Fenomeni di mercato - pagina 41
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Conclusioni:
1. La somma cumulativa dei piccoli incrementi è all'incirca uguale alla somma dei grandi incrementi. In altre parole, non importa dove il mercato va alla deriva lentamente a piccoli passi, tornerà sempre alla sua posizione originale con diversi grandi e bruschi movimenti.
C'è un vagabondaggio casuale impostato da piccoli investitori e forti mosse correttive orchestrate da grandi investitori?
2. ?
Ok, non salterò deliberatamente a conclusioni fondamentali per ora. Suggerisco di tornare più tardi.
Se interessati, qui mi sembrano obiettivi degni:
(1) trovare una classificazione più intelligibile della divisione del "mix", cioè la quotazione iniziale. Cioè un più corretto "tailing off".
(2) Capire le proprietà del processo "betta", se è prevedibile, è cool, detto - blandamente
Condizionatamente, possiamo dividere il giorno in due aree con alta e bassa volatilità per lo strumento selezionato. Come ipotesi, possiamo assumere (in base ai dati ottenuti) che il mercato tende a riconquistare il movimento di prezzo ottenuto durante il periodo di tempo con bassa volatilità. È importante qui che le correzioni vigorose non dovrebbero essere distribuite a caso per un giorno, ma concentrate nella zona di maggiore volatilità. Poi emerge una ST ben definita.
È necessario ascoltare l'opinione dei colleghi...
Necessità di ascoltare l'opinione dei colleghi...
Perché? Pensi che avrà qualche effetto sulle proprietà delle code spesse? Non credo. Il fatto che stabiliscono il "ritmo" e che il loro peso nel plasmare le citazioni è molto grande è già solo chiaro dopo la ricerca. Infatti, tutte le grandi deviazioni delle traiettorie organizzano sequenze di "code grasse". Esattamente li organizzano, come lo fanno è un mistero.
PS: tu sei uno dei pari, quindi dai un'opinione. Se pensate che sia una stronzata, nessun problema. So già che non lo è. Si tratta di scrutare e portare all'applicazione. Ma finché questa cosa è in coda
:о)
Condizionatamente, possiamo dividere il giorno in due aree con alta e bassa volatilità per lo strumento selezionato. Come ipotesi, possiamo assumere (in base ai dati ottenuti) che il mercato tende a riconquistare il movimento di prezzo ottenuto durante il periodo di tempo con bassa volatilità. È importante qui che le correzioni vigorose non dovrebbero essere distribuite a caso per un giorno, ma concentrate nella zona di maggiore volatilità. Poi emerge una ST ben definita.
È necessario ascoltare l'opinione dei colleghi...
Condizionatamente, possiamo dividere il giorno in due aree con alta e bassa volatilità per lo strumento selezionato. Come ipotesi, possiamo assumere (in base ai dati ottenuti) che il mercato tende a riconquistare il movimento di prezzo ottenuto durante il periodo di tempo con bassa volatilità. È importante qui che le correzioni vigorose non dovrebbero essere distribuite a caso per un giorno, ma concentrate nella zona di maggiore volatilità. Poi emerge una ST ben definita.
È necessario ascoltare l'opinione dei colleghi...
A proposito, mi sono ricordato! Per quanto riguarda la volatilità, c'è un ottimo libro chiamato "Probabilistic-Statistical Methods of Volatility Decomposition of Chaotic Processes" di Korolev V.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6298517/
Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся современным состоянием исследований в области вероятностно-статистического моделирования хаотических стохастических процессов, а также для научных работников, инженеров, специалистов в области применения методов математической и прикладной статистики к анализу характеристик финансовых рынков и плазменной турбулентности.
Parole chiave: processi di Cox generalizzati, miscele di distribuzioni normali, processi di Wiener subordinati, volatilità.
solo in questo topic, quasi (ci sono molte idee interessanti) :o))))
Ragazzi, ho letto metà di questo thread e mi sono quasi venute le emorroidi cerebrali entrando in teorie non familiari e piuttosto complicate.
Pensate davvero di dover scavare così a fondo per sviluppare una strategia redditizia?
Ragazzi, ho letto metà di questo thread e mi sono quasi venute le emorroidi cerebrali entrando in teorie non familiari e piuttosto complicate.
Pensate davvero di dover scavare così a fondo per sviluppare una strategia redditizia?
A proposito, mi sono ricordato! Per quanto riguarda la volatilità, c'è un ottimo libro chiamato "Probabilistic-Statistical Methods of Volatility Decomposition of Chaotic Processes" di Korolev V.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6298517/
solo in questo topic, quasi (ci sono molte idee interessanti) :o))))
Dio, sono stufo di questi intelligentoni delle università! Fin dall'epoca sovietica, sono stati furbi e intelligenti. Il rappresentante più brillante è Gaidar.
Ma mi chiedo: non classifichi il tuo frugare con Eview come furbizia? In questo senso, anche tu sei un esempio luminoso! Forse anche meglio di Gaidar - non aveva Eview, e Hedrick e Prescott non erano premi Nobel all'epoca.
;)))