Dov'è la linea di demarcazione tra l'adattamento e i modelli reali? - pagina 29
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Qualcuno ha cercato un modello nella direzione in cui soffia il vento? Quante volte avete indovinato dove soffierà domani? O nella prossima ora, ora e mezza, 15, 5, 1 minuto?
E la banderuola sa... Sempre...
Il vento ha sempre una banderuola sul retro.
Ecco perché la banderuola sa qualcosa. (insider)
Grazie. Mi chiedevo perché non usi GA sul tuo campione. Bene, in MT5 puoi rendere qualsiasi tuo parametro come parametro ottimizzato e usare GA. Così, possiamo risolvere il problema della velocità.
GA è usato.
Ma in modalità di pre-ottimizzazione, in caso di analisi di MTS di altre persone, cioè quando non si capisce quale logica è posta in esso in generale.
Vi dirò un segreto (nel caso di un sistema robusto) che l'OOS non può essere sempre redditizio per il miglior campione all'ingrosso
Cioè, ottenendo un risultato in perdita dall'OOS si cerca di andare oltre e rimodellare i filtri per i presunti tempi di perdita, revisionare quasi completamente il TS stesso, e così via.
Esatto, più caldo ))
Come minimo, bisogna sapere (testare) qualcosa per rivelare il segreto.
Puoi, almeno velatamente, annunciare i risultati dei tuoi test?
joo: применимы ли такие подходы (разделение на Sample, OOS и др.) ко всем ТС без исключения? Если применимы не ко всем, то к каким не применимы?
I professionisti ovviamente consigliano di fare a meno dell'OOS - più OOS ci sono, più velocemente il TC diventa obsoleto. Ma come farlo nella vita reale - non riesco a capirlo.....
Qualsiasi TS ha diritto alla vita e qualsiasi sua (TS) modifica razionale, ottenuta aggiungendo filtri attraverso diversi anni di osservazione funzionerà nelle mani del creatore-trader, se non avido e dare al mercato un alce arrapato))
1) risultati ottimali (la selezione dei parametri è un'arte individuale dell'osservatore-trader)
2) reale (redditività entro il 5-15% del tempo di campionamento)
3) futuro inevitabile.
Usare OOS nel trading reale = perdere profitti.
Il comportamento del prezzo dopo l'apertura di una posizione(nel mio esempio Sell) è imprevedibile ma limitato dalle probabilità di 4 eventi. Le probabilità sono calcolate nel campione.
Iprofessionisti consigliano certamente di fare a meno di OOS - più OOS ci sono, più velocemente il TC diventa obsoleto. Ma come farlo nella vita reale - non lo so.....
E potrebbe per favore dire a Reshetov in un messaggio privato che ha ragione.
Sto parlando degli extra-dotati....... ;-))
Il comportamento del prezzo dopo l'apertura di una posizione (nel mio esempio Sell) è imprevedibile ma limitato dalle probabilità di 4 eventi. Le probabilità sono calcolate nel campione.
È stato un piacere fare affari con voi.... )
Francamente, pensavo che avessi aperto il topic per caso, in un rush....
Lo confesso. Mi sbagliavo.
1) risultati ottimali (la selezione dei parametri è un'arte individuale dell'osservatore-trader)
2) reale (redditività entro il 5-15% del tempo di campionamento)
3) futuro inevitabile.
Usare OOS nel trading reale = perdere profitti.
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E per favore non siate pessimisti.
La trama #3 può essere diversa.....