Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 87
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sì.
Sì. Per esempio, per fare una previsione un'ora avanti, le 22 ore precedenti sono sufficienti.
Al prossimo, Yusuf, al prossimo.
Cosa c'è da scrivere? EViews ha l'HP ma non la media mobile? E illuminare la gente su cosa sia R^2...
..... di storia dall'inizio dell'anno, è di 36 ore, e per l'anno scorso era di 15 ore, come si spiega questo fatto? ....
Я об остатке от индикатора.
Parlo anche del residuo - la differenza tra MA e kotira. Cosa, collega, non c'è un mash-up regolare in EViews per sostituire il tuo amato HP?
Parlo anche del residuo - la differenza tra MA e kotira. Cosa, collega, non c'è un mash-up regolare in EViews per sostituire il tuo amato HP?
Mi interessa prendere in considerazione nel modello, non nel risultato.
Puoi usarlo come modello, ma nella vita reale dovresti usarlo nell'account, in qualsiasi modo tu voglia))
Si analizzano i rendimenti del sistema. Il sistema ha una previsione - MO. In effetti, si ottengono vantaggi e svantaggi in ogni scambio. La deviazione dei risultati delle operazioni dal MO è il residuo, o errore di previsione. Potete prendere Sko per esempio.
Non ha senso analizzare i residui dell'indicatore, perché non prevede nulla da solo.
Perché, l'ho spiegato. Posso farlo di nuovo.
Prendiamo un quoziente. Anche se c'è una tendenza, non possiamo dire nulla sulle statistiche - la tendenza supererà tutte le statistiche.
Selezioniamo la tendenza lisciando НР, prendiamo delle barre НР (4) e vi aggiungiamo la differenza tra il kotir e lo smoothing.
Guardiamo il residuo di questa regressione. Possiamo vedere che vediamo di nuovo la tendenza (ACF). Ancora una volta, come sopra, ma per il residuo della prima regressione.
Guardiamo il residuo della nuova regressione estesa. Vediamo che non c'è nessun ACF. Rallegriamoci e cerchiamo ARCH - sono alcune proprietà del quoziente iniziale che non erano visibili all'inizio. Questo è tutto.
Risultato: abbiamo due lisciature + due residui diversi dopo la lisciatura. Se li sommiamo otteniamo la quotazione iniziale, non una perdita di pip. Inoltre modelliamo l'ARCH che non è espresso in pip, ma erano le quotazioni iniziali.
L'ho scritto molte volte. Si può vedere nella formula.
Beh, nei test si terrà conto nel modello, ma nella vita reale sul conto, non importa come si gira))
Analizzare i ritorni del sistema. Il sistema ha una previsione - MO. Si ottengono dei vantaggi e degli svantaggi in ogni scambio. La deviazione dei risultati delle transazioni dal MO è il residuo o errore di previsione. Potete prendere Sko per esempio.
Non ha senso analizzare i residui dell'indicatore, perché non prevede nulla da solo.
Ho seguito il thread per 87 pagine e ancora non capisco perché faa1947 ha bisogno di queste conversioni. Ma credo di capire Slava. Perché diavolo avete bisogno di analizzare i residui dell'indicatore/sistema? C'è un sistema (in questo caso una tendenza lineare), il suo m.o. è maggiore di zero o minore. Se il valore di M.O. è insignificante rispetto a S.Q.O., allora M.O. non è significativo. Perché preoccuparsi di questo e analizzare i residui del sistema? Che cosa dà? Devo aver saltato davvero molte lezioni all'università.