Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 35
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-questo è anche il primo tipo.
Mi intrometto, se non ti dispiace, Vitaly.
Ecco perché è stato scritto il libro di Pardo. Ci sono molti criteri, non è così semplice...
Ma il criterio più importante è noto: FN deve essere da qualche parte all'interno di qualche "area di stabilità", cioè l'area in cui piccoli cambiamenti nei parametri non portano a un cambiamento drastico nel profilo del sistema.
Vedo che il criterio principale ha il suo prezzo - una formula del grafico aderente si adatta anche al criterio. Il criterio "Area di stabilità" permette di scegliere un adattamento che si comporta in modo stabile in una certa area di parametri, che è intuitivamente accettabile. Per me, il problema rimane lo stesso - siamo riusciti ad adattare i parametri così strettamente al grafico, o abbiamo trovato i parametri di un modello reale?
-Questo è anche il primo tipo.
Perché abbiamo bisogno di due tipi di consiglieri? Dovremo anche scriverli. Penso che il risultato sarà lo stesso, e dipenderà da come lo prepariamo.
IMHO dovremmo usare qualcosa basato sul "perseptron" di AI (Yuri Reshetov): è trasparente e comprensibile, e l'Expert Advisor è in grado di classificare modelli semplici. C'è molto spazio per "inseguire", di cos'altro abbiamo bisogno? "Cosa pensa il branco?
Perché? Aspettiamo le stesse 5 candele e chiudiamo. È davvero necessario aprire ad una certa ora?
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paukas:
Ok.
5 candele. Se l'ultimo è più grande dei 4 precedenti, allora sopra il suo massimo è un acquisto, sotto il suo minimo è una vendita.
Non c'è un criterio di non uscita (e il secondo tipo richiede un'uscita entro un dato tempo), la combinazione inversa non può ripetersi, e non c'è un limite di tempo sul commercio.
paukas:
E qual è la differenza del secondo tipo?
Per il secondo tipo, i TS hanno un tempo limitato di trading e sanno chiaramente in anticipo il momento dell'arrivo del prossimo segnale.
È sfocata, ma non è il tipo di zona in cui si può rigorosamente dividere tutto in bianco e nero. In realtà capisco la logica di una tale divisione in tipi, ma:
1. Tutto questo è molto relativo e tirato per l'orecchio, la diversità dei TC e dei principi utilizzati in essi è molto più ampia della loro divisione in "buoni" e "cattivi" per tempo di trading.
2. Noi, per i nostri scopi, per quanto ho capito, non ne abbiamo bisogno. Suggerisco di lasciare al trader/sviluppatore il compito di distinguere un TS "irrimediabilmente "guidato" da uno che può cercare dei modelli e usarli. Con un po' di esperienza, è abbastanza facile capire se il TS ha buon senso o se stiamo solo giocando con i numeri. Consideriamo che i nostri TS ;) sono capaci di scoprire delle regolarità se usati correttamente. Si suggerisce anche di considerare che queste regolarità esistono davvero.
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Nel contesto del ramo vedo il nostro compito come puramente pratico: capire come trovare con la massima probabilità un insieme di parametri, set, FC o quant'altro, in cui TS utilizzerà i modelli che è costruito per utilizzare. Questo è rilevante per me. Anche qui ci sono 2 punti.
а. Come allenarsi? (Su cosa allenarsi, quanto allenarsi, ecc.)
б. Come filtrare? (analisi dei risultati).
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Finora non c'è accordo :) Qui ci sono alcune persone pensano per esempio che OOS ruba i profitti, altri hanno escogitato di mettere OOS nel campione di formazione e come spiegazione disegnare tali schemi, che mezzo litro di cognac non mi ha aiutato a capire, come può il campione di controllo può essere utilizzato per la formazione, che non avrebbe perso il suo significato. Qualche eccesso di dissenso logico non supportato nei nostri ranghi)
1) Così si ottiene la risposta sull'argomento, tanto più che l'autore stesso ci ha mostrato la conoscenza della risposta alla sua domanda.
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2) Forse poi ritornare a quel thread? Dopo tutto è stato creato per questi scopi da voi e molte cose si sono calmate da allora...
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3) L'essenza è la stessa. La cosa principale è che ogni periodo deve avere un nome chiaro.
Non insisto sul mio modello. E posso facilmente accettare qualsiasi cosa che vada bene a tutti.
Una delle varianti della classificazione universale, per esempio,
cioè solo il passato e il futuro (in qualsiasi disposizione del "Momento presente" nella storia), ma allo stesso tempo con molte realizzazioni.
E l'adorato OOS di tutti rimane al suo posto.
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Non è chiaro cosa nascondeTheXpert nella sua manica sinistra?
Che ne dite di introdurre un tipo uno e mezzo? Un limite di tempo, ma senza un punto di ingresso chiaro.
È di questo che sto parlando, non li dividono in linea retta in due mucchi).
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Non c'è un criterio di non uscita (e il secondo tipo richiede che l'uscita avvenga entro un tempo specificato), la combinazione inversa non può verificarsi, e non c'è un limite di tempo per il trading.
Per il secondo tipo i TC hanno un limite di tempo di trading, e il momento dell'arrivo del prossimo segnale è noto in anticipo.
È di questo che sto parlando, non sono divisi in linea retta in due mucchi).
È anche peggio. Anche così, non c'è alcuna menzione dei trend watcher nella classificazione finora. E questa è una classe completamente diversa.
O stiamo solo analizzando un esempio ristretto? O stiamo dimostrando il merito di 2 modelli?
Che ne dite di introdurre un tipo uno e mezzo? Un limite di tempo, ma senza un punto di ingresso chiaro.