Diablo - pagina 17
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Forse il drawdown a questo punto era molto più di 3000, cioè sul punto di perdere. Il tester non mostra il reale drawdown del capitale.
Sì, probabilmente.
In generale, supponendo che il mercato possa... (userò il termine) "modelli", allora può facilmente andare in risonanza con il TS in alcune parti. Da qui la conclusione che qualsiasi ST che ha un insieme finito di regole è destinato ad essere rotto dal mercato. E tenendo conto della nota esperienza delle reti neurali e dei TS adattivi, possiamo dire che qualsiasi TS non è affatto adatto al mercato. Quindi... un po' di realismo nei sogni rosei di coloro che sono qui riuniti. :)
... "schemi", allora può facilmente andare in risonanza con il TS in alcune aree. Da qui la conclusione che qualsiasi ST con un insieme finito di regole è destinato ad essere interrotto dal mercato...
Non funziona affatto) Non dovresti, il caro TC sta negando l'ovvio.
Vi consiglio di controllare voi stessi e assicurarvi che le mie parole siano corrette.
Non è che chiudiamo presto, il prezzo è andato in un modo fino alla fine e anche oltre, selezionato tutti gli ordini, chiuso qualcosa. Il prezzo non era in nero ed è andato oltre.
Non sappiamo quando il prezzo deciderà di tornare indietro e utilizzare gli ordini inferiori. Forse, tornerà tra un anno. Il fatto che guadagnerà sugli ordini rimanenti non è una garanzia, dato che ha "mangiato" e perso profitto su un lato.
Intendevo i primi 2 livelli - quelli su entrambi i lati del prezzo. Devo ripetere che il prezzo non si muove sempre come lo intendiamo noi, molto spesso sbatte fuori esattamente quei 2 ordini in una volta sola prima di muoversi in qualsiasi direzione.
In generale, come ho detto prima, ci sono molte opzioni di traiettoria di prezzo, ed è tutta alchimia per cercare di prevedere il suo movimento.
D'accordo + 6 passi di profitto netto. Non appena il prezzo torna indietro di mezzo passo, questo profitto netto scomparirà perché abbiamo una fila di ordini che supererà drammaticamente i limiti. Cioè il volume totale della posizione diventa abbastanza alto, e qualsiasi movimento momentaneo verso il basso uccide tutti i profitti guadagnati sul root......
Per favore: il prezzo ha superato cinque livelli senza un pullback ed è tornato mezzo passo. La perdita fissa è -1 * 4 = -4 pip. La perdita non impegnata sul quinto ordine forward è -0,5 pip. Il profitto sugli ordini diretti a questo punto è +3,5 +2,5 +1,5 +0,5 = +8 passi. Il profitto del quinto ordine invertito è pari a +0,5 passi. Se chiudiamo tutti gli ordini a questo punto, otteniamo +8 +0,5 - 4 - 0,5 = +4 passi di profitto netto.
Fate i conti prima di scrivere qualsiasi cosa.
Ancora una volta la domanda è quale condizione viene utilizzata per fissare i profitti e aprire la prossima serie di ordini????
Sì, probabilmente.
In generale, supponendo che il mercato possa... (userò il termine) "schemi", allora può facilmente andare in risonanza con il TS in alcune parti. Da qui la conclusione che qualsiasi ST che ha un insieme finito di regole è destinato ad essere rotto dal mercato. E tenendo conto della nota esperienza delle reti neurali e dei TS adattivi, possiamo dire che qualsiasi TS non è affatto adatto al mercato. Quindi... un po' di realismo nei sogni rosei di coloro che sono qui riuniti. :)
Teoricamente, c'è solo una traiettoria di movimento del prezzo che può portare l'equilibrio a zero in caso di scelta sbagliata del lotto. È il movimento rigorosamente in una direzione della traiettoria "Dragon", cioè il passaggio al secondo livello, poi il rotolo al primo, poi il passaggio al terzo livello, poi il rotolo al secondo, ecc. Se il prezzo segue rigorosamente questa traiettoria, senza mai discostarsene, prima o poi il deposito sarà annullato. Non appena il prezzo si inverte o almeno due inversioni di livello inverso (se il prezzo si muove in una direzione), si avrà la maturazione del profitto.
Diablo stesso è ancora redditizio - tirerà il deposito al più a qualsiasi "drago" prolungato, ci vuole solo più tempo. Ma il calcolo sbagliato del lotto può portare al fatto che gli ordini, a cui il prezzo ha raggiunto, non ci sarà semplicemente nulla da aprire. Quindi non dovremmo essere avidi. Questo consiglio funzionerebbe anche per scegliere il passo tra gli ordini.
Teoricamente, c'è una singola traiettoria di movimento del prezzo che può portare l'equilibrio a zero se viene selezionato il lotto sbagliato. Si tratta di un movimento strettamente unidirezionale lungo la traiettoria del "drago", cioè un passaggio al secondo livello, poi un ritorno al primo livello, poi un passaggio al terzo livello, poi un ritorno al secondo livello, ecc. Se il prezzo segue rigorosamente questa traiettoria, senza mai discostarsene, prima o poi il deposito sarà annullato. Non appena il prezzo si inverte o si verificano almeno due oscillazioni inverse (quando si muove in una direzione), il profitto inizia ad aumentare inesorabilmente.
Diablo stesso è ancora redditizio - tirerà il deposito al più a qualsiasi "drago" prolungato, ci vuole solo più tempo. Ma il calcolo sbagliato del lotto può portare al fatto che gli ordini, a cui il prezzo ha raggiunto, non ci sarà semplicemente nulla da aprire. Quindi non dovremmo essere avidi. Questo consiglio funzionerebbe anche per scegliere il passo tra gli ordini.
Sono solo sorpreso dalla tua fiducia in te stesso. Se avete scritto il codice dello script, è troppo difficile eseguirlo in tester e assicurarsi che ci siano 1000+1 "draghi" del genere?
Esempio in studio.
Dak sono io che dovrei chiederti un esempio, sei tu l'autore dopo tutto) Inizialmente, prima di proporre un TS, dovresti controllare tutte le combinazioni possibili.
Mi sono imbattuto subito in questi, al mio secondo e terzo tentativo di test (ogni nuovo set-up della griglia dall'inizio del giorno successivo). Questo era sufficiente per me. E riprodurlo di nuovo ora non ne vedo proprio il motivo.
Dak sono io che dovrei chiederti un esempio, sei tu l'autore dopo tutto) Inizialmente, prima di proporre un TS, dovresti controllare tutte le combinazioni possibili.
Mi sono imbattuto subito in questi, al mio secondo e terzo tentativo di test (ogni nuova griglia impostata dall'inizio del giorno successivo). Questo era sufficiente per me. E non vedo proprio il motivo di riprodurlo di nuovo adesso.