Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 50
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Sì, beh, sì, tranne che non ho dovuto aspettare tutta la vita. Conosco un sacco di persone che guardano questi post e si limitano a sorridere tranquillamente e a tagliare i cavoli.
A proposito, moskitman, ho letto i tuoi post in un ramo su graality, ring, in the Neuter e altri. Sembra che lei parli in modo ragionevole. Nessuno ti obbliga a prenderlo per fede. Guarda qui.
Nikolai, controllare cosa? Forse non ho cercato bene e ho cercato su Google "Tactics of Adverse" insieme all'Agni Yoga e mi sono perso tra i risultati della ricerca qualcosa di profondamente importante?
Poi datemi almeno un link normale, o cosa, e dopo aver fatto conoscenza con il quale si può già pensare a TC.
Finora vedo solo indovinare due raggi di estremi. Naturalmente, per qualsiasi prezzo dello strumento ci sarà una coppia di estremi locali nella storia attorno ai quali si troverà il prezzo attuale.
Molto materiale su Spider, c'è un programma Trafaretto che descrive Tactics e Skilful sul sito degli autori gratuitamente.
Non conservo i link, uso il motore di ricerca. Trascinandolo alla mia visone, poi assaporandolo.
Penso che anche uno degli autori non rifiuterà i consigli, anche se tutti i materiali sono disponibili pubblicamente. È meglio non fare domande all'inizio, la consapevolezza arriva lentamente ma sicuramente.
Molto materiale su Spider, c'è un programma Trafaretto che descrive Tactics e Skilful sul sito degli autori gratuitamente.
Non conservo i link, uso il motore di ricerca. Trascinandolo alla mia visone, poi assaporandolo.
Penso che anche uno degli autori non rifiuterà i consigli, anche se tutti i materiali sono disponibili pubblicamente. È meglio non fare domande all'inizio, la consapevolezza arriva lentamente ma sicuramente.
Il sito non esiste più. Chiuso l'altro giorno. Non darò consigli sull'AT per certo. Occupato con i miei affari, e tutto è pronto. L'abile costruisce automaticamente, collega diverse fonti e genera statistiche. Il progetto è open source.
Ma ci sono alcuni bug nella versione pubblica. Quindi, bisogna stare più attenti. Per quanto riguarda il resto, ci sono molti programmatori qui, lo capiranno per quelli che ne hanno bisogno.
È un po' complicato)) È meglio fare soldi :)
Sì, sì, sì, datelo a me e ai miei figli.
E quando ti danno una canna da pesca, è un po' difficile, meglio dei soldi.
Il sito non esiste più. Chiuso l'altro giorno.
Un peccato, questa perdita è simile alla partenza di Marat e alla chiusura del sito Tactics Adverse Forum. Ci sono pochi siti degni e disinteressati sul web.
Che cosa ha a che fare questo con le questioni sollevate in questo thread?
Una medaglia sul petto, un'orchestra che ti aiuta e vai alla piattaforma per incontrare i treni.
Non è una metodologia di applicazione, solo uno studio che dimostra direttamente l'inefficienza del mercato. Quanto più semplice non posso nemmeno immaginare.
L'applicazione è una questione separata.
Avete preso i quantili dal soffitto. Rispondere con quale criterio di utilità sono selezionati, perché ce ne sono 40 e non 476, qual è l'opportunità di questa scelta? Probabilmente la parola "forse".
Ok, che sia dal soffitto. Questo è meglio per me, dato che tutte le lettere sono ora ugualmente probabili. È una scissione perfettamente naturale, ma puoi sceglierne un'altra. I risultati non cambieranno comunque.
Ma posso dire con certezza che se si prendono 476 quantili, i risultati sono insignificanti. E 40 quantili è quasi il limite per un orologio. Per H4 non è più possibile - risultati insignificanti.
Non sei tu che devi impostare la ripartizione in intervalli, è il mercato. Non gli importa cosa avete immaginato. Perciò il prezzo e gli intervalli di tempo saranno diversi. Il mercato non si preoccupa di questo grafico, disegna semplicemente il suo grafico. Questo è il motivo per cui i prezzi di apertura e di chiusura sono significativi solo nei timeframe che sono superiori ai giorni; tutto ciò che è inferiore è solo valori nel flusso delle quotazioni che non hanno alcun vantaggio statistico rispetto agli altri.
Sì, lo so, quante volte ho visto queste parole...
È solo che è stato scelto l'argomento, che è abbastanza specifico, ed è stato dimostrato che con tali dati di input (rendimenti sul TF selezionato - diciamo, H4) c'è una chiara relazione tra i dati - o, in altre parole, inefficienza del mercato. Variare il numero di quantili in un range abbastanza ampio, così come il TF, non influenza il risultato. Le dipendenze rimangono, e in numero enorme.Questa non è una metodologia di applicazione, ma semplicemente uno studio che dimostra direttamente l'inefficienza del mercato. Quanto sia più semplice non lo so.
L'applicazione è una questione separata.
Ok, che sia dal soffitto. Questo è meglio per me, dato che tutte le lettere sono ora ugualmente probabili. È una scissione perfettamente naturale, ma puoi sceglierne un'altra. I risultati non cambieranno comunque.
Ma posso dire con certezza che se si prendono 476 quantili, i risultati saranno insignificanti. E 40 quantiles è quasi il limite per i watchtips. Per H4 non si può - i risultati sono insignificanti.
Sì, lo so, quante volte ho visto queste parole...
È solo che è stato scelto l'argomento, che è abbastanza specifico, ed è stato dimostrato che con tali dati di input (rendimenti sul TF selezionato - diciamo, H4) c'è una chiara relazione tra i dati - o in altre parole, inefficienza del mercato. Variare il numero di quantili in un range abbastanza ampio, così come il TF, non influenza il risultato. Le dipendenze rimangono, e in numero enorme.Alexei, e cosa dicono gli econometrici?
Abbiamo solo un econometrico qui - faa1947. Pensa che c'è qualche novità, ma manca il rigore nella ricerca. Meglio chiedere a lui stesso, però.
Alcuni pensano che l'applicabilità del TI stesso a questo oggetto non sia giustificata. Non vedo alcuna barriera qui, poiché c'è una chiara fonte e un ricevitore del segnale (ad esempio, la barra 238 è la fonte, lo 0 è il ricevitore). C'è un alfabeto che è lo stesso per la fonte e il ricevitore.
Il canale di comunicazione... Sì, qui è più complicato. Ma è lì perché la 0a barra dipende dalla 238a!
Avals e la maggior parte degli altri pensano che sia solo volatilità giornaliera (le dipendenze sono chiaramente maggiori su barre divisibili per 24, su H1), cioè GARCH e simili. Non ero d'accordo, ma ancora nessuna contro-argomentazione.
Allora da dove vengono le dipendenze su barre lontane da quella attuale di migliaia di unità, cioè almeno un anno indietro nei dati?
E un'altra cosa: se il fenomeno è rilevato sui rendimenti, allora sarà anche, imho, rilevato sulle quotazioni (prezzi) stesse. Ma temo che sarà una falsa correlazione. Cercherò di postare i risultati per il prezzo stesso. Ho bisogno di scavare nel codice, qualcosa non esce la prima volta.
Non è una metodologia di applicazione, ma solo una ricerca che dimostra direttamente l'inefficacia del mercato.
L'applicazione è una questione separata.
Ok, che sia dal soffitto. Questo è meglio per me, dato che tutte le lettere sono ora ugualmente probabili. Questa è una partizione perfettamente naturale, ma potete sceglierne un'altra. I risultati non cambieranno comunque.
Ma posso dire con certezza che se si prendono 476 quantili, i risultati sono insignificanti. E 40 quantili è quasi il limite per un cane da guardia. Per H4 non si può - risultati insignificanti.
Lo so, quante volte ho visto queste parole...
Semplicemente è stato scelto l'oggetto dello studio, che è abbastanza specifico, ed è stato dimostrato che con questo tipo di dati di input (rendimenti su un TF selezionato - diciamo, H4) c'è una chiara correlazione tra i dati - o in altre parole, inefficienza del mercato.Sì, cosa c'è da dimostrare l'inefficienza del mercato, come si può applicare al trading? Molto meno per le previsioni. Se vi dicessi che TUTTI i movimenti di prezzo precedenti hanno un effetto sul suo stato futuro, mi credereste? No, ma è così. E le tattiche avverse lo dimostrano. Ci sono anche i canali e le oscillazioni di Vadimchi, di sicuro conosce "ogni brufolo sul corpo del prezzo" e lo ha dimostrato molte volte in onda. La questione è un'altra, il valore pratico della ricerca. I modelli devono essere studiati e applicati nel trading pratico. Ma questi modelli devono essere ripetibili, universali e coprire l'intero mercato di uno strumento. Menti così brillanti si sono riunite qui, ma ripetono la stessa cosa da molti anni.
Il movimento dei prezzi è così: su e giù, su e giù. Questo è lo schema ripetitivo. Due primitivi, due movimenti correlati. Perché non guardarlo da un punto di vista statistico?
Ecco un altro modello, il canale di Vadimchi. Vi assicuro che funziona.
Ecco un altro dei modelli di swing di Vadimchi. E funziona anche. Più dolce di così non si può.
Vorrei che potessimo descrivere questi modelli statisticamente con delle formule.