Compiti di allenamento del cervello legati al trading in un modo o nell'altro. Teorico, teoria dei giochi, ecc. - pagina 15
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Da un lato, sì.
D'altra parte, se la MA(10) è alimentata 1 barra in avanti, dopo tutto, è solo il 10% del suo calcolo.
O sono nel posto sbagliato?
Il problema qui non è la percentuale di informazioni, ma che il MA conta solo se si ha l'intero periodo, in termini semplici, il MA è la media aritmetica (semplificata)
e per calcolare la media aritmetica (corso scolastico) bisogna avere n elementi sommarli e dividere per n, se non si hanno n elementi, cosa c'è da aggiungere?
IgorM:
e per calcolare la media aritmetica (corso scolastico) bisogna avere n elementi sommarli e dividere per n, se non si hanno n elementi, cosa si aggiunge?
Ecco! Quindi, o dobbiamo aspettare il numero richiesto di barre di previsione per iniziare a costruire la MA, o prendere le quotazioni AC e aggiungervi le previsioni in qualche modo.
Sono seduto qui e non posso... Non riesco a capire, deve essere venerdì. Non sapendo dove chiedere, ho deciso di chiedere qui.
Ci sono 2 sistemi con diversi PF, FI, MO, ecc. Ho un lotto, che dovrebbe essere distribuito tra i sistemi in certe proporzioni, secondo le loro prestazioni sulla storia. Domanda: quali risultati statistici dei sistemi devono essere utilizzati e in quale proporzione deve essere distribuito questo lotto?
Inversamente proporzionale ai drawdown assoluti, per esempio. Allora il rischio è lo stesso per entrambi i sistemi.
Si può direttamente proporzionale alla FS nello stesso periodo di tempo. Poi si tiene conto anche dell'efficienza di ciascuno.
Inversamente proporzionale ai drawdown assoluti, per esempio. Poi lo stesso rischio è impostato per entrambi i sistemi.
Potremmo farlo in proporzione diretta al FV nello stesso periodo di tempo. Poi si terrebbe conto anche dell'efficienza di ciascuno.
Quindi la domanda è quale sia preferibile, ovviamente non ci può essere una risposta definitiva, ma comunque...
Semplifichiamo: supponiamo di avere non due, ma un sistema con incroci di MA, abbiamo il 60% di operazioni redditizie su posizioni corte e il 40% su quelle lunghe. Tutto è semplice e chiaro qui 0,6 e 0,4 lotti. Guardiamo il FF, il 60% dei trade profittevoli hanno PF=1,3 e il 40% hanno PF=1,8 è più complicato qui ... e se spuntiamo il PV allora sarà troppo ...
Sistema di scommesse con aspettativa non negativa
Che ci siano due eventi A e B che si escludono a vicenda con probabilità corrispondenti: p(A) = 1 - p(B).Regole del gioco: se un giocatore scommette su un evento e questo evento cade, la sua vincita è uguale alla scommessa. Se l'evento non cade, la sua perdita è uguale alla sua scommessa.
Il nostro giocatore scommette utilizzando il seguente sistema:
La prima o qualsiasi altra scommessa dispari è sempre sull'evento A. Tutte le scommesse dispari sono sempre di dimensioni uguali, ad esempio 1 rublo.
La seconda o qualsiasi altra scommessa strana:
- Se la precedente scommessa dispari viene vinta, la prossima scommessa pari viene raddoppiata e posta sull'evento A
- Se la precedente scommessa dispari è persa, la prossima scommessa dispari viene quadruplicata e puntata sull'evento B
Dimostrare che il sistema di scommesse dato ha aspettativa matematica più o uguale a 0 per ogni data probabilità p(A) = 0 ... 1.
Se immaginate due giocatori che giocano con il vostro sistema, è chiaro che le vincite andranno da uno all'altro, ma se ci sono più di 2 giocatori, come saranno distribuite le vincite?
Poiché la vittoria di tutti e tre è impossibile e da quali fattori dipenderà?
Sistema di scommesse con aspettativa non negativa
Dimostrare che questo sistema di scommesse dà un'aspettativa matematica maggiore o uguale a 0 per qualsiasi probabilità ammissibile p(A) = 0 ... 1.
Vorrei solo avere abbastanza soldi per le scommesse )))) Ma il compito è risolvibile e rilevante. Questo è il pepe che mangio da un anno, solo nella mia mente. E per oggi c'è un'attuazione pratica. Altrimenti - una valanga, perché la probabilità sarà o uguale (l'opzione migliore) o inferiore a 0,5. Applicato a Forex - meno Spread - Forex è sempre in più. È necessario raggiungere la probabilità superiore a 0,5 e sarà buono. Dovrei decidere da questo punto di vista...
E dov'è l'autore del topic, e perché il suo avatar è rosso, è lui
bandito o qualcosa del genere? Tutto il suo metodo può essere dichiarato semplicemente, quando si perde
scommessa raddoppia e scommette il contrario, e quando vince.
rimanere sulla scommessa che ha vinto e piazzare la scommessa originale.
Quando due giocatori giocano, le vincite sono trasferite da uno all'altro sotto la
Il diritto di scommettere su una combinazione vincente passa da un giocatore all'altro a turno.
Se la condizione non viene rispettata, un giocatore perde e il
il gioco finisce.
Se tre giocatori giocano, un giocatore perde e 2 giocatori rimangono in gioco.
Koo. Qui c'è un problema.
Diciamo che c'è un sistema che ha un drawdown di 1 sterlina, un profitto di 3 sterline e 500 scambi.
C'è un altro sistema che ha un drawdown di 1 sterlina, un profitto di 2 sterline e 200 scambi.
Ho bisogno di calcolare il drawdown medio del sistema fuso, supponendo che le parti del sistema siano indipendenti. Tutti i mestieri sono anche indipendenti.