Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 10
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Nessuno si preoccupa se controlli le conclusioni di Yurixx. Cioè, o ripetere il calcolo dei principi primi che ha fatto o ottenere il risultato analiticamente. In realtà, come discusso in precedenza, tutto ciò che manca è una formula che colleghi lo spread alla deviazione standard.
ricerca sulla distribuzione dello spread https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Sembra che ci sia una formula 2.14 per il primo e il secondo momento, ma qualcosa non sembra quadrare :)
P.S. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continuazione
Prendete il libro di testo "Introduzione alla teoria della probabilità" di Kolmogorov. Lì troverete la formula per la corsa media in camminata casuale.
Credo che lì, così come in wikipedia, si tratti della deviazione standard. Puoi fare una citazione qui, con un link alla pagina?
Perciò questa affermazione
Chiedete a Yurixx'a di calcolare Hurst per la serie N*N da 0 a 1000 .
A proposito, la proporzionalità tra corsa media, corsa media e spread significa che le curve sono parallele in coordinate log-logiche. Cioè, i grafici di Yurixx mostrano chiaramente che non c'è proporzionalità tra la corsa RMS e lo spread. Naturalmente, se il suo calcolo è corretto. Ma tra la corsa media (cioè il modulo Open - Close) e lo spread è possibile.
Non so esattamente come Yurixx l'abbia calcolato, ma il risultato:
Для небольших значений величины интервала N показатель существенно отличается от 0.5 и только с ростом N стремится к 0.5, повидимому асимптотически.
Esattamente lo stesso che ho avuto tre anni fa per le citazioni principali. E non lo controllo nemmeno. Il mio risultato fu una revisione completa dei principi del sistema. L'unica differenza è che sono arrivato all'umile conclusione che l'AT non funziona affatto.
Vita, troppe parole e non abbastanza specifiche. Non si fa alcun riferimento e non si traggono le proprie conclusioni. Inoltre, usi costantemente tutti i tipi di termini, così come le espressioni (Alto-Basso), (Aperto-Chiuso), li confondi tra di loro e stabilisci connessioni completamente arbitrarie e senza fondamento tra di loro. E per quanto riguarda il rapporto Hurst vi sbagliate in generale, su cosa sia e su come calcolarlo.
Se volete discutere, allora parlate in modo sostanziale: definizione - affermazione - prova - risultato. O citare luoghi specifici di altri autori. Sarebbe anche bene capire quello che ho scritto qui. Dubito che l'abbiate capito.
iscegliendo la distribuzione dello spread https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Sembra che ci sia una formula 2.14 per il primo e il secondo momento, ma qualcosa non sembra quadrare :)
Z.I. http://83. 149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continuazione
Per quanto vedo, ovunque il primo momento della diffusione è proporzionale alla radice di T sull'intervallo [0;T]. В
Anche proporzionale alla radice di T è la corsa media.
Questo ci permette di assumere che High - Low = k * |Open - Close|.
|Aprire - Chiudere| è la corsa media.
Vita, troppe parole e non abbastanza specifiche. Nessun riferimento in alcun modo significativo, nessuna conclusione propria. Inoltre, usate costantemente termini diversi, così come espressioni (Alto-Basso), (Aperto-Chiuso), li confondete l'uno con l'altro e stabilite legami completamente arbitrari e senza fondamento tra di loro. E per quanto riguarda il rapporto Hurst vi sbagliate in generale, su cosa sia e su come calcolarlo.
Se volete discutere, allora parlate in modo sostanziale: definizione - affermazione - prova - risultato. O citare luoghi specifici di altri autori. Sarebbe anche bene capire quello che ho scritto qui. Dubito che l'abbiate capito.
Specialmente per te, Yurixx, do un'analisi che ti porta al risultato della tabella 2b, giustificato dai teoremi su SB :
In seguito al testo del mio primo post:
Con le passeggiate casuali, la corsa media è proporzionale alla radice quadrata del numero di passi. Quindi il risultato del calcolo alla Hurst, ridotto a h = Log(Alto-Basso)/Log(N) o qualcosa del genere, dopo aver applicato una semplice aritmetica, rivela quanto segue:
1) Alto - Basso = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 a k << N, che la tabella conferma perfettamente.
Come vedete, sottolineo di nuovo, non c'è nessun Hurst qui. C'è la formula del topiccaster e il teorema della corsa media per SB, che ci porta direttamente al risultato della tabella 2b. Il risultato di questa tabella non ha proprietà Hearst a causa della natura errata della formula originale. Per esempio, Alto - Basso > N questa formula non si digerisce, poiché è adattata per ottenere qualche risultato inferiore a uno solo nella serie costruita artificialmente dallo stesso autore.
La mia valutazione dei vostri risultati è più rigorosa e in esatto accordo con i vostri dati, senza caveat come "dovrebbe, ma non so come adattarsi" e altri vostri testi su Hearst.
E altri dettagli su Hearst (vedi file allegato). Questo è il modo in cui faccio la mia analisi R/S in esso, che può contare Hearst per qualsiasi caso, compresa la serie N * N.
Ho dato l'analitica per spiegare il tuo h>1/2 per SB e il calcolo della cifra di Hearst, che, a proposito, non ha bisogno di essere infilata in una serie artificialmente inventata per non sbagliare.
È possibile che siate confusi da quello che ho scritto. O non riesci a tenere il passo. Allora per favore dimenticate la mia conclusione e il file allegato per il calcolo di Hearst. Supponiamo, in questo caso, che io abbia detto una sciocchezza. Non c'è bisogno di capirlo.
Mostrate voi stessi che la vostra formula calcola Hearst.
Puoi mostrarmi il calcolo di Hearst per una serie N * N secondo la tua formula? O la vostra formula calcola il vostro Hurst solo per la vostra serie? Puoi dare l'output analitico del caso semplificato per la tua serie?
Forse puoi anche dare la derivazione analitica dei tuoi risultati della tabella 2b spiegando h>1/2 invece di scrivere tali "specifiche":
Teoricamente, per la SB in questione, la cifra di Hurst avrebbe dovuto essere 0,5. Tuttavia, come possiamo vedere, questo non è il caso.
Per me è ovvio che questo Tu hai non viene osservato. Chiunque sappia calcolare Hearst osserva la coerenza dei calcoli numerici con la teoria. E per SB Hurst cancella a 1/2 non solo dall'alto.
ricerca sulla distribuzione dello spread https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Sembra che ci sia una formula 2.14 per il primo e il secondo momento, ma qualcosa non sembra quadrare :)
P.S. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continuazione
Beh, sì, e per la formula di distribuzione è 2,20, che si riferisce a 2,13 :).
Almeno ero sicuro che la gente stava studiando la distribuzione dell'oscillazione e non è così semplice, ecco una conferma, grazie.
Yuri, ecco le formule :)
Yurixx, M è il modulo di incremento medio su K intervalli. Dovrebbe aumentare in proporzione alla radice di N ?
Così per esempio M(16)=M(4)*sqrt(4)
"la distanza media dal punto di partenza aumenta come la radice quadrata del tempo" (c) Einstein)))
Vita, senti, non puoi trattare la realtà in questo modo. Lei ignora che la radice di T è solo un argomento di funzione, per lei Hurst, "ridotto a h = Log(Alto-Basso)/Log(N)". è "più o meno".
Più precisamente, potete farlo solo se siete interessati a qualcosa di diverso dalla verità in questa discussione.
Credo che non cercherò più di convincerti.
Vita, senti, non puoi trattare la realtà in questo modo. Lei ignora che la radice di T è solo un argomento di funuzione, per lei Hearst, "ridotto a h = Log(Alto-Basso)/Log(N)". è "più o meno".
Si può essere più precisi solo se non si è interessati alla verità in questa discussione, ma a qualcos'altro.
Non cercherò più di convincervi.
Prima di tutto non solo l 'argomento della funzione, ma anche il moltiplicatore di questa funzione. Per l'esperimento numerico che è condotto qui nella tabella 2b, il risultato di questa funzione è costante, ma abbiamo già sepolto troppo profondamente alla ricerca della verità. Sì, e tu stesso puoi dire direttamente che Alto - Basso = k * sqrt(N) è sbagliato?
È molto più semplice di così. Calcola usando la formula del topcaster Hearst per N*N*N. O stimare il risultato rispetto a 1. Qual è la verità?
Forse la serie inventata artificialmente sotto la formula h = Log(High-Low)/Log(N) è rilevante per il mercato? La verità è qui?
Il topikcaster ha inventato la serie, ha inventato la formula e l'ha dichiarata Hurst. Che dimostri che si tratta di Hurst, se è vero. Prendere a calci chi non c'è più e chi è lontano è molto più facile.
...
Il topikcaster ha inventato una serie, ha trovato una formula e l'ha dichiarata Hurst. Che lo dimostri a Hearst se è vero. Prendere a calci chi non c'è più e chi è lontano è molto più facile.