come una guida all'azione... Non capisco... È questa la fine della sua conoscenza? Posso suggerire un po' di letteratura?
A proposito, non hai ancora risposto alla mia domanda: quali principi teorici del metodo dello spazio di stato non ti sono chiari? Dopotutto, per spiegare in modo comprensibile, ho bisogno di capire da dove cominciano le difficoltà e cosa è sufficiente menzionare di sfuggita.
Il topicstarter fa lo stesso, ma non ha alcuna relazione speciale con l'ergodicità. E chiaramente non è abbastanza.
Questo è tutto, non ho altre domande per voi.