Perché quando TC diventa ovvio per la maggior parte dei partecipanti al mercato, smette di funzionare? - pagina 7
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Svinozavr:
Merda. Svegliatevi! Puoi guardare il grafico e dire: qui è dove Appel ha inventato il MACD, e qui è dove Lane ha inventato lo stocastico. E qui.... Proprio lì - vedo - Bill Williams ha pubblicato il suo Chaos.
La strategia di trading che è diventata nota a tutti non smette di funzionare, ma la sua redditività diminuisce in modo inversamente proporzionale al grado di diffusione del sistema e, allo stesso tempo, aumentando l'efficienza del mercato. La possibilità di arbitraggio tra i forward/futures e il mercato spot è stata "inventata" una volta. Chiunque padroneggiasse la matematica piuttosto primitiva del processo poteva fare e ha fatto enormi guadagni. Il tempo è passato. La strategia funziona ancora, ma solo quelli molto veloci possono usarla oggi, e guadagnano poco. E per tutto il resto una semplice regola: l'arbitraggio è impossibile. Il mercato è diventato più efficiente.
Di conseguenza, sì, il mercato cambia sotto l'influenza di buone strategie, ma le strategie non smettono di funzionare. La garanzia di cambiare il mercato e di mantenerlo nella sua nuova forma modificata è proprio la continuazione e l'uso attivo di queste strategie. Il mercato cambia molto lentamente e si può davvero vedere sui grafici storici. Il mercato aspira all'efficienza descritta dai classici, ma non la raggiungerà mai per il fatto che è composto da esseri umani che sono esseri irrazionali. Come una funzione (funzione di profitto??) che aspira allo zero, ma non lo raggiunge mai.
A proposito, ci sono strategie "perpetue" che funzionavano allo stesso modo prima e funzionano ora - senza rendimenti decrescenti. È davvero incredibile, ma esistono.
Per inciso, ci sono strategie "perpetue" che hanno funzionato prima e funzionano ora allo stesso modo- senza rendimenti decrescenti. È davvero incredibile, ma esistono.
Ehm... C'è un esempio anche solo di uno? È un'informazione disponibile al pubblico?
Lapidario è il mio trentatreesimo nome...))
Yura, mi dispiace, stai dicendo sciocchezze. Voglio dire: "Ecco perché qualsiasi TS sarà efficace solo finché il suo effetto sul mercato non sarà più che casuale e insignificante. Cioè, finché è usato da un piccolo numero di persone e gestito da piccoli volumi".
Sta chiedendo una discussione? Chiamatemi fanatico religioso, ma sono troppo pigro per darli. Il modo in cui descrivi non succede MAI.
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Oh, cavolo. Svegliatevi! Puoi guardare un grafico e dire: qui è dove Appel ha inventato il MACD, e qui è dove Lane ha inventato lo stocastico. E qui.... proprio lì - vedo - Bill Williams ha pubblicato il suo Chaos.
Il mercato come era per natura è rimasto tale. Sì, la liquidità è aumentata. Il tempo di feedback si è ridotto. Ma in generale - nulla di fondamentale è cambiato.
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Sugli argomenti. Quante volte devo scrivere che il TS con uno o un altro metodo funziona ugualmente per i periodi post e pre rispetto alla data di disponibilità del metodo? Capisco che qui nessuno legge nessuno - quindi mi ripeto. Sono stato a lungo deluso dal principale attributo della natura umana: la sanità mentale... Il tuo maialino non fa eccezione.
Si può ragionare come si vuole - ma c'è un FATTO.
Non c'è bisogno di discutere. Non ho intenzione di dimostrare che tu hai torto o che io ho ragione. Tanto più che in una certa misura è anche il risultato di discrepanze terminologiche. Io ho presentato la mia visione, voi avete presentato la vostra. Su questo possiamo tranquillizzarci.
L'unica cosa che mi interessava era su cosa basate il vostro giudizio. Purtroppo non l'ho mai visto. Non è giusto basarli sul tipo di emotività fantasiosa che opera con argomenti come Cycle, Apel e simili, o l'affermazione che "TC con questo o quel metodo funziona ugualmente su post e pre periodo". Quando diciamo che un TS funziona, intendiamo, ovviamente, che porta reddito, non che gli indicatori sono calcolati e i segnali si verificano. In questo senso, la ST classica oggi può anche essere definita non operativa. E puoi controllare come funzionavano prima che fossero pubblicati solo in un tester. :-)
Timbo ti ha dato un eccellente esempio di TS, che un tempo poteva arricchire chiunque. E oggi per noi mortali non funziona affatto. E anche per gli dei incoronati dell'Olimpo finanziario, la sua redditività è scesa di molti ordini di grandezza. Perché? Devo rispondere? Questo è un fatto. E quello che si scrive a grandi lettere è solo una parola. Non ha fornito alcun fatto. Non uno.
Il mercato è quello che era per natura e che è ancora. Hai scritto anche questo. Quindi siamo d'accordo sul punto principale. :-) Tuttavia, a differenza di te, credo che mantenga la sua natura solo attraverso il deprezzamento di quei TS che tutti usano. E lo fa cambiando la sua natura, velocità, flessibilità, competitività, gamma di strumenti, ecc. Ecco perché l'arbitraggio ha potuto emergere in una certa fase, e dopo un po' ha perso la sua efficacia ed è diventato disponibile solo per pochi.
Svinozavr +1
timbo+
Yurixx+
Ээээмм... Есть пример хотябы одной? Это общедоступная информация?
Sì, ecco un esempio di almeno uno:
Non è certo una macchina a moto perpetuo, ma funziona dal 1989. Penso che abbia funzionato prima, solo che non ho le citazioni precedenti. Cosa si può volere di più. Ma Swinosaurs ha ragione nel dire che i profitti di tali sistemi sono molto piccoli (tutti gli scambi sono 0,1 lotti). Se scegliamo un periodo casuale e lo approssimiamo alla dimensione di 1-1,5 anni, otteniamo approssimativamente questo:
Come potete vedere non è un asso. Devi solo scegliere, o sempre e un po', o tutto insieme.
per quello che vale - http://otvet.mail.ru/question/24239439/
Penso che questa super-strategia sia usata da mezzo mondo - non ha senso, iniziate con voi stessi e poi incolpate il mondo intero - io stesso vedo che non c'è bisogno delle macchinazioni del DT per lasciare stupidamente andare giù la gente a causa dell'avidità
La strategia di trading che è diventata nota a tutti non smette di funzionare, ma la sua redditività diminuisce in modo inversamente proporzionale al grado di diffusione del sistema e, allo stesso tempo, aumentando l'efficienza del mercato. La possibilità di arbitraggio tra i forward/futures e il mercato spot è stata "inventata" una volta. Chiunque padroneggiasse la matematica piuttosto primitiva del processo poteva fare e ha fatto enormi guadagni. Il tempo è passato. La strategia funziona ancora, ma solo quelli molto veloci possono usarla oggi, e guadagnano poco. E per tutto il resto una semplice regola: l'arbitraggio è impossibile. Il mercato è diventato più efficiente.
Di conseguenza, sì, il mercato cambia sotto l'influenza di buone strategie, ma le strategie stesse non smettono di funzionare. La garanzia di cambiare il mercato e di mantenerlo nella sua nuova forma modificata è proprio la continuazione e l'uso attivo di queste strategie. Il mercato cambia molto lentamente e si può davvero vedere sui grafici storici. Il mercato aspira all'efficienza descritta dai classici, ma non la raggiungerà mai per il fatto che è composto da esseri umani che sono esseri irrazionali. Come una funzione (funzione di profitto??) che aspira allo zero, ma non lo raggiunge mai.
A proposito, ci sono strategie "perpetue" che funzionavano allo stesso modo prima e funzionano ora - senza rendimenti decrescenti. È davvero incredibile, ma esistono.
Posso condividere una storia commovente (e più di una) sull'argomento.
Circa cinque anni fa ho cercato di speculare in metalli preziosi in una banca molto grande e conosciuta. L'essenza di TC: guardo su kitco.com, metto le quotazioni nella mia tabella (naturalmente, Excel, - alcune macro e grafici, ma tutto è piuttosto primitivo), determinare la sottovalutazione/sovrastima del metallo dalla banca (quest'ultimo in questo caso era un surrogato di mercato). Con una grande discrepanza di prezzo ignoro altre considerazioni, vado al più vicino ufficio secondario, compro/vendo (da un terminale remoto questa operazione non è disponibile), spesso ho dovuto stare in coda - in generale, l'affare ha richiesto 30-40 minuti dal momento della decisione alla sua attuazione. Il rendimento mensile (senza tener conto dei due mesi di stagione "morta" in estate e dei rari periodi di calma breve) superava di solito il 15%, quando non c'era il trading di margine: compro solo con i miei soldi, vendo solo quello che ho comprato. Il TC si basa su: gli esperti della banca possono conoscere il mercato meglio di me, ma hanno bisogno dell'approvazione del supervisore, mentre io non ne ho bisogno. Ci sono riuscito quasi sempre prima che le quotazioni cambino, gli impiegati della banca si sono rapidamente ricordati di me e hanno imparato il segno - il mio arrivo è quando le quotazioni cambiano. La redditività è gradualmente diminuita con il miglioramento dell'organizzazione del lavoro in banca, ma si può ancora guadagnare in questo modo.
Un'altra storia. Fine estate 2008, la crisi è venuto in Russia, il dollaro è diventato estremamente instabile - sta crescendo, cane, e ho un membro della famiglia per servire i prestiti. E a metà autunno (scusate - troppo tardi) mi sono reso conto: quando hanno progettato i database della banca hanno fatto un piccolo errore - la prima quotazione della valuta del giorno corrente per i terminali remoti è l'unica per tutto il giorno. Dopo di che tutto è chiaro - qui il chip non c'è più, perché dollaro ed euro erano, beh, molto instabili: a volte compri/vendi qualcosa a distanza, lo prendi in cassa, vai all'ufficio cambi, restituisci alla cassa quello che prendi - e non ti neghi nulla per un po'. La base di TC è l'insider trading tecnico seguito dall'arbitraggio tra il mercato e il suo surrogato. L'efficacia è venuta meno dopo aver aggiustato la struttura dei database della banca.
Ci sono altre storie, non meno toccanti, durante i 15 anni di lavoro sui mercati finanziari - ma è troppo presto, ecco perché sto riassumendo (imho, naturalmente). Al centro di ogni arbitraggio c'è un certo "buco", che i grandi non hanno colto. Non appena lo faranno, sarò immediatamente privato del titolo onorario di Arbitro - e questo è tutto. Se si vuole guadagnare la felicità - si ha bisogno della musica classica che è, per quanto possa sembrare strano, molto "fisica" - quello che vedo è quello che canto. In breve, sono un sostenitore delle soluzioni semplici.
Ecco un esempio di almeno uno:
Stessa merda, Vasili! (((
Tutto sembra bello per 9 anni, ma non si possono fare soldi su un TS così apparentemente stabile - è più redditizio metterlo in banca:
goldtrader:
Tutto sembra bello per 9 anni, ma non c'è modo di fare soldi su un TS così apparentemente stabile - è più redditizio metterlo in banca:
E perché il deposito iniziale è di 10.000 e non, diciamo, 5.000? La redditività raddoppierà immediatamente :) .
In altre parole, quali sono state le considerazioni nella scelta del livello di rischio?