Logica di apprendimento - pagina 7
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Una vasca da bagno è meglio di un gabinetto.
Non sono un visitatore frequente qui ora, più sul quinto forum (come alcuni dicono traditore),
Ma sento che la prossima volta che verrò qui (tra una settimana) tutti chiederanno di abbottonare il loro primo bottone.
Il nome del veti può ancora essere cambiato. Suggeriscine uno miglioreQuesto è il disegno che ha dato origine al ramo.
Non insisto, )))
È solo che l'ottimizzazione del codice è un argomento piuttosto utile e interessante e mi sembra che rifletta il soggetto più accuratamente,
Penso che rifletta accuratamente la materia di questo ramo, mentre la logica è uno strumento applicato qui.
Se stiamo parlando di logica, allora qui sono rilevanti i problemi di logica, i bug di logica, i diagrammi dei blocchi di costruzione e tutto ciò che ha a che fare con la costruzione di algoritmi.
In sostanza, la logica è qualcosa che sta al di là delle emozioni e dell'intuizione, mentre queste ultime due sono basate su supposizioni, la logica ha sempre una prova chiara. L'unica cosa che conta è trovarlo.
E questo è particolarmente importante per un trader, perché le emozioni...
Se andiamo oltre, allora per un trader la logica dipende direttamente dalla probabilità, perché è logico cercare e aspettare le posizioni più probabili. Ma questo è fuori dalla cima...))
Beh, ecco un problema logico e probabilistico, per esempio,
nessuna conoscenza di programmazione richiesta!))
Diciamo che c'è un modello di onda a, diciamo, ore 4 -
1) Impulso al rialzo e correzione di circa il 50%.
Almeno si presume così al momento, che sia un impulso e una correzione.
La domanda è quale sia più logico o più probabile:
2) Comprare quando la cima del momentum viene sfondata con l'aspettativa di un movimento dei prezzi verso l'alto di circa il valore del momentum, se si conta dalla fine della correzione.
o
3) Aspettare la fine del secondo momentum e vendere, aspettando la prossima correzione?
Quali sono i vostri pensieri? Non essere timido).
P.S. la prima domanda potrebbe sorgere, cosa c'era prima del primo impulso...)), beh non considereremo ancora la storia profonda, prendiamo come condizione un certo forte calo di prezzo - 1.1
Solo l'opzione 2) Il breakout dell'alto è ovvio, mentre l'inversione nell'opzione 3) è problematica da identificare. Cos'è un'inversione o una correzione? È un pullback di 2-3 pips dal massimo o un pullback di 20-30 pips o un pullback di 50 pips?
Vorrei proporre un altro compito.
Ma c'è un piccolo problema.
La questione è come risolvere il problema con il minimo sforzo
periodo=8;metodo=2;
se ((posHigh-pos)*(posLow-pos)==0 && (iEnvelopes(NULL,0,period,method,0,PRICE_TYPICAL,deviation,MODE_UPPER,pos)<Close[pos] ||
iEnvelopes(NULL,0,periodo, metodo,0,PRICE_TYPICAL,deviazione,MODE_LOWER,pos)>=Close[pos])
SetIndexLabel(0, "");
//----
switch(Periodo())
{
caso 1: deviazione=0,1; pausa;
caso 5: deviazione=0,2; pausa;
caso 15: deviazione=0,25; pausa;
caso 30: deviazione=0,25; pausa;
caso 60: deviazione=0,25; pausa;
caso 240: deviazione=0,25; pausa;
caso 1440: deviazione=0,25; pausa;
caso 10080: deviazione=0,25; pausa;
caso 43200: deviazione=0,25; pausa;
}
periodo=8;metodo=2;
se ((posHigh-pos)*(posLow-pos)==0 && (iEnvelopes(NULL,0,period,method,0,PRICE_TYPICAL,deviation,MODE_UPPER,pos)<Close[pos] ||
iEnvelopes(NULL,0,periodo, metodo,0,PRICE_TYPICAL,deviazione,MODE_LOWER,pos)>=Close[pos])
SetIndexLabel(0, "");
//----
switch(Periodo())
{
caso 1: deviazione=0,1; pausa;
caso 5: deviazione=0,2; pausa;
caso 15: deviazione=0,25; pausa;
caso 30: deviazione=0,25; pausa;
caso 60: deviazione=0,25; pausa;
caso 240: deviazione=0,25; pausa;
caso 1440: deviazione=0,25; pausa;
caso 10080: deviazione=0,25; pausa;
caso 43200: deviazione=0,25; pausa;
}
Questo è un modo completamente diverso di modellare la ZZ, ne ho di simili. Funzionano bene.
E se mettessimo i periodi in una matrice costante e le deviazioni in un'altra? Allora non avresti nemmeno bisogno di una custodia.
Se l'avessi saputo, ovviamente l'avrei usato.