Indice delle valute mondiali (chiaramente visibile con lo scoppio della bolla) - pagina 4
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Schizokos sul forum.
Buona fortuna, naturalmente, semmai.1. commerciare un pOrtfolio non è più facile di 1 coppia, ma molto più difficile. Un solo errore e il sedere del vostro pOrtfle cadrà.
2. Se non si scelgono le coppie e si ammucchia tutto in una borsa, non è una borsa, è un bidone o una borsa da vagabondo.
3. Trattare con 8 indici è più facile che trattare con 28 coppie di valute.
4. Moltiplicare le coppie per alcuni rapporti è un errore. I volumi di scambio di una coppia di valute o la quota di una valuta nel peso totale di tutta la carta del mondo non ha niente a che vedere con il tasso di cambio.
5. I buoni indici devono essere INDIPENDENTI, direi addirittura ORTOONALI, altrimenti faranno più male che bene.
6. Tutte le coppie non sono necessarie per calcolare gli indici, il numero di indici-1 è sufficiente. L'arbitraggio è un altro argomento e lì non ci sono pesci.
+6
Al pubblico piace soprattutto sorvolare sul punto 4.
Non sto insinuando nulla. È solo che una valigetta è un contenitore per un mucchio di sterline, e quello di cui stiamo parlando qui mi sembra un oblò.
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5. I buoni indici dovrebbero essere INDIPENDENTI, direi addirittura ORTOONALI, altrimenti faranno più male che bene.
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5. Questo è vero. Solo che a loro non interessa. A quanto pare sono dannosi.
;)
Indicatore.
beekeeper:
Sulla base dei prezzi storici (nell'intervallo di 0,6-3,6), suggerisco che gli sviluppatori dell'indicatore usino le quotazioni di USD\JPY, GBP\Jpy (e simili) divise per 100.Отличная идея! сам замечал, пока одни валюты во флэте (ждут..) другие отрабатывают свои цели сильными движениями.
Versione 1.1
Nikolai, dai un'occhiata a questo thread https://www.mql5.com/ru/forum/128338. Fornisce dati su volumi e percentuali per anno. Tieni conto delle quote di coppie nella tua formula e vedi come le linee della vecchia versione e della nuova sono ferite e posta qui entrambe le cifre.
Versione 1.2
Le percentuali sono per il 2010, alcune sono prese approssimativamente.
Pavel, grazie per il tuo lavoro. Si può vedere subito che le curve sono completamente diverse in questa scala, e se si passa a un telaio più piccolo, c'è una differenza enorme tra le curve. Nessuno dice che è la verità assoluta, ma almeno è un'approssimazione.......
La differenza negli importi dei tassi di cambio degli strumenti finanziari è dovuta ai diversi volumi di scambio (a causa dei coefficienti in ind_INDEX 1.2).
C'è un grande volume su Eurobucks, e quasi 0 su alcune coppie.
Ma i volumi di trading reali non sembrano essere importanti per il trading basato su indici.
Penso che i coefficienti basati sul valore del punto siano più appropriati.
OK, già un po' di costruttività nell'argomento, noterò subito che Close non è migliore/peggiore di Open, perché la chiusura di una barra è accompagnata dall'apertura di una nuova, così come il TF è una discrezione di input di intervalli di tempo
Avete considerato i coefficienti di ponderazione di ogni coppia rispetto a una valuta? Dopo tutto, un cambiamento di 1 pip di EURUSD è molto più "costoso" di USDCHF per esempio
Coefficienti basati sul valore del punto. Lo svantaggio è che vengono utilizzati i valori attuali dei punti, cioè i coefficienti non vengono calcolati automaticamente.