Compiti di allenamento del cervello legati al trading in un modo o nell'altro. Teorico, teoria dei giochi, ecc. - pagina 7

 
Reshetov:

Ho dimostrato la disuguaglianza, cioè

p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)

non importa quale sia il valore di p(A), cioè maggiore di 0,5, minore o uguale a quello stesso 0,5.

È grandioso! Solo che il punto è esattamente quello che ho detto, cioè che l'evento più probabile accade più spesso. In una serie di due, in una serie di tre, in una serie di quanti...

Non resta che trovare questo evento sul mercato.

 

timbo:

Reshetov:


Beh, è comprensibile che tu stia solo cercando di prendere per il culo il tuo avversario e di tirartene fuori.

In realtà non ho provato quello che state cercando di attribuirmi.

Ho dimostrato la disuguaglianza, cioè che:

p(AA) + p(BB) >= p(AB) + p(BA)

non importa quale sia il valore di p(A), cioè maggiore di 0,5, minore o uguale a questo stesso 0,5.

È grandioso! Solo che il punto è esattamente quello che ho detto, cioè che l'evento più probabile accade più spesso. In una serie di due, in una serie di tre, in una serie di quanti...

Non resta che trovare questo evento sul mercato.


Ancora una volta, per i commentatori quasi scientifici particolarmente dotati che torcono sfacciatamente l'avversario per spacciare le loro stronzate. Stiamo parlando di una disuguaglianza che vale indipendentemente dalla probabilità con cui si verifica l'evento A, cioè più spesso p(A) >= 0,5 o meno spesso p(A) <= 0,5

 

Il punto è già stato spiegato qui, è che se c'è una tendenza costante (almeno in termini di segno), la martingala permette di avere un MO positivo anche se il segno di questa tendenza è sconosciuto. Se si gioca senza spread e commissioni.

Non ripeterò il valore pratico di questo risultato per noi, voglio solo dire che i ragazzi ipotetici con un capitale infinito e la capacità di giocare senza spread sono in una posizione molto peggiore della maggior parte dei ragazzi. Possiamo ragionare con l'approssimazione che le nostre azioni non influenzano il mercato, ma non è così.

 
Reshetov:

Ancora una volta, per i commentatori quasi-scientifici particolarmente dotati che torcono sfacciatamente i loro avversari per spacciare le loro stronzate. È una disuguaglianza che vale indipendentemente dalla probabilità dell'evento A, cioè più spesso p(A) >= 0,5 o meno spesso p(A) <= 0,5

Ancora una volta per i triers: non importa quale evento si verifica più spesso A o B, sono uguali. Se la probabilità di A è più alta, allora A e AA accadono più spesso, se la probabilità di B è più alta, allora B e BB accadono più spesso. Che è quello che succede nella vostra formula sacra. L'evento più probabile accade più spesso, per cui mi congratulo con voi!
 
Candid:

Il punto è già stato spiegato qui, è che se c'è una tendenza costante (almeno in termini di segno), la martingala permette di avere un MO positivo anche se il segno di questa tendenza è sconosciuto. Se giochiamo senza spread e commissioni.

Se la tendenza è costante nel suo segno, la martingala non è necessaria. Questo segno è determinato dal primo scambio, e poi la piramide esponenziale fino a quando tutto il denaro sulla Terra si esaurisce.

Beh, i ragazzi ipotetici sono semplicemente in uno stato di trading in un mercato poco liquido (ma questi sono ragazzi molto ipotetici). Se qualcuno vuole sentirsi nei suoi panni, è molto facile. Ci sono un sacco di azioni poco liquide dove un singolo scambio può richiedere ore o non avvenire affatto perché non ci sono offerenti.

 
timbo:

Questo marchio è determinato dalla prima transazione

Akela ha mancato?
 
timbo:
Ancora una volta per le terzine: non importa quale evento si verifica più spesso A o B, sono uguali. Se la probabilità di A è più alta, allora A e AA accadono più spesso, se la probabilità di B è più alta, allora B e BB accadono più spesso. Che è quello che succede nella vostra formula sacra. L'evento più probabile accade più spesso, per cui mi congratulo con voi!
cos'è l'equivalenza?
 
Candid:
Akela ha mancato?

... con una probabilità del 50%.

Ma non è mai troppo tardi per correggere un errore. Soprattutto "non troppo tardi" per farlo sul secondo affare.

 
keekkenen:
cos'è l'equivalenza?
Occhio d'aquila, bianco-nero, incontrare un dinosauro dietro l'angolo o no... Logica binaria. L'evento A non è migliore dell'evento B, solo uno dei due può accadere (e necessariamente accadrà).
 
timbo:

... con una probabilità del 50%.

Ma non è mai troppo tardi per correggere un errore. Soprattutto "non troppo tardi" per farlo sul secondo affare.



timbo:
Eagle-Rushka, bianco-nero, incontrare un dinosauro dietro l'angolo o non... Logica binaria. L'evento A non è migliore dell'evento B, solo uno dei due può accadere (e accadrà).


Aneddoto del timbone barbuto:


Insegnante: Qual è la probabilità di incontrare un dinosauro dietro l'angolo?

Blondie: 50%. O ci incontriamo o non ci incontriamo.

Motivazione: