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>> Ripeto il messaggio privato.
Il tuo indicatore ha generato un indubbio interesse.
Permettetemi di fare alcuni giudizi di principio dal mio punto di vista.
Tutti i tuoi indicatori sono progettati per lavorare in mercati stazionari dove la previsione dei prezzi è possibile. Ma il mercato non è un mercato stazionario - è generalmente accettato.
Quando si fa una previsione, le frequenze sono cambiate, e soprattutto è cambiata la frequenza.
Senza essere d'accordo sul modello della pista, è inutile parlare dell'Expert Advisor.
Si propone il seguente modello:
ci sono diverse tendenze sul mercato, che sono create dal gruppo di giocatori dominanti per un certo periodo di tempo. Oltre a loro, c'è un po' di rumore.
Le tendenze dominanti sono in diversa correlazione tra loro, ma creano sempre una tendenza che è chiaramente visibile sulla ZZ. Lo spread ZZ può essere più grande (interessante per la posizione) o più piccolo (non interessante - consideralo un trend laterale). Quindi sono le inversioni di mercato che interessano, non la previsione dei prezzi futuri.
Ho un EA costruito su Berg, ma non so come lavorare con la fase, che credo preveda le inversioni di mercato. Mi interessano i wailet che hanno una durata temporale a parte l'ACH. Ma vorrei, forse con il vostro aiuto, finalizzare il mio Expert Advisor. Ha buone caratteristiche con P/F fino a 10 ma non meno di due. La situazione è peggiore con il fattore di recupero: il mercato se ne va e il fattore comincia a scendere e molto spesso è meno di uno.
Alex.
Signori, pensiamo a cos'è un filtro digitale e cos'è un vero filtro. Prima di tutto, dobbiamo capire cos'è un vero filtro.
Un filtro è qualcosa che trasferisce il "qualcosa" in ingresso all'uscita. :)
Per esempio le vibrazioni - e una molla è un filtro, un ammortizzatore in una macchina è un filtro, un pezzo di gomma microporosa è un filtro.
La vibrazione, nell'esempio - come è dal regno della meccanica e si può toccare con le mani.
Ci sono filtri attivi, quelli che applicano energia esterna, come se combattessero attivamente la vibrazione. I filtri passivi sono molle e gli stessi ammortizzatori a molla ma con un coefficiente di smorzamento diverso.
La fase è il momento in cui l'ingresso è iniziato. La distorsione di fase può essere lineare o non lineare dalla frequenza, e questo è quanto ritardo c'è nel filtro.
Non esiste un filtro senza distorsione di fase. È solo che la distorsione dipende sempre dalla frequenza del filtro. Per esempio con la vibrazione - c'è una frequenza di 1 ora - come se la nave oscillasse, e c'è 0,01 secondi - come il motore... La distorsione alla frequenza di 1 ora nella gomma microporosa sarà mega piccola e in relazione alla frequenza stessa, più precisamente al periodo - sarà trascurabile. E per un periodo di 0,00000001 secondi, ad esempio, la vibrazione non viene praticamente trasmessa. Perché la fase è importante :) Perché avete una sola onda, non 300. E non si può mancare, e se ci sono 300 di loro, quindi c'è una mezza onda.
Comunque, tutti voi ed io stiamo costruendo una specie di filtro. :) È solo che la loro funzione di trasferimento è MOLTO, MOLTO complicata e lo stesso vale per i filtri neuro. :)
Ripeto il messaggio.
Il tuo indicatore ha suscitato un evidente interesse.
Permettetemi di esprimere un giudizio forte dal mio punto di vista.
Tutti i tuoi indicatori sono progettati per lavorare su mercati stazionari, dove la previsione dei prezzi è possibile. Ma il mercato non è un mercato stazionario - è generalmente accettato.
Quando si fa una previsione, le frequenze sono cambiate, e soprattutto è cambiata la frequenza.
Senza essere d'accordo sul modello della pista, è inutile parlare dell'Expert Advisor.
Si propone il seguente modello:
ci sono diverse tendenze sul mercato, che sono create dal gruppo di giocatori dominanti per un certo periodo di tempo. A parte loro, c'è un po' di rumore.
Le tendenze dominanti sono in diversa correlazione tra loro, ma creano sempre una tendenza che è chiaramente visibile sulla ZZ. Lo spread ZZ può essere più grande (interessante per la posizione) o più piccolo (non interessante - consideralo un trend laterale). Quindi sono le inversioni di mercato che interessano, non la previsione dei prezzi futuri.
Ho un EA costruito su Berg, ma non so come lavorare con la fase, che credo preveda le inversioni di mercato. Mi interessano i wailet che hanno una durata temporale a parte l'ACH. Ma vorrei, forse con il vostro aiuto, finalizzare il mio Expert Advisor. Ha buone caratteristiche con P/F fino a 10 ma non meno di due. La situazione è peggiore con il fattore di recupero: il mercato se ne va e il fattore comincia a scendere e molto spesso è meno di uno.
Alex.
Ok, vedrò cosa c'è con le wavelets, posterò più tardi. Può dare una definizione precisa di cosa sia la fase? Mi sembra che intendiamo cose diverse con questa parola.
In generale, se hai un'idea dell'algoritmo, o almeno un abbozzo di esso, mandami una mail a fxlab64 dog gmail dot com
Ho il mio sviluppo, piattaforma per MTS, funziona attraverso MT4, scritto in C#, c'è una connessione a Matlab e MS SQL Server 2008. Così ho qualcosa su cui costruirlo)0
Ok, vedrò cosa c'è con le wavelets, posterò più tardi. Può dare una definizione precisa di cosa sia la fase? Mi sembra che intendiamo cose diverse con questa parola.
In generale, se hai un'idea dell'algoritmo, o almeno un abbozzo di esso, mandami una mail a fxlab64 dog gmail dot com
Ho il mio sviluppo, piattaforma per MTS, funziona attraverso MT4, scritto in C#, c'è una connessione a Matlab e MS SQL Server 2008. Così ho qualcosa su cui costruire il tema)0
Sono molto contento di ricevere un feedback. Suggerisco di usare solo i termini di Matlab e del TOOLbox corrispondente. C'è un sacco di letteratura sulle walettes, e di nuovo, suggerisco di usare da Matlab, o non lo capiremo mai.
Signori, pensiamo a cosa sia un filtro digitale
Un filtro è uno strumento, sia che questo strumento sia stato affinato da una folla di persone per duecento anni (PF) o 30 anni nel caso delle wailettes. In entrambi i casi, si può ottenere qualcosa gratuitamente senza doverlo inventare. Fourier e i tentativi di applicarlo al mercato sono ampiamente conosciuti (finwares, per esempio). Ma nessuna di queste opere è stata completata pubblicamente e sistematicamente, come nel caso del MESA. Kravchuk ha iniziato e poi si è arreso a metà strada. E Matlab permette di valutare l'SPM. IMHO si dovrebbe entrare nel mercato quando c'è una zona SPM di una delle frequenze paragonabile alla somma di tutte le altre.
Ma lo svantaggio fondamentale di Fourier è la stazionarietà del segnale. Per i mercati non stazionari suggeriamo il wavelet. Molto simile, ma la frequenza inizia e si ferma - la tendenza è iniziata e si è fermata. Matlab contiene più di un centinaio di funzioni wyelet. Sono convinto che le inversioni di mercato siano necessarie, soprattutto se possiamo calcolare l'intervallo di confidenza di tale inversione.
Он имеет непрохие характеристики с P/F до 10, но не меньше двух. Хуже обстоит дело с фактором восстановления: рынок уходит и фактор начинает падать и очень часто меньше единицы.
P/F > 2 e fattore di recupero < 1. Come è possibile?
Фильтр - это инструмент, либо этот инструмент оттачивал толпа народу лет двести (ПФ) либо лет 30 - в случае вейлетов. В любом случая можно не изобретая получить что-то на халяву. Широчайше известен Фурье и попытки уго применения на рынкете (финвары, например). Но ни одна из работ публично систематически не доведена до конца, как это было сделано с MESA. Кравчук начал, а потом бросил на пол дороги. А Матлаб позволяет оценить СПМ. ИМХО входить в рынок надо, когда имеется площадь СПМ одной из частот, сравнимая с суммой всех остальных.
Но принципиальный недостаток Фурье - это стационарность сигнала. Для нестационарных рынков предлагается вейлет. Очень похож, но частота начинается и заканчивается - тренд начался и заончился. Матлаб содержи более сотни вейлет функций. Мо-моему убежденид на нажны развороты рынка, особобенно если мы сможем считать доверительный интервал такого разворота.
La domanda riguardava la logica della comprensione della natura fisica del filtro. E in particolare, che c'è sempre una distorsione di fase. :)
In una parola - tentativi di fare qualcosa con i filtri nel senso usuale della parola (intendo i filtri) e tutta la matematica, che è stata elaborata per questo. Perché la speculazione finanziaria è un'utopia. :) Non è pericoloso, ma è un'utopia.
Ho cercato di spiegarlo qui e altrove. Ahimè.
Per quanto riguarda le wavelet, sono una cosa per un altro scopo. Semplicemente non c'è bisogno di usarlo qui. Non è impossibile o improponibile - semplicemente non ne abbiamo bisogno. Ed è così che si fa. Sono per qualcos'altro.
P/F > 2 и фактор восстановления < 1. Это как?
È un calcio in titanio con inserti in fibra di carbonio.
2 VDev: Posso chiedere un'altra foto? Tutto come nel primo + sopra altre due linee (o più) che sono disegnate nei punti di valore di ciascuno dei due indicatori
in momenti di tempo corrente (cioè prima di ridisegnare). Per la variante "o più" - attraverso i punti, equidistanti dal presente per piccoli intervalli (come 5-10-15 ....).
L'obiettivo è quello di vedere il processo di ridisegno nella dinamica, forse qualcosa di interessante verrà fuori. Non credo che sia facile per te, ma comunque?
P/F > 2 e fattore di recupero < 1. Come è possibile?
Fattore di profitto = profitto massimo / perdita massima. Fattore di recupero = max drawdown / max profitto. Questi sono valori diversi e caratterizzano il TS in modo molto diverso