Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 7
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Certo, questo è vero, ma la quantità di dati con cui ha lavorato non è paragonabile alla quantità di dati che ci sono voluti per generare la SB al fine di raggiungere una certa accuratezza e precisione. Inoltre, la dimensione degli intervalli in cui ha suddiviso la serie di dati storici rientra nel migliore dei casi nella media rispetto all'intervallo indicato nella tabella 2. Infatti, se l'intera serie contiene 5 - 10 mila conteggi, in quali intervalli possiamo tagliarla? E per tali intervalli anche per una serie casuale l'indice Hurst sarà più di 0,51. Se lo confrontiamo con 0,5, anche SB ha una memoria.
No, il mercato ha certamente memoria. Solo che i metodi di Peters sono discutibili. Principalmente su tre punti: 1. Non esiste una base teorica che fornisca una base e una calibrazione per confrontare i risultati dei calcoli per i diversi casi. 2. I set di dati utilizzati sono troppo piccoli per fornire il necessario livello di fiducia nei risultati. 3. Nei suoi calcoli, Peters ha accumulato tutti i livelli frattali e ha assunto la stazionarietà implicita della serie. Nelle nostre condizioni questo non ha alcun valore o significato. Per esempio, la ciclicità della sessione può far sì che il mercato ritorni una parte del giorno e tenda l'altra. E la media sarà simile a quella di un SB puro. E cosa fare con questa media?
PS
A proposito, grazie per aver completato le tabelle. Per quanto mi riguarda, è una cosa umana? :-)
Signori, i volumi possono essere caricati, per esempio, in formato csv sul FSP500, Dow Jones, MICEX Index, petrolio e azioni MICEX solo non sarà in tempo reale, ma diciamo con un ritardo, questo è il materiale per la ricerca... e le zecche si coccolano. Molti centri dealing scambiano contratti cfd su queste cose, non so, possiamo parlarne qui?
Perché le zecche si coccolano? Lavorare con i tick non significa fare pips o scalping. Puoi puntare agli orizzonti più lunghi e contare ancora sui tick piuttosto che su H1 o D1. Allo stesso modo in cui si può scegliere un periodo di 3 o 3.000 e sarà una strategia completamente diversa, e lo stesso vale per i tick. È solo una fonte di dati primaria, tutto qui.
Quando si lavora con qualsiasi TF ci si affida di solito a Close (o Open). Ma questo è solo un campione specifico della serie di prezzi iniziale. Se questo campione cambia la distribuzione, allora perché aiuta a rilevare la tendenza del mercato? E se non cambia la distribuzione, allora perché il lavoro con i tick è peggiore che con le candele? Perché la prima è una coccola e la seconda un vero commercio?
PS
A proposito, grazie per aver completato le tabelle. Ho capito che è uno sforzo umano? :-)
Sì, l'editor permette di progettare tabelle inserite in uno stile standard. Se sperimentate, imparerete da soli :)
Perché le zecche si coccolano? Lavorare con i tick non significa fare pips o scalping. Puoi puntare agli orizzonti più lunghi e contare ancora sui tick piuttosto che su H1 o D1. Allo stesso modo in cui si può scegliere un periodo di 3 o 3.000 e sarà una strategia completamente diversa, e lo stesso vale per i tick. È solo una fonte di dati primaria, tutto qui.
Quando si lavora con qualsiasi TF ci si affida di solito a Close (o Open). Ma questo è solo un campione specifico della serie di prezzi iniziale. Se questo campione cambia la distribuzione, allora perché aiuta a rilevare la tendenza del mercato? E se non cambia la distribuzione, allora perché il lavoro con i tick è peggiore che con le candele? Perché la prima è una coccola e la seconda un vero e proprio commercio?
Sono d'accordo.
Il secondo è solo un anacronismo... dell'era pre-computer.
Ho detto molte volte che il "modello a barre" è un tentativo superato di aggregare una serie temporale mantenendo le informazioni su alcune delle sue caratteristiche all'interno di un arco di tempo.
;)
Sì, l'editor permette di progettare tabelle inserite in uno stile standard. Se sperimentate, imparerete da soli :)
Bene con il testo e uno sfondo per me è chiaro, e qui come operare confini di una cella non ho capito. Quindi grazie ancora.
Perché le zecche si coccolano? Lavorare con i tick non significa fare pips o scalping. Puoi puntare agli orizzonti più lunghi e contare ancora sui tick piuttosto che su H1 o D1. Allo stesso modo in cui si può scegliere un periodo di 3 o 3.000 e sarà una strategia completamente diversa, e lo stesso vale per i tick. È solo una fonte di dati primaria, tutto qui.
Quando si lavora con qualsiasi TF ci si affida di solito a Close (o Open). Ma questo è solo un campione specifico della serie di prezzi iniziale. Se questo campione cambia la distribuzione, allora perché aiuta a rilevare la tendenza del mercato? E se non cambia la distribuzione, allora perché il lavoro con i tick è peggiore che con le candele? Perché la prima è una coccola, mentre la seconda è vero commercio?
Le temperature non scorrono dal moto browniano, né i tempi scorrono dai tic. Su un thread vicino, ho dato due foto a Prival, un noto sostenitore delle zecche.
EURUSD30 - 7200 barre
EURUSD60 - 3600 barre
Possiamo vedere che le frequenze sono diverse. Il fatto ovvio è che Open60[0] = Open30[0] e Close30[1] = Close60[0], mentre il risultato dell'analisi di Fourier è diverso! Ma questo è solo a prima vista.
I tick da cui si ottengono i timeframe corrispondenti sono tutti diversi. Alcune zecche si riferiscono a un investitore pipsqueak, altre zecche si riferiscono a investitori con altri timeframes. Inoltre, ogni zecca ha diverse dimensioni di posa dietro di sé (che non otteniamo). Su quale base stiamo pettinando tutte le zecche economicamente diverse sotto la stessa voce? Naturalmente, tutti i tempi sono correlati. Ciò che è in tendenza su uno, è in correzione sull'altro.
Possiamo vedere che le frequenze sono diverse.
Sarebbe sorprendente - se corrispondessero ...
Avete provato a confrontare i periodi?
;)
Tabella 2b
Con il random walk, la corsa media è proporzionale alla radice quadrata del numero di passi. Quindi il risultato del calcolo alla Hurst, ridotto a h = Log(High-Low)/Log(N) o simile, dopo aver applicato una semplice aritmetica, rivela quanto segue:
1) Alto - Basso = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 quando k << N, cosa che la tabella dimostra perfettamente.
Ilcoefficiente di Hurst per SB nella formula High - Low = k * sqrt(N) sta in sqrt. Pensate che Hurst per una serie di prezzi o i suoi derivati si riduca alla somma di Hurst per SB e qualche variabile che dipende solo dal numero di dimensioni?