Periodi dinamici per gli indicatori - pagina 2
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E il semplice approccio che ho descritto può essere applicato a qualsiasi cosa con lunghezza di campionamento. Se avete bisogno di qualcosa di più complicato, c'è un indicatore di controllo speciale - MsterSlave (vedi nella base).
Il periodo, in generale, è un valore discreto. Questo non è molto conveniente, e per l'adattamento dinamico (imho) non è affatto adatto.
Da questo punto di vista, è meglio selezionare gli indicatori che permettono di rendere continuo l'adattamento.
Per esempio, SMA non è adatto a questo scopo, mentre EMA lo è.
Период, вообще говоря, дискретная величина. Это не очень удобно, а для динамической адаптации (имхо) вообще не подходит.
С этой точки зрения лучше выбирать такие индикаторы, которые позволяют сделать адаптацию непрерывной.
Например, SMA для этого не подходит, а ЕМА подходит вполне.
Come si chiama l'"adattamento continuo"?
Forse quello che intendete per continuo è che solo il pre-valore è coinvolto nell'EMA. Ma questo è un caso privato.
Ecco, per esempio, due MA: quella rossa è la SMA e quella blu è l'EMA. Il principio di adattamento è lo stesso ed è descritto sopra. I periodi (o il periodo ridotto per l'EMA) variano da 3 a 111 (sottofinestra inferiore). Naturalmente con SMA viene ricalcolato l'intero campione, con EMA solo il fattore di ponderazione del nuovo valore k e il feedback (1-k) per la barra EMA precedente viene ricalcolato dall'altro coefficiente. Naturalmente, sono consapevole del fatto che se si usa iMA per EMA, sarà ricalcolato su tutta la storia se si cambia il periodo dinamicamente. Per evitare questo, viene utilizzato un calcolo integrato.
Sì... non è comunque molto utile per ragioni fondamentali. Meglio di niente però...
Моя последняя разработка )))
Beh, c'è un altro thread per questi post ;)
Qui non vorrei vantarmi dei risultati, ma discutere dei possibili modi per raggiungerli
Beh, c'è un altro thread per questi post ;)
Qui vogliamo discutere di possibili modi per ottenere risultati, non per vantarci di loro.
Aggiungerò. con "previsioni" - qui - https://www.mql5.com/ru/forum/120287
Два классических пороговых ЗЗ. Синий - с жестким порогом в 10 пп., фиолетовый - с динамическим порогом
Beh, questa è solo una grande illustrazione! i colpi assolutamente ovvi (all'occhio umano e alla mente) di zZ blu sono rimossi dall'applicazione "automatica" della dinamica. cioè l'idea è giusta :)
ну для таких постов есть другая ветка ;)
здесь бы хотелось не похватстаться результатами, а обсудить возможные пути их получения
È solo che l'indicatore non è ancora pronto. ))) Solo due linee sono state implementate e ne sono previste 8. ))) Ci sentiamo più tardi. )))
Beh, che bella illustrazione! i colpi completamente ovvi (all'occhio umano e alla mente) della zZ blu sono rimossi dall'applicazione "automatica" della dinamica. quindi, l'idea è corretta :)
Per l'esteta commerciante ZZ blu è meglio, ma più soldi? Ho un'idea da tempo: quando arriva una nuova barra, ottimizzare il TS e poi risolvere il problema della posizione. Ho avuto questa idea per molto tempo: con l'arrivo di una nuova barra ottimizziamo il TS, e poi risolviamo il problema con la posizione. Dovremmo fare lo stesso in ogni bar (o n-bar). Sarà un TS adattivo? Vorrei vedere il parere.
Для эстетствующего трейдера синий ЗЗ лучше, а денег больше стало?. Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС? Хотелось бы увидеть мнение.))) È di questo che stiamo parlando.
Un'altra cosa è che gli indicatori sono sviluppati per uno scopo molto specifico - per visualizzare lo stato desiderato del mercato, che è ulteriormente utilizzato nel TS. In questo caso, l'obiettivo era quello di trovare un canale adeguato per un TS di breakout.
Ho creato così tanti indicatori di questo tipo in così tanti anni che non riesco nemmeno a ricordarli. Posso dirvi una cosa - non c'è nessun "graal" qui. Meglio, sì, ma non fondamentale. Nel quadro della disperazione generale)). Comunque, sono passati due anni da quando l'ho praticamente fatto. Quindi... Ho trasferito alcuni dei miei vecchi su MT da Metas e Omega.
In breve, come è stato messo dal topicstarter sub, e cercato di rispondere. Anche se con ZZ andato un po 'di lato - non c'è din.periodo (c'è una soglia). E l'auto-ottimizzazione degli EA è, sapete, un argomento abbastanza diverso.
Se si risponde alla domanda, e se ha anche un senso, allora, ripeto, - sì, ma non dobbiamo contare su un miglioramento drammatico. IMHO, all'interno del paradigma delle serie di prezzi a tempo è irrealistico.