Quando sarà permesso a un trader di fare soldi? - pagina 3

 
leonid553:

Con una tale entrata (su un rimbalzo dal bordo superiore del canale spread-equity) e le dimensioni specificate delle posizioni (2, 0.66, 0.66) - e la seguente chiusura delle posizioni al punto di convergenza delle linee di prezzo - otterremmo il risultato totale:
104796-103379=+$1417! (Di questo importo dobbiamo sottrarre lo spread di ogni strumento, - circa 200-250 dollari in totale)
".

Leonid, in questo caso penso che sia inutile aspettarsi un "rimbalzo", poiché gli spreads valutari non sono tenuti a fare un "rimbalzo" da nessun livello. Queste sono solo le nostre conclusioni, niente di più. L'ho controllato molte volte, dato che mi sono occupato molto di questo argomento.

Forse ha senso fare trading di spread solo in base alle statistiche stagionali, che avete trattato in un thread separato. Tutto il resto - nient'altro che illusioni.

Quando i volumi sono allineati, come detto sopra, i costi di transazione + spread + esecuzione superano il profitto potenziale.

 
Non ho intenzione di discutere. Questo può benissimo essere il caso. Soprattutto perché non mi sono addentrato molto nell'arbitraggio valutario.
 
anonymous:


Cosa vi aspettate da un ovvio arbitraggio triangolare? Se l'avete praticato con i DC - naturalmente, chiuderanno bottega - altrimenti daranno via soldi gratis.

Nei mercati reali tali strategie sono sensibili a 3 fattori: costi di transazione, spread e velocità. Il primo e il secondo possono superare i profitti delle vostre transazioni finanziarie. Il terzo è quello di darvi uno slittamento che si tradurrà in una perdita.

Quindi non c'è nulla di cui offendersi. Dovresti essere felice che almeno hai ottenuto qualcosa.


Ti sbagli non è un triangolo, l'eurodollaro non ha preso parte alla posizione, stava lavorando per 1,5 mesi e poi un giorno (xagusd/xageur)-eurusd è cambiato a -0,002, la scommessa era per una forte divergenza nel sintetico, cioè Il più delle volte era vicino allo zero, ma sui prezzi in aumento o in diminuzione era così eccitante, ma ora tali salti sono rari e gli spread si mangiano tutto.
 
sanyooooook:
Beh, ha funzionato per 1,5 mesi e poi un giorno ha smesso di funzionare

Forse non si tratta di dealer? Dalle mie osservazioni, i TS che usano sintetici basati sull'oro funzionano per meno di 2 mesi. Mi sono già bruciato 4 volte sull'analisi dell'oro: mentre si porta il TS alla mente, mentre si osa fare trading con le mani sul reale - questo lascia circa un mese mentre il TS funziona, la cosa principale da vedere nel tempo che il TS ha smesso di funzionare.

 
sanyooooook:

..... così (xagusd/xageur)-eurusd ora è -0,002, la mia scommessa era per una forte divergenza sintetica, la deviazione poteva reggere fino a 1-5 secondi, era sufficiente per aprire una posizione con due coppie, la maggior parte delle volte l'uguaglianza è zero, ma su est ecc è saltata così che mi ha tolto il respiro, ma ora tali salti sono rari e gli spread mangiano tutto.


Forse ha senso per te passare a strumenti futures cfd. In un doc con un "naturale" stock spread asc-last-bid .
Naturalmente, dovrai scavare nel Market Watch e raccogliere strumenti di arbitraggio pipsing.
Ma ecco un "fuori di testa". Spread del calendario sul petrolio brent. Contratti attuali di ottobre-novembre.
(BRNV1-BRNX1) - la larghezza del canale della linea di equity (spread) è di circa 18-20 tick (20 sterline a 0,1 lotti) a tf=m1
Ask-bid nelle ore di trading più liquide sarà (in totale) con 6-10 tick (quid). Potrei calcolarlo sul conto demo. C'è +10 sul "netto", - se l'Expert Advisor lavora da un confine all'altro nelle ore di trading più liquide (nelle ore di trading illiquide le perdite su asc-bid saranno maggiori).

E gli scambi non saranno cancellati dopo, perché le quotazioni sfd sono strettamente basate su quelle di scambio! E se fornisci tutti i tipi di chip di profitto speciali nel tuo Expert Advisor, allora l'accordo potrebbe funzionare ....

 
leonid553:


Parlando di arbitraggio triangolare di valuta. Non molto tempo fa - ho visto questa opzione di trading in una discussione.

L'arbitraggio triangolare è praticamente privo di rischi (l'unico rischio è la mancata esecuzione di un ordine a un determinato prezzo, una questione di velocità). La posizione da lei citata non è priva di rischi.

sanyooooook:

ti sbagli non è un triangolo, l'eurodollaro non era affatto coinvolto nella posizione, stava lavorando per 1,5 mesi e poi un giorno si è precurvato in modo che (xagusd/xageur)-eurusd era -0,002, ho scommesso sul forte bias del sintetico, perché La divergenza poteva tenerla per 1-5 secondi, il che è sufficiente per aprire una posizione con due coppie, la maggior parte del tempo l'Equity era a zero, ma nei momenti salienti e così via rimbalzava così da togliermi il respiro. Ma ora tali salti sono rari e gli spread si mangiano tutto, inoltre dopo un mese di tale lavoro hanno iniziato a fare dei picchi.

Se entrate in due strumenti - sì, non è un arbitraggio triangolare. È statarbitraggio, è rischioso (per esempio il prezzo di eurusd si muoverà e non il prezzo degli altri due strumenti tornerà).

Tuttavia, tale arbitraggio stater è possibile solo quando è possibile anche l'arbitraggio triangolare (ma non viceversa). Di conseguenza, fissare uno ferma l'altro.

 

sarete sempre in nero con i loro ................bons rilassatevi, prendete 500 dollari al giorno da ogni casa d'aste

и

moltiplicali per 10 e avrai abbastanza profitto per starters...........

Senza offesa............ il più grande nemico nel mercato è la tua stessa testa.

 
IgorM:

Forse non si tratta di dealer? Dalle mie osservazioni i TS che usano sintetici basati sull'oro funzionano meno di 2 mesi, sono stato bruciato 4 volte sull'analisi dell'oro: mentre si porta il TS alla mente, mentre si osa fare trading con le mani - è circa un mese mentre il TS funziona, la cosa principale è vedere in tempo che il TS ha smesso di funzionare.

Il pre-test dura 1,1,5 settimane (remake) dopo il vero, abbastanza 100. Se TC profittevole prugna non sarà, altrimenti l'uscita su un arresto fuori)
 

Davvero, quel tipo di profitto soffocherebbe chiunque.

ma poi hanno aumentato lo spread e le quotazioni sono diventate leggermente diverse e il sistema ha smesso di funzionare

 
Se una posizione regge in media da pochi secondi a pochi minuti sul TS, allora le società di brokeraggio la strangolano perché è una loro perdita diretta. È a loro vantaggio avere il vostro commercio coperto da altri clienti per un periodo di tempo considerevole. Con tali sistemi dovremmo usare lo scambio o il vero ecn (non pseudo come la maggior parte delle società di intermediazione). Ma lì non è senza nuvole e l'esecuzione di solito rovina tutto per questi sistemi.