Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 22
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a Yurixx
Серега !!! ТщательнЕЕ надо. Я тут выделил кусочек, так это я о нем. Я получил величину показателя Херста для абсолютно, бесповоротно и окончательно случайного ряда, сгенерированного встроенным ГПСЧ. К котировочному процессу он имеет такое же отношение как я к Нобелевской премии. Это был (поклон Вита) контрольный пример. И все !
Non voglio sconvolgerti subito, ma se calcoliamo correttamente (per esempio, se usiamo l'algoritmo di Shiryaev o altri algoritmi più precisi), allora il risultato medio è 0,5-0,6 per grandi serie di quotazioni (il processo nel suo insieme).
E quando dico trend/float, bisogna essere sensibili anche a questo. Non è il primo anno che ci troviamo qui. Si è capito da molto tempo che questi termini sono relativi. Pensate quindi a loro come termini di logica fuzzy.
Capisco, ma sto cercando di convincerti ad essere più chiaro (un tale momento sta arrivando) :o) E ha già funzionato:
Metterei in evidenza la fascia intorno al segno 0,5 dove si fuma il bambù. Al di sopra di questo c'è la tendenza convenzionale. A seconda del valore di Hurst possiamo prevedere la durata e/o la dimensione del trend. Sotto - condizionatamente piatto. In base al valore di Hurst prevediamo il campo di oscillazione. Tutto questo, ovviamente, sulla base di studi che mostreranno le correlazioni corrispondenti. Se non possono essere trovati, la previsione è difficilmente possibile.
Ragionevole, ma è sufficiente? Forse ha senso sviluppare un criterio alternativo di classificazione, per esempio - "geometrico", che classificherebbe senza ambiguità lo stato. Dopo tutto Hu=0,99 non dice esplicitamente nulla sul fatto che la prossima realizzazione del processo sarà molto lontana dalla sua media (deve ancora essere trovata) - potrebbe non "andare da nessuna parte". Scambieremo secondo la "geometria".
(Per sicurezza) chiariamo l'interpretazione diHu, (una specie di prima approssimazione al modello) che propongo:
Zona - qualche tipo di confine, caratterizza, tra l'altro, l'errore di calcolo
(*) bisogna ricordare che è il futuro che interessa, il presente è già visibile
(**) dobbiamo definire cos'è la media, o forse le "condizioni iniziali".
Sergei, abbiamo bisogno anche di lui. Dove lo metterete?
in buone mani :o)
a Lea
Buona sera)
Ne sarei felice, ma non ho tempo per la ricerca.
Sì, abbiamo tutti problemi con il tempo :o(
a Prival
Non sono riuscito a trovarlo da nessuna parte. è un po' scemo https://www.mql5.com/ru/forum/102239/page12
Non è stupido, è solo che quando lo usi, devi fare un'analisiR/S, è un'intera metodologia (e non un indicatore in sé), l'oggetto principale della ricerca è la dipendenza stessa - la sua forma e non puoi semplicemente metterla in automatico. Se si prende sul serio, in generale - non c'è una vera e propria dipendenza dal potere, si osserva solo in un segmento ristretto e deve ancora essere compreso. Passando alle coordinate log-log e cercando di determinare il grado, il più delle volte nessuno guarda nemmeno quanto è lineare, cioè, se il modello è adeguato, anche un semplice coefficiente di determinazione nessuno pensa. A proposito, Yuri - anche questo non va dimenticato.
a Yurixx
Ho una domanda "fisica". Hirst, nel 1951, pubblicò il fenomeno che trovò nel comportamento del deflusso annuale totale (denotaQ). Ha assunto che il processo di formazione del deflusso (apparentemente, come un fenomeno in generale) del Nilo è casuale, si aspettava questo modello
Q~k*(n)^0.5
Ma si è scoperto che:
Q~k*(n)^0.7
questo è l'effetto complessivo. L'immagine mostra proprio questo flusso del Nilo, per un paio di decenni, e nel 67 la Cascata di Assuan fu commissionata, e il modello di flusso cambiò completamente:
Ora, ad essere onesti, non capisco affatto questo tipo di correlazione per un fenomeno naturale. Qualsiasi fenomeno naturale, anche il peggiore, ha sempre un limite energetico. Questo flusso non può tendere all'infinito a grandi n, nemmeno per un processo aggregato. Può non essere prevedibile, ci possono essere grandi picchi e fluttuazioni di questa energia e, di conseguenza, il deflusso, ma non ci può essere infinito nelle sue deviazioni, anche se confrontato con le prime osservazioni. Qui c'è qualcosa che non va.
E definiamo di nuovo l'indicatore di cosa esattamente stiamo indagando? Quale dipendenza e quale processo: incrementi, rapporto R/S, ... Ma penso che sia meglio andare alla funzione strutturale.
Considerando che due fattori (pioggia e calore) hanno influenzato il deflusso, le armoniche sono visibili in questi dati, non Hurst. Anche un solo fattore è sufficiente: il ciclo solare.
Determina la ciclicità delle precipitazioni (anche se con uno spostamento) e della temperatura...
Gli anelli di sequoia devono essere analizzati. Ecco dove sono le zecche.
:)
Considerando che due fattori (pioggia e calore) hanno influenzato il deflusso, le armoniche sono visibili in questi dati, non Hurst. Anche un solo fattore è sufficiente: il ciclo solare.
Determina la ciclicità delle precipitazioni (anche se con uno spostamento) e della temperatura...
Gli anelli di sequoia devono essere analizzati. Ecco dove sono le zecche.
:)
Credo che i fattori fossero fino a... voglio dire molto. Il Nilo è lungo (scorre quasi in tutta l'Africa), per esempio, in Egitto le piogge sono rare, una volta ogni cinque anni e non è un fatto. Ma perché Hirst, guardando questo grafico, suggerirebbe che il loro comportamento è casuale è un mistero per me. Bisogna cercare il suo lavoro, leggere e approfondire.
PS: Sì, zecche dappertutto.
Ragionevole, ma è sufficiente? Forse ha senso sviluppare un criterio alternativo di classificazione, per esempio "geometrico", che classificherebbe senza ambiguità lo stato. Dopo tutto Hu=0,99 non dice esplicitamente nulla sul fatto che la prossima realizzazione del processo è molto lontana dalla sua media (deve ancora essere trovata) - potrebbe non "andare da nessuna parte". Scambieremo secondo la "geometria".
(Per sicurezza) chiariamo l'interpretazione di Hu, (una specie di prima approssimazione al modello) che propongo:
Sono abituato a percepire le aree di valore di Hearst come segue
Pertanto, un valore di 0,99 indica chiaramente che il processo tende a continuare nella direzione attuale. Un'altra cosa è se l'Hurst che abbiamo è locale. Allora essa stessa può cambiare in qualsiasi momento. Di conseguenza, le previsioni cambieranno.
Credo che i fattori fossero fino a ... cioè molto. Il Nilo è lungo ( percorre quasi tutta l'Africa ), ad esempio in Egitto le piogge sono rare, una volta ogni cinque anni e non è un fatto. Ma perché Hirst, guardando questo grafico, suggerirebbe che il loro comportamento è casuale è un mistero per me. Bisogna cercare il suo lavoro, leggere e approfondire.
PS: Sì, zecche dappertutto.
Pensi che anche l'abbeveraggio degli animali e dei popoli dell'Africa sia un fattore?
E gli anelli filtrati/aumentati naturalmente e proporzionalmente...
In tutte le sequoie. Prival ha ragione.
Si vede meglio dal vetro.
;)
Una parola o due in più su Hirst.
Si può avere l'impressione da questo thread che io pensi che questo indicatore sia senza senso, stupido, la misura sbagliata, o qualcosa del genere. Infatti non lo è. Hurst è un indicatore abbastanza oggettivo, legato ad altre misure strettamente matematiche. Questo da solo suggerisce già che è accettato dalla matematica ed è una caratteristica oggettiva.
Tuttavia, dovremmo comunque fare attenzione al suo contenuto.
L'indice Hurst è una misura marginale. È definito come un limite, asintoto a cui h tende nella formula nota per lo spread normalizzato quando il numero di conteggi nell'intervallo aumenta all'infinito.
Un'analogia completa con la legge dei grandi numeri. Nel limite di LNT si dimostrano molti teoremi della teoria della probabilità e della statistica. In questo limite anche tutte le distribuzioni tendono alla normalità. Allora, perché la distribuzione normale non è più adatta a noi nel mercato. E in qualsiasi campo, la gente vuole conoscere la distribuzione a cui il processo obbedisce ora, non nel limite del lontano futuro.
È per questo che la convergenza del processo viene in primo piano. Se converge rapidamente, allora i teoremi del limite e la distribuzione normale possono essere usati con buona approssimazione nella fase iniziale della raccolta delle statistiche. Se no, allora, imho, tutti i risultati dell'applicazione FFT possono essere incorniciati, appesi a un muro e ammirati davanti a una tazza di tè. E per la pratica è necessario cercare qualcosa di più adeguato.
La serie storica di citazioni è breve. Il mercato è in costante evoluzione, sia come risultato dei cambiamenti della situazione finanziaria ed economica e dei processi che la modellano, sia come risultato dei cambiamenti nella tecnologia del mercato, il suo supporto tecnico (per esempio, il passaggio da 4 a 5 cifre). E il TS deve essere sempre adeguato al mercato, non a lungo termine. Alla lunga moriremo tutti - è quello che ha detto un famoso trader quando gli è stato chiesto della situazione del mercato. È difficile non essere d'accordo e pericoloso non tenerne conto.
Ecco perché penso che Hearst, nella sua forma classica, sia poco adatto all'uso nel trading. Ha bisogno di essere localizzato in qualche modo, o di trovare altre misure più pratiche per stimare il comportamento del mercato.
1. Se vi interessa - ecco il link al lavoro che calcola il drawdown massimo, inoltre calcola lo spread massimo che è proporzionale alla radice di T. Inoltre allego un link al lavoro di Feller, che anche lui non si è sentito pigro e ha calcolato lo spread massimo per SB e ha dimostrato che è proporzionale alla radice di T.
2. Alla luce del punto 1, la mia affermazione che il calcolo di Jurix conferma l'ipotesi che la corsa media sia proporzionale allo spread medio è considerata superata e scorretta. Cosa c'è da confermare quando si "scopre" che si tratta di un risultato analitico accurato da tempo. Ora posso sostenere che il calcolo di Jurix non conferma nulla, tranne che il GCF che usa è corretto.
3. La nozione che H è un asintoto, come affermato da Jurix sopra, non riflette l'essenza dell'indice di Hurst, né il modo in cui viene determinato. L'analisi R/S non calcola alcun asintoto o approssimazione ad esso. L'analisi R/S non usa solo 2 punti (come fa Jurix nella sua ultima formula, purtroppo non si sa ancora come lo fa nel suo programma), ma centinaia o migliaia di punti per stimare l'esponente di Hurst. Supponendo che Hearst, Maldebrot e l'autore Peters sappiano calcolare gli asintoti o la pendenza di una linea per due punti, la domanda sorge immediatamente - perché hanno inventato o usato un metodo così complicato come l'analisi R/S per stimare Hearst? Perché tagliano la serie in pezzi diversi più e più volte, li ridimensionano, li ricalcolano e li pesano, poi li stendono sul piano a decine e centinaia, tutto per determinare la pendenza della linea retta? Non sei riuscito a capire la pendenza di una linea retta a partire da due punti? Idioti, quelli veri. Non come alcuni geni.
4. L'esponente di Hurst non è il limite della formula R/S = c * n^H. Altrimenti verrebbe contato in quel modo, o anche con la formula che suggerisce Jurix. R/S = c * n^H è proprio la formula giusta, dietro la quale si trova l'essenza dell'esponente di Hurst, essenza che viene confermata controllando ripetutamente l'uguaglianza in questa formula per diverse scale della serie studiata, piuttosto che convergere la serie verso un asintoto. Dimenticando l'essenza, e riducendo Hearst all'asintoto nella formula analitica, arriviamo a quello a cui arrivò Jurix - h = [ Log(R1/S1) - Log(R2/S2)]/[Log(N1) - Log(N2)] - stima errata dell'esponente di Hearst.
5. Purtroppo, la stima sbagliata dell'esponente di Hearst ha ironicamente mentito bene a SB. SB è un cavallo sferico ben studiato nel vuoto, con il quale ora possiamo fare tutto quello che vogliamo. Dividete il log del midspan per il log del tempo e ottenete 1/2, per esempio. E chiamatelo Hurst. Più facile da dire subito, ho la formula di Hurst per SB: H = 1/2. Passa qualsiasi esempio di controllo "mio" su qualsiasi riga "mia", quindi non tormentatemi. Tuttavia, ti tormenterò di nuovo e ti chiederò di postare il codice che tu, Yurixx, hai usato per calcolare la cifra di Hurst. Finora non ha confermato che era Hearst che stava contando. Ovviamente, avete paura che non solo io, ma anche chiunque altro cerchi di usare il vostro programma, vi scopra.
a Yurixx
Я привык воспринимать области значений Херста следующим образом
- =0,5 - SB
- <0,5 - RMS cresce più lentamente che per SB. Qualsiasi tendenza tende ad invertirsi.
- >0,5 - RMS cresce più velocemente che per SB. Qualsiasi tendenza tende a continuare.
Pertanto, il valore 0,99 indica inequivocabilmente che il processo tende a continuare a muoversi nella direzione attuale. Un'altra cosa è se l'Hurst che abbiamo è locale. Allora essa stessa può cambiare in qualsiasi momento. Di conseguenza, le previsioni cambieranno.C'è un trucco - se modelliamo l'intero processo con l'indice Hurst, diciamo, 0.9 (il modello stesso non è così importante), potremmo essere sorpresi di vedere il 30-40% delle serie che non hanno alcuna tendenza. E dov'è il limite dell'unicità?
È un'altra questione se Hurst che abbiamo è locale.
Allora dobbiamo introdurre la dipendenza dal tempo e questo è corretto.
PS: E la mia domanda?
a FreeLance
Pensi che anche l'abbeveraggio degli animali e dei popoli dell'Africa sia un fattore?
E gli anelli filtrati/aumentati naturalmente e proporzionalmente...
In tutte le sequoie. Prival ha ragione.
Si vede meglio dal vetro.
Statisticamente, Prival ha ragione, diciamo, non molto spesso.
Ci deve essere stata una ragione per cui Hearst ha pensato che il comportamento del deflusso fosse casuale, forse sapeva di più in quella zona, non solo "pioggia e calore". E in generale, fate crescere la vostra sequoia in pace, e se avete qualcosa da dire - ditelo chiaramente, perché non è chiaro su cosa siano le rivendicazioni, la flora e la fauna dell'Africa, il Nilo o la qualità della sequoia.
Farnsworth:
C'è una cosa complicata qui - se si modella l'intero processo con un punteggio Hearst di, diciamo, 0.9 (il modello stesso non è così importante), si può essere sorpresi di vedere il 30-40% delle serie che non hanno alcuna tendenza. E dov'è il limite dell'univocità?
Non capisco l'identificazione della persistenza con una tendenza. Mi è sempre sembrato che la coerenza debba essere intesa piuttosto come prevedibilità (o la stessa stazionarietà). In questo senso un appartamento decente non è peggio di una tendenza.
Sono solo a favore della definizione dei termini e dei concetti. A giudicare dalla netta diminuzione dell'intensità della comunicazione, Yuri ha già iniziato a calcolare qualcosa - e di nuovo appariranno 10 pagine di testo, portando i colleghi più vicini alla "comprensione della comprensione" :o)