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Non ditemi allora che l'AT non funziona - pagina 13

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Reshetov:
L'ho capito nel complesso.

Ha postato un EA ieri sera, non ha commentato subito. Non ho mai scritto NS, quindi la mia bicicletta da dilettante:

  1. I pesi sono prima normalizzati in modo che |X[1]| + |X[2]| + |X[3]| + |X[4]| = 1. Durante l'ottimizzazione X[i] può prendere tutti i valori dell'intervallo [-1, +1].
  2. Parametro Fumo <= 1.
  3. Nel perceptron i dati di prezzo sono dati come rendimenti relativi: D[i] = Open[(i - 1) * shift] / Open[i * shift] - 1.
  4. Prima del calcolo (implicitamente dal codice), i dati dei prezzi(D[i]) sono normalizzati in modo che |ResX| = |X[1] * D[1] + X[2] * D[2] + X[3] * D[3] + X[4] * D[4]|= 1, ed esiste sempre un insieme di pesi {Y[1], Y[2], Y[3], Y[4]}, |Y[1]| + |Y[2]| + |Y[3]| + |Y[4]| = 1, per cui |ResY| = |Y[1] * D[1] + Y[2] * D[2] + Y[3] * D[3] + Y[4] * D[4]| = 1 (massimo possibile).
  5. La forza del segnale Res = X[1] * D[1] + X[2] * D[2] + X[3] * D[3] + X[4] * D[4] viene confrontata con Smoke: |Res| < Smoke - CLOSE, Res >= Smoke - BUY, Res <= -Smoke - SELL.

Con questo schema c'è la possibilità di andare da (+1, -1, 0) a MM, perché Res è un volume di posizione implicito. Farò tale variante più tardi.

Expert Advisor secondo lo schema MM.

Questo è il raro caso "corretto" in cui il segnale contiene non solo la direzione della posizione, ma anche il suo volume. Per esempio, se il segnale è debole, il volume è piccolo, forte - grande. In questo caso in ogni momento la posizione netta è "fluttuante".

File:
gold-dust_hrenfx2.mq4  6 kb
hrenfx:
Durante l'ottimizzazione X[i] può prendere tutti i valori dell'intervallo [-1, +1].
  1. Parametro Fumo <= 1.
Se non ti dispiace, per favore dimmi come eseguire l'ottimizzazione del tuo codice, non ho tempo per capirlo, ma mi piacerebbe molto dargli un'occhiata, grazie.
[Eliminato]
IgorM:
Se non ti dispiace, per favore dimmi come ottimizzare il tuo codice, non ho il tempo di approfondire, ma mi piacerebbe molto dare un'occhiata, grazie.

Qui https://www.mql5.com/ru/forum/131739 spiega tutto - il primo post di Reshetov.

Nello stesso thread Reshetov ha semplicemente offerto un programma per automatizzare il processo descritto qui https://www.mql5.com/ru/forum/131739.

A quanto pare la gente era troppo pigra per capirlo qui https://www.mql5.com/ru/forum/131739, così l'uomo ha cercato di dimostrare chiaramente

La reale efficienza di questo processo https://www.mql5.com/ru/forum/131739.

È davvero come se non si potesse cambiare il periodo di prova, inizia ad agosto e basta.
yuripk:
È davvero come se non si potesse cambiare il periodo di prova, inizia ad agosto e basta.

C'è una storia di citazioni?
[Eliminato]

Ну и дела !

Ho preso l'Expert Advisor di Reshetov e l'ho elaborato/ottimizzato usando il programma di Reshetov sul periodo 2010.08.22 - 2011.02.22

Ho eseguito l'Expert Advisor attraverso i parametri ottenuti con questa ottimizzazione sul periodo2009.01.05-2009-12.31, con un deposito iniziale di 1000 e 0.1 lotto:

E non ho inserito o corretto nulla da nessuna parte!

Rapporto del tester di strategia
polvere d'oro
Alpari-Demo (Build 226)

SimboloEURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo1 ora (H1) 2009.01.05 00:00 - 2009.12.30 23:59 (2009.01.05 - 2009.12.31)
ModelloIn base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Parametrix11=197; x21=19; x31=190; x41=79; x12=86; x22=66; x32=193; x42=43; p=51; sl=630; pass=3; lots=0.1; moneymanagement=0; risk=0; mn=888;

Bar nella storia7113Zecche modellate13222Qualità della simulazionen/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici0




Deposito iniziale1000.00



Utile netto1892.60Profitto totale17280.60Perdita totale-15388.00
Redditività1.12Payoff previsto3.64

Dispersione assoluta129.60Massimo prelievo962.14 (26.06%)Prelievo relativo28.96% (600.02)

Totale scambi520Posizioni corte (% vittoria)267 (54.68%)Posizioni lunghe (% vittoria)253 (52.96%)

Operazioni redditizie (% di tutte)280 (53.85%)Operazioni in perdita (% di tutte)240 (46.15%)
Il più grandecommercio redditizio61.80transazione perdente-65.40
Mediaaffare redditizio61.72Perdita dell'affare-64.12
Massimovittorie continue (profitto)9 (555.90)Perdite continue (perdita)6 (-385.51)
MassimoProfitto continuo (numero di vittorie)555.90 (9)Perdita continua (numero di perdite)-385.51 (6)
Mediavincite continue2perdita continua2
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Non ho inserito o corretto nulla da nessuna parte!

Come è stato? ))) Ti piace? )))
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artikul:
Come è stato? ))) Ti piace? )))
Finora sono sotto shock! Non so cosa dire. Sembra che ci siano aggiustamenti di alcuni schemi universali in corso.
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Finora sono sotto shock! Non so cosa dire. Sembra che ci siano aggiustamenti di alcuni schemi universali in corso.

Anch'io sono scioccato )))) Probabilmente perché la TA non funziona dopo tutto ))))
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