Studio1: analisi multi-valuta per lo scalping e oltre - pagina 6
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Ci sono persone come te che aspettano nei casinò... Basta con le stronzate!
Ho scritto tutto sulla correlazione a breve termine nel thread, con esempi illustrativi.
La correlazione è una teoria della probabilità e non vedo casualità nel mercato. Se l'indice GBP va spesso con EUR significa che i grandi investitori/supporti hanno più fiducia nelle valute europee, lo stesso con USD e JPY
Il problema dell'analisi multivalutaria è che non sai quando e per quale valuta sono scambiati, e quando sono solo tassi incrociati nel terminale, non sai quando inizia la tendenza e quando avviene la correzione - e quando cerchi di esprimere queste incertezze nell'analisi multivalutaria, ottieni la teoria della probabilità completa.
Cioè, se la sterlina scende e il dollaro sale, cosa faccio se entrambi salgono, ma a velocità diverse?
Per lo scalping/pipsing il mio sistema probabilmente funzionerà, basta catturare i momenti in cui l'indice della valuta passa per lo zero e cercare un'altra valuta che ha anche cambiato segno secondo il mio indicatore
Quando si fanno previsioni a lungo termine, non si dovrebbero usare indici ma banali MaA per le principali coppie di valute
Ci sono persone come te che aspettano nei casinò... Basta con le stronzate!
Ho scritto tutto sulla correlazione a breve termine nel thread, con esempi illustrativi.
Qual è l'algoritmo per calcolare gli indici?
su un paniere ponderato per il commercio per ogni valuta
su un paniere ponderato per il commercio per ogni valuta
Come si calcolano i rapporti nel paniere?
Perché sembrava più logico. Da un'occhiata superficiale a decine di situazioni che lo script ha accumulato e dalla visione degli screenshot ho tratto alcune conclusioni infondate finora:
- L'USDJPY è quello che ha maggiori probabilità di essere falciato;
...
Nel tuo caso è perché lo yen ha un tasso di interesse più basso della sterlina, altre coppie hanno il contrario. Vedi commercio di curry.
Nel tuo caso, è perché lo yen ha un tasso di interesse più basso della sterlina, mentre altre coppie hanno il contrario. Vedi commercio di curry.
Il Carry Trade può ancora essere in grado di spiegare l'asimmetria nel calcolo dell'asimmetria utilizzando il metodo del cluster. Ma non è assolutamente in grado di spiegare l'asimmetria trovata con il metodo che ho descritto. Per esempio, questo.
Cosa ne pensi dei coefficienti nel cestino?
http://indices.markit.com/
Il Carry Trade può ancora spiegare in qualche modo l'asimmetria nel metodo di calcolo dell'asimmetria a grappolo. Ma non è certamente in grado di spiegare le asimmetrie trovate con il metodo che ho descritto. Per esempio, questo.