Sistemi di previsione strategica - pagina 27

 
ULAD:

Questo non è stato deciso:)) Ognuno rimane con un'opinione diversa sulla formulazione della tendenza.


Va bene, non dobbiamo essere "uguali".

Non conosco a fondo la vostra definizione di tecnologia. Forse puoi rivelarlo?

Un po' di concettualizzazione, ma più tardi.

Più lungo è il periodo, maggiore è la tolleranza.

Questo è sicuro e più difficile è prendere decisioni di trading. Ho aperto un paio di trade sulla previsione 10d, ma sembra che abbia perso molto con uno, potrebbe essere entrato nella direzione giusta, ma al momento sbagliato. Ok, vedremo.

 
Farnsworth:

...... con uno mancato malamente, potrebbe essere arrivato nella direzione giusta, ma al momento sbagliato. Va bene, vedremo.
Non credo che possa essere così. O la decisione di trading giusta porta al profitto o la decisione di trading sbagliata porta a una perdita.
 
joo:
Non credo che possa essere così. O una buona decisione di trading si traduce in un profitto, o una cattiva decisione - alla fine - alla fine - in una perdita.

Tutto vero, ma non è quello che volevo dire. Sull'orizzonte 5d l'errore massimo di entrata è di 3-4 giorni, con un andamento medio di 10-12 giorni, che concettualmente non è male (i dati sono ancora preliminari). Questo dà, in teoria (in parte confermato nella pratica), una media di 1 a 5 giorni di tendenza catturati. Per l'orizzonte di 10d, penso che l'errore aumenterà, ma le tendenze sono molto più lunghe anche lì. L'errore di entrata (e l'ho misurato in giorni) darà un drawdown estremo, che è quello che sto vedendo ora. Ora si sta mangiando i profitti delle altre quotazioni (o meglio sta vincendo in questo momento, ma non è ancora così bello). Finora, purtroppo, non c'è una chiara comprensione di SL (nella mia interpretazione), solo il pensiero, ma ci sono già alcuni contorni per TP.

Sto parlando di questi drawdown e della psicologia del processo decisionale (faccio trading con le mani ora).

 

"Guardi in un libro e vedi una figura" - questo è probabilmente quello che intendo. Oltre alla direzione prevedete anche il tempo di entrata, cioè due valori prevedibili - direzione e tempo? Se è così, allora tolgo la rilevanza del mio post precedente, o piuttosto esso (il post) non si adatta realmente al contesto del ramo.

Ma non è più facile sbarazzarsi di uno dei valori previsti e lasciare solo la direzione - per entrare nel mercato, per esempio, all'apertura del giorno? - Forse allora l'accuratezza della previsione aumenterà (voglio dire che il MoM totale aumenterà)?

 
joo:

"Guardi in un libro e vedi una figura" - questo è probabilmente quello che intendo. Oltre alla direzione prevedete anche il tempo di entrata, cioè due valori prevedibili - direzione e tempo? Se è così, allora tolgo la rilevanza del mio post precedente, o piuttosto esso (il post) non si adatta realmente al contesto del ramo.

Ma non è più facile sbarazzarsi di uno dei valori previsti e lasciare solo la direzione - per entrare nel mercato, per esempio, all'apertura del giorno? - Forse allora l'accuratezza della previsione aumenterà (voglio dire che il MoM totale aumenterà)?


Il "fatto" è che non conosciamo il suo punto d'ingresso. Alla rottura o al 20% della tendenza. Al 20% della tendenza la probabilità di ottenere una perdita è molto alta.
 
joo:

Ma non sarebbe allora più facile sbarazzarsi di uno dei valori previsti e lasciare solo la direzione - per entrare nel mercato, per esempio, all'apertura del giorno? - Forse allora l'accuratezza delle previsioni aumenterà (voglio dire, il MoM totale aumenterà)?

Questa è una grande domanda, sia filosofica che tecnica. Ho provato, non riesco a liberarmene. Inoltre, sono arrivato a una semplice conclusione: il tempo è il mercato. E senza tempo non c'è mercato.
 
ULAD:

L'intera "questione" è che non conosciamo il suo punto d'ingresso. Su una pausa o su, diciamo, il 20% della tendenza. Al 20% del trend la probabilità di ottenere una perdita è molto alta.
Teoricamente, non appena va oltre il 50% - un segnale per un cambiamento di tendenza (ci sono diversi candidati in questo momento). Ma il problema è che su 10d la previsione ha cominciato a "saltare" molto, cioè a volte, quella attuale è molto diversa da quella di ieri. Tutti i calcoli di Open, ma c'è un problema con i drawdown, non ho ancora capito come gestirli.
 
Farnsworth:
teoricamente, non appena va oltre il 50% - un segnale per un cambiamento di tendenza (ci sono alcuni candidati in questo momento). Ma il problema è che su 10d la previsione ha cominciato a "saltare" molto, cioè a volte, quella attuale è molto diversa da quella di ieri. Tutti i calcoli di Open, ma c'è un problema con i drawdown, non ho ancora capito come gestirli.

e questo accade perché, in senso figurato, il prezzo è un riflesso della lotta di diverse tendenze di processo.

Chi di loro vincerà nella "battaglia" attuale? Quale percorso di sviluppo, quale ramo del movimento continuerà?

Ricordate i bei grafici di biforcazione, danno una buona idea della complessità della previsione dei processi dinamici.

Ecco, per esempio, come puoi guardare tutta questa lotta (usando GBPUSD H4, m15 come esempio):

in mezzo al movimento generale verso l'alto su H4, c'è agitazione su m15


Tuttavia, questo non è niente di nuovo... È quello che dicevo a proposito delle previsioni che diventano molto "nervose".

ps. se è fuori contesto, lo rimuoverò.

 
avtomat:

e questo accade perché, in senso figurato, il prezzo è un riflesso della lotta di diverse tendenze di processo.

Chi di loro vincerà nella "battaglia" attuale? Quale percorso di sviluppo, quale ramo di sviluppo continuerà?

Ammettiamolo: a volte dimentichiamo: per i tori e gli alfieri tutto è diverso - il livello di aspettativa e il prezzo è diverso. Se naturalmente si guardano i dati con lo spread "galleggiante", o il vetro.

Pitagora allinea la varianza finale, ed è per questo che la ricerca sull'orizzonte "strategico" è follemente interessante - il differenziale sko può essere trascurato qui.

È solo un peccato che il "modello" sia ancora più vago di quello di Hodge...

;)

 
FreeLance:

Ammettiamolo, a volte dimentichiamo: tutto è diverso per i tori e le moto - il livello di aspettativa e la velocità. A meno che, ovviamente, non si tratti di dati con uno spread "fluttuante".

E Pitagora pareggia la varianza finale. Ecco perché i dati di ricerca sull'orizzonte "strategico" sono follemente interessanti - qui il differenziale sko può essere trascurato.

È solo un peccato che il "modello" sia ancora più vago di quello di Hodge...

;)

Voglio dire, questa è la natura del processo. E senza considerare le aspettative dei tori e degli orsi. Anche se queste aspettative sembrano influenzare il processo sottostante.
Motivazione: