Statistiche di dipendenza nelle citazioni (teoria dell'informazione, correlazione e altri metodi di selezione delle caratteristiche) - pagina 44
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Ok, non parliamo di SB qui.
Tornando al mio argomento, sono stato in grado di ottenere test forward positivi su alcune serie finanziarie (DJI D1, credo fosse) calcolando l'informazione reciproca tra le quotazioni, ma non posso garantire che non fosse casuale. E, in forex, non sono stato in grado di ottenere tali risultati.
Ok, non parliamo di SB qui.
Peccato, promette di essere una serata interessante;)
Ma tu sei il proprietario del thread, dipende da te.
Scambiate la stessa rottura di un estremo. Il modello implica che gli stop loss saranno attivati dietro gli estremi, così come altre operazioni di momentum. Questi scambi saranno utili in termini di modello e tutti gli altri scambi saranno rumorosi. Non solo quelli che sono contro un commercio aperto, ma aperto per altri motivi che quelli inclusi nel modello. Se quelli utili sono molto piccoli rispetto a quelli rumorosi, allora l'effetto sarà uno splash))) Per altri modelli questi scambi di "rumore" possono essere utili.
Il rumore è ciò di cui un particolare modello non tiene conto. Non esiste un rumore assoluto, ma piuttosto una mancanza di informazioni sui processi di formazione dei prezzi. Chi non ama la parola rumore, può chiamarlo "irreperibile" per esempio))) Ma in sostanza agirà come rumore sullo sfondo di un segnale utile in fisica.
Z.U. è tutta una questione di "rumore" dopo essere entrati in uno scambio. Lo stesso vale prima di entrare in uno scambio.
Infatti. Che grande azienda. Parliamo di cose interessanti. Ma non per il rumore.
Sì, era ora. Mi piacerebbe molto :)
Io, a proposito, voglio andare a Minsk nei prossimi 2-3 mesi, solo per divertimento. Possiamo incrociare le nostre strade.
Quelli che hanno risultati positivi su SB rientrano in tre categorie: imbroglioni, idioti e scrocconi.
Se hai prurito per SB, hai sbagliato argomento, amico.
Hai voglia di tirare fuori questi argomenti, o sei geloso che non sai come, o cosa, non lo so. Proprio dove l'argomento non è sbagliato, scompaiono. Si teoretyugamy solo vuole attaccare alla parola tutto è chiaro che significa uno pseudo-SB, anche se ciò che è pseudo - è anche possibile non spiegare. Semplicemente nella natura il SB idiale non esiste, che cosa allora voi con le teorie nominate la gente ottusa, anche se tali siete più voi quando attribuite nei calcoli un processo casuale idilliaco astratto alle condizioni reali in cui questa casualità non esiste affatto. Lei copre la sua incompetenza con gli insulti.
Salve.
È stato in stallo per un po', ma è stato molto interessante. Cercherò di farlo rivivere.
Per favore, non prendetemi troppo a calci, darò i miei pensieri sull'argomento e sulle questioni sollevate.
Riguardo al rumore:
Dato che sono un tecnico, parlo come un tecnico.
In radiotecnica, il rumore è definito dal criterio dell'utilità. Tutto ciò che è utile è il segnale desiderato; tutto ciò che non lo è è il rumore. Quindi il compito principale nella fase di definizione del rumore è quello di definire il criterio di utilità (scusate la tautologia).
Gli esempi sono semplici. Sei seduto a una conferenza e stai cercando di capire il materiale che viene presentato, e il tuo vicino è seduto accanto a te ad ascoltare la musica. Indossa le cuffie ma si sente la musica e ti distrae costantemente e ti impedisce di concentrarti. Per voi è un rumore. Per il tuo vicino è un segnale utile e le chiacchiere dell'insegnante sono rumore.
Ora passiamo senza problemi al criterio di valutazione del rumore. Per separarlo dal segnale utile, è sufficiente che il segnale utile superi un certo valore, chiamato soglia. Il valore di questa utilità è determinato dal rapporto segnale/rumore.
Qualsiasi cosa al di sopra dello spread è utile per il trading. (Almeno in DC sul forex). Pertanto, il criterio di utilità è il superamento del valore della quotazione attuale sullo spread relativo al tick precedente. Quando entriamo in posizione ci viene addebitato comunque lo spread. Questa è la soglia del rumore. Pertanto, il compito è quello di inserire la posizione in modo tale che questa barriera di soglia sia superata al prossimo tick.
È logico andare oltre e considerare l'orizzonte di investimento. Il compito si riduce quindi a quanto segue: sull'orizzonte di investimento da guadagnare:
il compito minimo - break-even
Il compito massimo - il profitto previsto.
Tutto è semplice.
Ora sul tema dell'argomento.
La teoria dell'informazione fu creata come applicazione alla teoria della trasmissione dei segnali e fu insegnata come "teoria statistica della comunicazione". Pertanto, leggendo il thread mi sono spesso chiesto - se ho dimenticato tutto, o se i partecipanti non hanno capito bene cosa vogliono scavare.
La teoria della comunicazione statistica descrive i metodi di codifica delle informazioni e il riconoscimento di queste informazioni da parte del ricevente. I metodi di riconoscimento sono ottimizzati.
Vengono anche risolti problemi parziali congiunti - riconoscimento degli errori, correzione degli errori, crittografia e decrittografia. Vari codici sono usati per la correzione e il riconoscimento degli errori - BH (Bloch-Harkevich), Shannon, BCH (Bowes-Chowdhury-Hoekvingham) e molti, molti altri. Credo che il loro numero sia cresciuto esponenzialmente da quando mi sono laureato. Quindi, tutti i codici sono costruiti sulla proprietà di EXTREME. E questa è la cosa principale nella teoria dell'informazione. Esattamente per la descrizione della ridondanza è stata introdotta la nozione di entropia, che è equivalente alla quantità di informazione.
Cos'è la ridondanza è molto facile da capire. Tutti capiranno la parola "...ussian", anche se manca la prima lettera. In generale, il linguaggio è ridondante nella sua stessa essenza, motivo per cui è facile ripristinare una parola o una frase originale in caso di distorsione.
Circa l'alfabeto.
L'alfabeto è definito da "schemi" di informazioni costituiti da primitivi. Nella teoria dell'informazione questi schemi sono impostati automaticamente. Per esempio, il sistema di numeri binari ha due primitive. Se impostiamo un alfabeto con lunghezza di 10 primitive, il nostro alfabeto sarà composto da 1k parole (2 alla potenza di 10).
Ora passiamo al mercato. Il compito è quello di creare un alfabeto. Quindi abbiamo bisogno di primitivi - anche di modelli. Quindi sorge una domanda logica - cosa prendiamo in considerazione.
Prezzo?
OK. Come si crea l'alfabeto del prezzo? Prendiamo il più grande spread di prezzo nella storia del simbolo e lo dividiamo per il più piccolo conteggio possibile, cioè i punti. Complessivamente abbiamo due primitive (0 e 1) e l'alfabeto, il cui numero di segni (stati) sarà due alla potenza pari a =Onde\numero di punti.
Introduciamo la correzione - non abbiamo la storia delle zecche, solo i minuti. Poi cerchiamo il minuto più piccolo in termini di span, prendiamo il suo valore di span come uno e otteniamo di nuovo l'alfabeto.
Tempo?
Il tempo dovrebbe essere considerato sulla base della comprensione che ogni trader ha un orizzonte di investimento.
Dobbiamo condurre l'analisi sulla base di questo orizzonte e considerare come rumore tutto ciò che non rientra in questo orizzonte. Supponiamo di voler lavorare sull'orologio. Poi abbiamo bisogno di regolare l'alfabeto del prezzo, in base al valore della candela minima di un'ora nella storia. Dovremmo prendere il valore dell'intervallo come unità di tempo. La questione è come determinare quanti intervalli prendere, perché essi determineranno la "capacità alfabetica del tempo". La soluzione suggerita dai multipoint rispettati - considera gli intervalli definiti dagli estremi dei prezzi. Ancora una volta abbiamo due primitive (0-inizio dell'intervallo, 1-fine dell'intervallo) e l'alfabeto impostato dagli estremi dei prezzi (ritardi temporali).
Questo è tutto.
Chi sta pensando chiaramente... ;)
Grazie amico sconosciuto (o guidato?).
Parliamo del primo post del topicstarter. Vi ha trovato degli errori incurabili?
L'alfabeto è definito da "schemi" di informazione costituiti da primitivi. Nella teoria dell'informazione, i modelli sono impostati automaticamente. Per esempio, il sistema di numeri binari - due primitivi. Un alfabeto è lungo 10 primitive, quindi il nostro alfabeto consiste di 1k parole (2 alla potenza di 10).
Poi si passa gradualmente al mercato. Il compito è quello di creare un alfabeto. Questo significa che abbiamo bisogno di primitivi, o modelli. Quindi c'è una domanda logica: cosa prendiamo in considerazione?
Prezzo?
Ok. Come formare l'alfabeto per il prezzo? Prendiamo la più grande oscillazione del prezzo nella storia dello strumento e la dividiamo per i più piccoli conteggi possibili, cioè i punti. Complessivamente abbiamo due primitive (0 e 1) e l'alfabeto, il cui numero di segni (stati) sarà due alla potenza pari a =Onde\numero di punti.
Introduciamo la correzione - non abbiamo la storia delle zecche, solo i minuti. Poi cerchiamo il più piccolo intervallo di un minuto, prendiamo il valore del suo intervallo come uno e otteniamo di nuovo l'alfabeto.
In primo luogo, sono i rendimenti dei prezzi, non il prezzo stesso, ad essere indagati. Questo è l'oggetto dello studio. Cercare ulteriori argomenti per dimostrare che il prezzo non può essere indagato allo stesso modo.
Secondo, è già fatto: dividiamo la distribuzione dei rendimenti in quantili (il topicstarter lo faceva in modo diverso). Ogni quantile è una lettera dell'alfabeto. Ci possono essere ovunque da 2 a infinito, ma più di 40 è probabilmente impraticabile.
È logico andare oltre e considerare l'orizzonte di investimento. L'obiettivo si riduce quindi a quanto segue: sull'orizzonte di investimento per ottenere:
1.a obiettivo minimo - break-even
2. Il compito massimo - il profitto previsto.
Il compito è semplice.
1. ottenere un sistema di trading in cui l'ordine sarà a pareggio, diciamo, 7 su 10 volte non è così difficile come sembra in questi TC grafico equilibrio ha una vista di una serie di triangoli rettangolari (guadagnato, guadagnato, perso tutto ciò che ha guadagnato, guadagnato, ...... ). L'obiettivo minimo è il rischio minimo. È meglio considerare un vero "compito minimo", un rapporto profitto/perdita chiaramente definito ---> takeprofit/stop loss, altrimenti un altro studio_del_cavallo_sferico_nel_vuoto
2. il profitto è buono, ma non ho mai incontrato un FC, in cui non c'è una serie di perdite, solo redditizio, i cosiddetti "Grails" (lo so, ho visto i grailers, ma non hanno serie di perdite, ma perdono immediatamente i loro depositi ))))). ). Intendo dire che l'obiettivo massimo è quello di ridurre il numero di trade perdenti consecutivi.
Tutto non è affatto semplice, se fosse semplice - il fondo pensione russo guadagnerebbe sui mercati, invece di perdere ((