Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 341
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Questo non cambia l'essenza del caso.
Prima che possa iniziare una conversazione significativa sulla sostanza del caso, ci si deve assicurare che tutte le persone coinvolte parlino la stessa lingua e parlino delle stesse cose. Pertanto, è comune usare un linguaggio e concetti che sono più o meno consolidati nel campo in discussione.
In primo luogo, alcune immagini dimostrative del comportamento comparativo.
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Ricordiamo che la vera natura della non stazionarietà non è nota a priori.
Ma la stima del modello di non stazionarietà può essere fatta con metodi di filtraggio adattivo.
szy
Ho fatto le foto in questo modo per una maggiore chiarezza.
"E ho dato il mio cuore alla conoscenza della sapienza e alla conoscenza della follia e della stoltezza; ho imparato che anche queste sono languori dello spirito; perché in molta sapienza c'è molto dolore; e chi moltiplica la conoscenza moltiplica il dolore.
Solomon. Bibbia.
Sta raccomandando un ritorno all'età della pietra? O "non sono affari tuoi"?
....
Naturalmente. I pitecantropi appartengono a quel posto!
Prima di iniziare una conversazione significativa sulla sostanza del caso, è importante assicurarsi che tutte le persone coinvolte parlino la stessa lingua e parlino delle stesse cose. Per questo motivo, di solito si utilizzano a questo scopo linguaggi e concetti più o meno consolidati nel campo in discussione.
Penso che sia chiaro dalle immagini di cosa stiamo parlando.
Non è importante la forma della descrizione, ma le differenze di comportamento. Per avere una conversazione significativa sull'essenza della questione, è necessario capire queste differenze.
un'altra immagine, utile per comprendere il fenomeno:
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Faccio particolare attenzione al fatto che qui la "non stazionarietà additiva" ha come parametri (ampiezza, frequenza, fase) funzioni temporali lisce deterministiche. Non ci sono inclusioni stocastiche. E qual è il risultato ;))
e un paio di altre immagini utili per aiutarvi a capire
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e un paio di altre immagini utili per capire.
Le foto sono bellissime, non c'è dubbio. Darò anche esempi di immagini, ma più tardi. Per ora, concluderò la mia discussione sulle differenze nella comprensione matematica del "processo stazionario" con l'esempio della vostra equazione dx/dt=Ax:
1) Questa nozione non si riferisce all'equazione differenziale stessa, ma alle sue soluzioni: x=x(t). Questa è una distinzione importante perché la stessa x(t) può essere specificata in un numero infinito di modi (non solo da questa equazione).
2) Le soluzioni dell'equazione sono deterministiche, quindi saranno processi casuali degenerati che saranno stazionari solo essendo le costanti identiche x=x(t)=const. Se A non è identicamente zero, allora solo la soluzione x=0 sarà tale.
Come vedete, questo è un concetto completamente diverso.
Ma tutto questo è una formalità poco interessante per i trader, quindi più tardi posterò delle immagini che mostrano i vantaggi dell'approccio stocastico anche nel caso di sistemi dinamici.
Le foto sono bellissime, non c'è dubbio. Darò anche esempi di immagini, ma più tardi. Per ora, concluderò la mia discussione sulle differenze nella comprensione matematica del "processo stazionario" sull'esempio della vostra equazione dx/dt=Ax:
1) Questa nozione non si riferisce all'equazione differenziale in sé, ma alle sue soluzioni: x=x(t). Questa è una distinzione importante perché la stessa x(t) può essere specificata in un numero infinito di modi (non solo da questa equazione).
2) Le soluzioni dell'equazione sono deterministiche, quindi saranno processi casuali degenerati che saranno stazionari solo essendo le costanti identiche x=x(t)=const. Se A non è identicamente zero, allora solo la soluzione x=0 sarà tale.
Come vedete, questo è un concetto completamente diverso.
Ma tutto questo è solo una formalità non molto interessante per i trader, ecco perché più tardi posterò alcune immagini che mostrano i vantaggi dell'approccio stocastico anche nel caso di sistemi dinamici.
Qui viene considerato un semplice processo unidimensionale come esempio illustrativo. Per i processi con una dimensione maggiore di due, tutto è molto più complicato.
Un primo esempio è l'attrattore di Lorenz: non c'è determinismo nelle sue soluzioni.
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L'oggetto del nostro interesse (e della nostra ricerca per quanto possibile) sono serie temporali di quotazioni che possono essere considerate come soluzioni di equazioni di evoluzione (a dimensione infinita). Ci sono componenti deterministiche (principali) e casuali in esse. Tuttavia, il carattere del movimento (che appare casuale) è determinato dalla struttura del sistema di equazioni di evoluzione, ma non dalla componente casuale.
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Il video mostra l'effetto dei cambiamenti nei parametri sulla natura del movimento della traiettoria di fase.
non vedo nessuna discussione, qualcuno capisce almeno cos'è la pagina ***341? Sono passati sette anni.
"Vedi una marmotta? - No. Ma lui sì". (С)