Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 24
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Per esempio, abbiamo bisogno di ottenere XP su 10 punti, quindi prendiamo:
1) punti 23, 22, 21, 20....
2) punti 40, 39, 38....
Un'altra cosa è che con un nuovo punto, la curva di HP calcolata dal nuovo "vecchio" punto cambierà.
Non condivido l'opinione del topicstarter e credo che nel modo in cui lo fa, KP non dovrebbe essere usato.
Inoltre, parlo "in difesa" non delle idee e dei metodi del topicstarter, ma di XP, e dire che questo filtro usa valori "futuri", penso non sia corretto. Nel tester, può essere possibile guardare nel futuro, ma in tempo reale - no (dove prenderà questi valori "futuri"?). Quindi, l'affermazione "KP usa dati dal futuro" è una bestemmia.
Non condivido l'opinione del topstarter e penso che nel modo in cui lo fa, KP non dovrebbe essere usato.
Alcuni scorci di una candela "futura" si trovano qui https://forum.mql4.com/ru/44275/page11
Una tecnica standard dell'AT è il lavoro di pattern.
Esattamente!
Quindi mettete da parte il vostro snobismo econometrico. Torna alla pagina precedente. E pensa a quello che ho detto.
E visto che non capisci da dove vengono i valori "futuri" nella formula KP, ecco un suggerimento
Questo tay(t+1) è il "futuro".
È più interessante. Come si usa e perché no?
Per quanto ho capito, state usando una stima dell'errore di previsione della deviazione da KP. E non dovreste farlo perché quella stessa deviazione da KP sulla stessa barra, ma con una nuova, sarà diversa.
Se funziona, perché non usarlo a proprio vantaggio, basta accumulare statistiche e poi cercare di insegnarlo a un consulente.
Per quanto ho capito, state usando una stima dell'errore di previsione della deviazione da KP. E non dovreste farlo perché quella stessa deviazione dal KP sulla stessa barra, ma con una nuova, sarà diversa.
Mi interessa la previsione un passo avanti.
Previsione = estrapolazione del KP delle 4 barre precedenti + estrapolazione lineare del residuo delle ultime due barre.
All'arrivo di una nuova barra questo viene ripetuto.
Che differenza fa quello che succede al calcolo della previsione sulla barra precedente che abbiamo già elaborato?
Se prendiamo lo smoothing non calcolato, la qualità della previsione migliorerà?
Da dove viene?
Non c'è dubbio. Tutti i TA sono impostati in questo modo. Ma i consiglieri diventano stantii col tempo.
Mi interessa la previsione di un passo avanti.
Previsione = estrapolazione del KP delle 4 barre precedenti + estrapolazione lineare del residuo delle ultime due barre.
Quando arriva una nuova barra, si ripete.
Che differenza fa quello che succede al calcolo della previsione sulla barra precedente che abbiamo già elaborato?
Se prendiamo lo smoothing non calcolato, la qualità della previsione migliorerà?
Da dove viene?