Valanga - pagina 148
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Prima di tutto. Stavo parlando di un solo DC.
In secondo luogo - peggiori la tua situazione entrando in diversi DC. Sei fortunato se sei nella direzione giusta... esattamente la differenza di scambio... E se hai preso la direzione sbagliata...? Allora hai perso su entrambi i DT + doppio spread... E non uno solo come nel caso della serratura... Cioè abbiamo perso il doppio.
In terzo luogo, riguardo alle lacune... Forse non ti ricordi - ma analizza la storia... Anche le sentinelle si aprono con dei vuoti... Non sto parlando di grandi lacune... Ma un gap di 2-5 pip succede abbastanza spesso...
E i giorni sono ancora peggio...
Le citazioni non vanno in fila... Solo perché la barra è disegnata da una candela continua o da una linea, non significa che le quotazioni erano 1,2,3,4,5 e così via
potrebbe essere 1,2,5
una barra sarà ancora disegnata da 1 a 5... e i divari tra barre vicine tra il prezzo di chiusura della barra precedente e il prezzo di apertura di quella attuale accadono molto spesso...
1. Non ha senso parlare di una sola società di intermediazione, se vogliamo considerare "forchette", dovremmo usarne diverse.
2. Se esaminiamo i "bivi", dovremmo usarne di diversi. 2. Perché dobbiamo guardare nella serratura, dove ogni posizione va nella direzione dello scambio positivo.
3) Onestamente, non capisco cosa abbia a che fare con il divario. Se state per esempio in una posizione lunga, allora gap o non gap, lo swap sarà addebitato comunque. La cosa principale è il tipo di posizione.
Во первых. Я говорил про один ДЦ.Во вторых - вы еще более усугубляете свое положение если встали в разных ДЦ. Вам повезло если вы встали в нужную сторону... именно в сторону разницы в свопах... А если встали не в нужную?... То потеряли на обоих ДЦ+ еще и спред двойной... А не одинарный как в случае с локом... Т.е потеряли в двойне.
В третьих, про гепы... Вы можете и не припомнить - но проанализируйте историю... Даже часовки и то с гепами открываются... Я не говорю про большие гэпы... Но разрыв в 2-5 п случается достаточно часто...
А уж дневки и того хлеще...
Котировки не идут подряд... То что бар рисуется беспрерывной свечой или линией, совершенно не говорит о том что котировки были подряд 1,2,3,4,5 и т.п
вполне может быть 1,2,5
бар все равно нарисуется от 1 до 5... и разрывы между соседними барами между ценой закрытия предыдущего и ценой открытия текущего бара происходят очень часто...
Mi dispiace... ma non credo che tu sappia di cosa sto parlando. Quale lato della differenza negli swap? Stai scherzando? Non ci può essere una differenza positiva negli scambi in un dado, sarà sempre in -. Non conosco nessuna società di intermediazione che abbia una differenza positiva negli swap. Nessuna società di intermediazione lo permetterà.Stiamo parlando di società di intermediazione completamente diverse. Non c'è un lato, quale lato? Lo spiego molto chiaramente. Abbiamo una società di brokeraggio con swap +1,5 pips su long. Dobbiamo trovare la seconda società di brokeraggio che farà pagare meno sugli short che sui long. In altre parole, lo swap sullo short dovrebbe essere inferiore a 1,5 punti e meno è meglio è. Di nuovo, cos'è questa storia degli scambi? Non scambiamo. Che cos'è? Apriamo semplicemente long in una società di intermediazione e short nella seconda. In altre parole, siamo in un blocco. Il nostro profitto e la nostra perdita stanno a 0. Poi ogni notte otteniamo degli swap, per un long in una società di brokeraggio otteniamo +1,5 pip e per uno short in un'altra otteniamo 0,5 pip. 1,5-0,5 = 1 pip. Questo è tutto. Fermata completa. Abbiamo guadagnato 1 pip. Da che parte non so di cosa stai parlando...
1. Про один ДЦ нет смысла говорить, если и рассматривать "вилки" то на разных.
2. Что значит- "встали не в нужную"? Глаза то зачем, становимся в лок, где каждая поза в сторону положительного свопа.
3. Често, не понимаю, при чем тут гэп. Если стоишь например в длинную, то гэп, ни гэп, в любом случае будет начислен своп. Главное вид позиции.
Scusa, non avevo capito bene all'inizio... Una forchetta - significa che a due diversi DT sulla stessa coppia, in uno la differenza di swap (acquisto+vendita) risulta in positivo per l'acquisto, e l'altro risulta in positivo per la vendita... E questa differenza totale supera lo spread totale di entrambe le società di intermediazione (poiché su ogni posizione si perde lo spread in ogni caso). In questo caso sono d'accordo... È un graal...Ma è possibile nel mondo reale? O è solo una fantasia astratta???? Qualche esempio reale di tale forcella?
Я извиняюсь канешно..но по моему ты не поймёшь о чём речь. Какая сторона разницы в свопах?? Ты что шутишь в одном деце не может быть положительной разницы в свопах она всегда будет в -. Я не знаю таких ДЦ где бы по одной паре была положительная разница в свопе. Ни один ДЦ такого не допустит.Речь идёт о совершенно разных ДЦ. Пойми нет никакой стороны..что за такая сторона?? Я обьясняю довольно чётко. Имеем один ДЦ где например по евробаксу своп +1,5 пипса на лонг. ЧТоб посадить ДЦ на вилку нада найти второй ДЦ в котором на на шорте будут снимать меньше чем на лонге прибавлять. То есть своп на шорт должен быть меньше 1,5 пипса и чем меньше тем лутше. Опять таки что это за стали в сторону свопов? Мы не становимся ни в какую сторону свопов..что это вообще такое..Мы просто тупо в одном ДЦ открывам лонг, во втором шорт. То есть мы стали в замок. наши прибыли и убытко стоят на 0. Далее каждую ночь, начисляют свопы, на лонг в одном ДЦ нам начислят +1,5 пипса, в другом ДЦ с нас снимут на шорте 0,5 пипса. 1,5-0,5= 1 пипс. Всё. Точка. Мы заработали 1 пипс. Какая сторона не пойму о чём ты..
In molti DC... Anche quelli grandi e rispettabili hanno una differenza negli swap più... Non devi guardare con attenzione... La pubblicità è vietata qui... Ma proprio ora ho guardato e ho trovato questo su A*. Ancora una volta, non guardate le coppie principali... Guarda gli esotici...Scusa, non avevo capito bene all'inizio... La forcella - significa che a due diversi DT sulla stessa coppia, in uno la differenza di swap (acquisto+vendita) risulta in positivo per l'acquisto, e l'altro risulta in positivo per la vendita... E questa differenza totale supera lo spread totale di entrambe le società di intermediazione (poiché su ogni posizione si perde lo spread in ogni caso). In questo caso sono d'accordo... È un graal...
Ma è possibile nel mondo reale? O è solo una fantasia astratta???? Qualche esempio reale di tale forcella?
sever29 ha scritto >>.
breve
lungo
Ho uno swap a breve + 0,6623, l'altro - +0,05. Ecco un blocco con swap a diverse società di intermediazione (fork)
P.S. Scusa se mi ripeto
ЗЫ... Вы про Спреды забыли... Или Вы закрываться вообще никогда не планируете? спреды то теряем в любом случае... причем на обоих ДЦ
Chiuderemo una chiamata di margine su uno dei conti. Resteremo in attesa fino a quando un account non prenderà il MC... Gli spread sono pochi pip o meno ora... compensati da uno swap il mercoledì. Preleveremo metà dei soldi che abbiamo guadagnato in una società di intermediazione e li depositeremo nel conto della società di intermediazione dove è stato prelevato il MC. E ancora una volta ci alziamo in piedi al MC e falciamo su swap.
В многих ДЦ.. Даже крупных и уважаемых есть разница в свопах плюсовая... Вы видимо невнимательно смотрите... Реклама здесь запрещена... Но вот сейчас посмотрел и обнаружил такое на А*. Еще раз говорю - не смотрите на мажорные пары... Смотрите на экзотику...
Sì, beh... poi si scopre che si possono aprire due conti in una sola casa di intermediazione. E semplicemente mettere un lucchetto su questa coppia. Per un lungo otterrà + e sul breve, anche, otterrà +. Quindi, questa è la miniera d'oro...Sto parlando con voi e mi sto chiedendo... come calcolare se l'interesse su questo blocco sarà più alto del prestito bancario (Sbera)
In molti DC... Anche quelli grandi e rispettabili hanno una differenza negli swap più... Devi aver guardato distrattamente... La pubblicità non è permessa qui... Ma proprio ora ho guardato e ho trovato questo su A*. Ancora una volta, non guardate le coppie principali... Guarda gli esotici...Puoi dirmelo di persona?