Fenomeni di mercato - pagina 10

[Sceptic Philozoff]

Avals: Alexey, hai controllato i rendimenti sintetici basati sulla volatilità di uno strumento reale?

Cioè proponete di controllare le dipendenze dei valori (Hi-Lo) di uno strumento reale, ma non i suoi rendimenti (a proposito, i miei rendimenti sono uguali a Clo-Open, cioè non esattamente uguali al solito)?

Se è così, non è difficile.

2 anonimo: E il libro è fantastico e molto in tema, grazie mille!

[Avals]

Mathemat:

Cioè stai suggerendo di controllare le dipendenze di valore (Hi-Lo) dello strumento reale piuttosto che i suoi rendimenti (a proposito, i miei rendimenti sono uguali a Clo-Open, cioè non proprio uguali a quelli normali)?

Se è esattamente così, non è difficile.

Prendiamo l'EURO H1. Prendiamo una barra reale, guardiamo il suo volume e generiamo una barra sintetica sulla sua base. Per esempio, randomizziamo 10 - 10 volte +1/-1 e otteniamo una nuova barra. E così per tutti i veri bar. Ecco uno script per la sostituzione offline della storia reale dello strumento con una casuale:

#property show_inputs

extern datetime startdate=0;//дата и время начала 
extern datetime enddate=0;//дата и время конца 
extern bool ToLastData=true;// генерировать до последнего доступного времени 
extern string instrument="EURUSD";//инструменты 
extern string genperiod="60";
extern int koefVola=8;

int start()
  {       if (ToLastData) enddate=iTime(instrument,StrToInteger(genperiod),0);
          if (startdate==0) {
            startdate=enddate-60*60*24*250;
            Print(TimeToStr(startdate)); 
          }  
          
          int ExtHandle=FileOpenHistory(instrument+genperiod+".hst", FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE);   
          if (ExtHandle>0) {          
               FileSeek(ExtHandle,148,SEEK_SET);           
               bool sign=true;
               MathSrand(TimeLocal());
               while (sign){

                 datetime t=FileReadInteger(ExtHandle,LONG_VALUE);
                 double o=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double l=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double h=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double c=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double v=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double lastprice;
                 if ((t>=startdate) && (t<=enddate)) {
                   o=lastprice;
                   h=lastprice;
                   l=lastprice;
                   for (int i=0; i<v*koefVola;i++){
                     int rnd=MathRand();
                     int tick=0;
                     if (rnd<16384) tick=-1; else tick=+1;
                     lastprice=lastprice+tick*Point;
                     if (lastprice>h) h=lastprice;
                     if (lastprice<l) l=lastprice;
                   }//for
                   c=lastprice; 
                   FileSeek(ExtHandle,-44,SEEK_CUR); 
                   FileWriteInteger(ExtHandle, t, LONG_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(o,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(l,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(h,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(c,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(v,0), DOUBLE_VALUE);        
                   FileFlush(ExtHandle);
                 } else lastprice=c;
                 
                 if (FileIsEnding(ExtHandle) || (t>=enddate)) sign=false;
               }//while
          }  else  return(0);         
   FileClose(ExtHandle);
   return(0);
  }//start

evidenziato nel codice come viene generata una singola barra

Solo una serie di dipendenze e "fenomeni" sui dati reali che i sintetici basati sulla distribuzione normale non hanno e i sintetici basati sulla volatilità reale. Cioè si basano su proprietà note della volatilità.

[Andrey Dik]

Sweet:
Scusa, dove posso leggere di questo?

https://www.mql4.com/ru/search?keyword=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B

[TheXpert]

joo:

È necessario scoprire a quali distanze tra le barre questa memoria si osserva più chiaramente, e con questa informazione è possibile costruire efficacemente la ST basata sulla NS.

Andrey, cosa ti fa pensare che siano importanti le distanze? O forse i valori?

[Сергей]

Sweet:
Infantilmente. Sulla base della sua ricerca. La teoria di Elliott non è un mito?

Un po' di "bastone nel fango" con il vostro permesso. La mia comprensione è che è un mito (per non dire altro), sì, la citazione è un processo complesso ma non casuale (questo è davvero incoraggiante), ci sono relazioni non lineari molto forti. Ma questo non cambia la cosa principale - la traiettoria del prezzo (a cui si applicano le linee, i livelli, le griglie, gli archi e così via) in realtà non caratterizza in alcun modo il processo stesso. In altre parole - non si possono trovare graficamente queste dipendenze.

LeOnde di Elliott sono una dozzina di linee (costruite secondo regole completamente MUTE) + intuizione + intuizione + intuizione + intuizione (intuizione nel periodo). Questo non è un business, per non parlare del fatto che ogni costruttore di onde costruisce le onde a modo suo (e l'esperienza non c'entra niente, non proprio). Puoi fare soldi - certo, ma una volta che li hai guadagnati, non rimanere sul mercato, scappa via da esso, altrimenti si riprenderà tutto :o).

PS: Oltre a questo, la memoria a lungo termine aumenta solo la complessità del sistema, e non lascia vincitori... (guardate la storia di qualsiasi campionato, anno dopo anno...)

[Andrey Dik]

TheXpert:

Andrei, cosa ti fa pensare che sia la distanza che conta? O forse i valori?

O forse il significato, non lo so. Ho appena afferrato questa informazione - 'memoria a lungo termine'.

Significati dici? - Non lo so, non lo so. E se il prezzo EURUSD fosse partito 1000 pip più basso di quando è entrato nel mercato? - Non credo che cambierebbe nulla, al momento attuale il prezzo sarebbe semplicemente 1000 pip più basso.

Oppure, intendi qualcos'altro?

[[Eliminato]]

Farnsworth:

Un po' un "punto critico" con il vostro permesso. La mia comprensione è che è un mito (per non dire altro), sì, la citazione è un processo complesso ma non casuale (questo è davvero incoraggiante), ci sono relazioni non lineari molto forti. Ma questo non cambia la cosa principale - la traiettoria del prezzo (a cui si applicano le linee, i livelli, le griglie, gli archi e così via) in realtà non caratterizza in alcun modo il processo stesso. In altre parole - non è possibile trovare graficamente queste dipendenze.

Le Onde di Elliott sono una dozzina di linee (costruite secondo regole completamente MUTE) + intuizione+intuizione+intuizione+intuizione (intuizione nel periodo). Questo non è un business, per non parlare del fatto che ogni costruttore di onde costruisce le onde a modo suo (e l'esperienza non c'entra niente, non proprio). Puoi fare soldi - certo, ma una volta che li hai guadagnati, non rimanere sul mercato, scappa via da esso, altrimenti si riprenderà tutto :o).

PS: Oltre a questo, la memoria a lungo termine aumenta solo la complessità del sistema, e non lascia vincitori... (guardate la storia di qualsiasi campionato, anno dopo anno...)

Ciao, piacere di conoscerti....)))) Probabilmente hai ragione. È difficile discutere con qualcosa, tranne come spiegarlo, è un colpo di fortuna, ma si ripete nel mio 6° anno....)))

[Сергей]

ZetM:

Ciao! Piacere di conoscerti....))))

E sono felice di conoscerti e che continui la tua partecipazione attiva al forum (ricordo che volevi fare una vacanza filosofica) :o)

Probabilmente hai ragione. È difficile discutere con qualcosa, tranne come spiegarlo, è casuale, ma si ripete con me da 6 anni....)))

In qualche modo siete "d'accordo per non essere d'accordo", :o) Il fatto è che con una probabilità del 50% tutto si ripete, qualsiasi struttura nel mercato, l'arte di capire quando. Se hai addestrato la tua rete neurale (moSk :o) per identificare tali trame, allora è semplicemente fantastico.

[[Eliminato]]

Farnsworth:

È estate, io vivo al mare, è la stagione della spiaggia, la "vacanza filosofica" continua....)))

Capisco...)) Lei è una persona intelligente. Ecco perché non puoi essere messo all'angolo e non c'è bisogno di provare, è più sicuro per te stesso...))

[TheXpert]

joo:

Oppure, intendi qualcos'altro?

Estremi, diciamo.