Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 19
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R è lo spread medio. Lo spread è la differenza tra il valore massimo e minimo della serie sull'intervallo. - Per l'analisi R/S questo è completamente sbagliato. L'analisi R/S è descritta in Peters. O fare riferimento a wikipedia, almeno. Anche il nome dell'analisi indica che la serie è rimescolata. R non è affatto una gamma media. Stronzate, se hai fatto le conversioni correttamente, la tua formula conterebbe correttamente Hearst. Ma non sapete che R/S non è una formula, e non potete calcolare Hearst dividendo una certa R per S. Hearst può solo essere stimato. Che è ciò che fa l'analisi R/S. Analisi, non una formula. Quindi la vostra formula è difettosa fin dall'inizio. Non ha mai e non calcolerà mai Hearst e naturalmente non risolve esempi di controllo e analiticamente si può vedere che un risultato errato > 1 non è un problema per lui. Mi avete indirizzato male verso il pg. 16. Hai risolto il tuo malinteso sull'analisi R/S al 100%.
Ancora una volta sottolineo un fatto che avrebbe dovuto mettervi in guardia fin dall'inizio - la vostra formula indica che Hurst, e di conseguenza la dimensione frattale, è la stessa per tutte le serie che hanno la stessa media diffusa agli stessi intervalli. Se tu capissi Hearst o l'analisi R/S metteresti in dubbio una semplicità così ingenua. Perché non lo è. Le analisi Hurst e R/S guardano molto più in profondità dello swing medio. Studia più a fondo l'analisi R/S, poi capirai perché la tua formula e il tuo lavoro non hanno nulla a che fare con Hearst.
N è il numero di campioni in un tterval.
S - RMS degli incrementi della serie.
k - coefficiente costante.
h - Indice di Hurst.
Significa che l'intera serie è divisa in intervalli uguali di N conteggi. Per ogni intervallo, l'incremento e lo spread sono calcolati. Sulla base di questi dati, vengono determinati l'RMS degli incrementi e lo spread medio. L'indice di Hurst deve essere selezionato in modo che la formula sia soddisfatta. :-)))
Se Hearst avesse ragione - Hearst ha ragione, ma R non è lo spread medio, ma il vostro malinteso che inizia con la prima lettera dell'analisi R/S. e lo spread medio soddisfacesse questa equazione, allora avrebbe una soluzione relativa a h. Questa soluzione sarebbe determinata da due punti
R1/S1 = k * (N1^h) e R2/S2 = k * (N2^h)
La serie può essere spezzata in due modi: in intervalli di grandezza N1 e di grandezza N2. Corrispondentemente, otteniamo gli intervalli R1 e R2, e gli RMS S1 e S2. Il coefficiente k è costante. Otteniamo così un sistema di due equazioni. Escludendo il coefficiente k si ottiene l'espressione per il calcolo del rapporto Hurst:
h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - V3.0, S aggiunto. Ma Hearst non si è ancora trasformato. Dovrà postare almeno la quarta versione.
Geometricamente, è la tangente della pendenza della linea tracciata per i due punti [Log(R1/S1),Log(N1)] e [Log(R2/S2),Log(N2)]. È stata tracciata una curva che esprime la dipendenza di R/S da N in coordinate logaritmiche. Viene mostrato il suo grafico. Mostra che l'angolo di pendenza cambia, cioè dipende da N. Questo implica che il coefficiente k nella formula di Hurst non è una costante, che dipende da N, e che la formula di Hurst è asintoticamente vera solo per grandi N. Poiché l'oggetto della ricerca era SB, non ci sono stati problemi con la quantità di dati, a differenza della serie di citazioni.
Spero che quando avrai padroneggiato Hearst posterai il codice in modo che possa essere eseguito su esempi coterminali. Suppongo che si renda conto che solo allora sarà possibile crederle che il suo lavoro è rilevante per Hearst. Nel frattempo avete solo le stesse lettere, ma non i risultati dei calcoli di Hearst.
P.S. Per tutti coloro che sono troppo pigri per guardare in un libro o su wikipedia - R è la differenza tra il massimo e il minimo della serie riscalata creata dalla somma accumulata dei valori normalizzati della serie originale. Non la media. Non la serie originale. Non è affatto la stessa cosa che afferma Jurix nella prima frase del suo post.
In questa pagina c'è il post di Prival con le foto. Si tratta di zecche, per coloro che pensano che le barre siano migliori.
È uno scherzo o sei serio?
e tu puoi provare l'affermazione opposta: le barre sono meglio delle zecche?
e tu puoi provare il contrario? le barre sono meglio delle zecche?
Quindi dipende da cosa dobbiamo estrarre. Le barre perdono informazioni sui tick, ma se il tuo algoritmo di trading non ha bisogno di queste informazioni perse, allora c'è un guadagno in velocità di elaborazione, test, ecc. Allora le barre sono meglio come parte di un approccio particolare :)
e tu puoi provare l'affermazione opposta: le barre sono meglio delle zecche?
Cominciamo con questo. Le zecche hanno le informazioni per prevederle? :)
Cominciamo con questo. Ci sono informazioni nelle zecche per prevederle? :)
predirli come? Se ci sono zecche e non un fine settimana, prevedendo che ci saranno ancora zecche :)
Che senso ha la Hearst? :) È una caratteristica di ritardo "in direzione frontale" su una sezione continua. La cosa principale è determinare il processo richiesto in tempo e farlo corrispondere. Hurst è buono solo per la ricerca teorica, non per il trading pratico.
Beh, questo è esattamente il mio punto.
Ma per il trading pratico sarebbe molto utile avere un indicatore di tendenza/rendimento, con una misura quantitativa di questo stato. Se, naturalmente, fosse locale e moderatamente in ritardo.
a Prival
а Вы что можете доказать обратное утверждение ? бары лучше тиков ?
Certo, ma un po' più tardi. Spero che tu non abbia fretta? :о)
a Avals
prevedendoli come? Se ci sono zecche e non un fine settimana, prevedo che ci saranno ancora zecche :)
Cosa vuoi dire?
Beh, questo è esattamente il mio punto.
Ma per il trading pratico, un indicatore della condizione di mercato di tendenza/rendimento, con una misura quantitativa di questa condizione, sarebbe molto utile. Se, naturalmente, fosse locale e moderatamente in ritardo.
Dalla mia pratica - per una tendenza è sufficiente misurare ad esempio l'aumento del prezzo per un tempo fisso, o la distanza da un estremo. E queste cose semplici si rivelano più robuste e redditizie rispetto a varianti più perverse. Rilevare un trend o un flat non è la cosa più importante - è solo un filtro e non il principale.
a Avals
Cosa stavi cercando di dire?
Questa previsione è un concetto troppo generale. I principianti, per esempio, pensano di dover prevedere la direzione di un trade per il momento attuale. Ci sono molte cose che si possono prevedere, vero? :)