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Non ha senso ottenere un valore di correlazione senza una stima della significatività.
Di che tipo di valutazione di fiducia possiamo parlare quando i calcoli prima di analizzare i risultati della finestra scorrevole sono errati...
Non ha senso applicare una correlazione (che descrive una relazione lineare) in modo da mostrare valori assoluti diversi per le coppie {EURUSD; USDJPY} e {EURUSD; JPYUSD}.
Mi chiedo chi ottiene risultati così diversi (deliranti)?
Di quale valutazione di fiducia si può parlare quando i calcoli prima di analizzare i risultati della finestra scorrevole sono errati...
Cos'altro c'è nella tasca?
La dinamica è data dalla finestra di campionamento scorrevole.
Davvero?! :)))
ma per un campione di 500 campioni? e abbiamo bisogno di identificare la relazione (o la sua mancanza) per gli ultimi 100 campioni per
EURUSD e GBPUSD, per esempio? Per vedere come cambia questa relazione di coppia, quanto le citazioni di
di una coppia avanza o resta indietro rispetto all'altra? :)
Sostengo che quando si usa Pearson questo approccio dà vita a questo detto "Ci sono bugie, ci sono bugie grandiose, ma ci sono anche statistiche".
:)
Non ha senso applicare una correlazione (che caratterizza una relazione lineare) in modo da mostrare valori assoluti diversi per le coppie {EURUSD; USDJPY} e {EURUSD; JPYUSD}.
Ok, facciamo che y=ax+b. Dimostrare che esiste anche una relazione lineare tra y e 1/x.
Mi chiedo chi ottiene risultati così diversi (senza senso)?
Per esempio, hai... usi una formula per calcolare il coefficiente di correlazione che non mi è chiara (qui sotto c'è la funzione corr2).
Di seguito mostro il calcolo della correlazione senza aver prima logaritmato i BP originali:
Si può vedere che 1 / X dà già un diverso valore assoluto di QC.
Ora con il logaritmo:
Puoi vedere che 1 / X dà un risultato identico.
Puoi anche vedere che Mathcad calcola la correlazione come ho scritto sopra: covarianza divisa per il prodotto di RMS - funzione corr3.
Ok, facciamo che y=ax+b. Dimostrare che esiste anche una relazione lineare tra y e 1/x.
Che relazione lineare c'è?! È difficile capire di cosa stiamo parlando.
Non presenterai EURUSD = a * USDJPY + b. O la regressione lineare è applicata qui senza la logaritmizzazione dei prezzi VRs?
Se così fosse, sarebbe: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. E infatti questo b dovrebbe essere scartato come valore zero.
Non è chiaro che log(USDJPY) == -log(JPYUSD). E che la relazione lineare per definizione non può cambiare in valore assoluto quando il prezzo della BP è invertito, ma cambia solo il suo segno?
Quanto sopra lo ha dimostrato chiaramente.
Non penseresti mai che EURUSD = a * USDJPY + b. O stanno anche usando la regressione lineare senza il logaritmo del prezzo VPs?!
Se così fosse, sarebbe: log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. E infatti questo b deve essere scartato come valore zero.
Non sei convincente, hrenfx! Capisco che i rendimenti logaritmici sono più appropriati per descrivere il processo di quotazione, ma qui abbiamo due processi invece di uno.
E la seconda: per cosa stiamo lottando? Un millesimo nei coefficienti di correlazione? E cosa vi darà, una tale precisione?
La logaritmetica ha senso quando i valori cambiano su ampie gamme, non su singole percentuali.
Non è convincente, hrenfx! Capisco che i rendimenti logaritmici sono più appropriati per descrivere il processo di quotazione, ma qui abbiamo non uno ma due processi.
E la seconda: per cosa stiamo combattendo? Un millesimo nei coefficienti di correlazione? E cosa le dà, una tale precisione?
La logaritmetica ha senso quando i valori cambiano su ampie gamme, non su singole percentuali.
Non mostrerò esempi su BP di prezzo reale dove le differenze sono sostanziali, non nei "millesimi". E devi solo capire che studiare i prezzi assoluti degli strumenti finanziari non ha senso. Sono sorpreso che quasi nessuno lo veda. Dovresti vedere la formulazione del problema del portafoglio di Markowitz. O meglio ancora, Recycle, dove non ci si preoccupa affatto della natura dei BP originali: prezzo, equità del TS, ecc. La relazione lineare è perfettamente chiara e inequivocabile tra questi BP.