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Wah-wah. Ha tagliato quasi 200.000 punti di profitto netto in un anno in Alpari.
Si vive e si impara, no? Così si fa, ragazzi!
È proprio qui.
È quello che dico anch'io!
Stavo solo chiarendo che Martin-Antimartin è già una strategia. Dopo tutto, qui si analizza la dipendenza dei segni delle barre vicine, e questo è già un lavoro per TS. In generale, il TS corretto deve ottenere un'equità tale che questa equità abbia un coefficiente di carrelazione zero tra campioni vicini quando viene detrenderizzata. In poche parole, le tangenti non dovrebbero essere interdipendenti. E se tale dipendenza è comunque rivelata nell'analisi dell'UST, ciò indica delle carenze nell'algoritmo di analisi della ST.
Ebbene, cosa non è chiaro qui? Si dovrebbe cambiare la quota di deposito nel gioco secondo le aspettative.
Sono un po' timido riguardo alle classificazioni di Martin in generale.
e MM arriva in tutti i modi. La f ottimale dipende dalle proprietà del TM?
Beh, certo che è così!
In generale, la f ottimale è determinata dal particolare TS e dalla proprietà del processo di citazione, e senza ambiguità.
Ciò che riguarda le diverse MM, quindi è esattamente come possono essere diversi TS, e all'interno di un TS ci può essere solo una MM - ottimale per questo TS.
Molto più interessante è la risposta alla domanda sull'esistenza di un'unica strategia (ottimale) per il mercato...
LeoV писал(а) >> Это здесь.
Grazie, Leonid, darò un'occhiata.
Non sono sicuro di quello che vuoi dire :(
Se la persona, per esempio, entra stupidamente ...
E se con uno sguardo intelligente?
E pensa di aver visto o aspettato un 80% di possibilità di inversione a U.
Questa persona o bot, tenendo conto dei possibili errori di valutazione del punto di ingresso e del tprofitto
imposta 0,X (in funzione del rischio del 20% e dell'errore del 30%, per esempio) del deposito, così come in attesa...
Ne abbiamo già parlato. ;)
Voglio capire, se anche i risultati di un tale sistema vengono esaminati, allora il verdetto è Martin?
E perché contarlo come negativo se solo un'unità fittizia di deposito sarebbe coinvolta nel totale.
E se il rapporto rischio/profitto diventa inaccettabile - stop loss.
Se aumenta la probabilità che tprofit sia vicino - muoviamoci.
;)
Questo è quello che sto dicendo!
Stavo solo chiarendo che Martin-Antimartin è una strategia. Dopo tutto, c'è un'analisi della dipendenza dei segni dei trucchi vicini, ed è già un lavoro per TS.
Beh, guardo la Martin in modo un po' più ampio. L'aumento relativo del lotto ad un prelievo del conto. Se prendiamo un profitto solo come raddoppio di una posizione fino al primo profitto, è troppo primitivo e non vale la pena considerarlo separatamente.
È comprensibile - perché limitarsi ai numeri interi positivi? Abbiamo tutto l'asse numerico a nostra disposizione!
Il difetto di Martin è la sua miopia. Dopo tutto, egli analizza infatti solo il risultato di diversi pareggi unidirezionali e ignora completamente tutte le altre combinazioni. Ovviamente, con un approccio così unilaterale all'AT, siamo costretti a sacrificare la redditività potenziale per l'eleganza esterna delle strategie tipo Martin.
È comprensibile - perché limitarsi ai numeri interi positivi? Abbiamo tutto l'asse numerico a nostra disposizione!
Il danno di Martin è nella sua miopia. Dopo tutto, analizza solo di fatto il risultato di alcune ultime estrazioni unidirezionali e ignora completamente tutte le altre combinazioni. Ovviamente, con un approccio così unilaterale all'AT dobbiamo sacrificare la redditività potenziale per l'eleganza esterna delle strategie tipo Martin.
Avete un'altra arma contro gli errori di stima?
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E se con uno sguardo intelligente?
E pensa di aver visto o aspettato un 80% di probabilità di inversione.
Questa persona o bot tiene conto di presunti errori nella valutazione del punto di entrata e del tprofitto
imposta 0,X (come una certa funzione del rischio del 20% e l'errore, per esempio, 30%) del deposito e in attesa...
Ne abbiamo già parlato. ;)
Voglio capire, se anche i risultati di un tale sistema vengono esaminati, allora il verdetto è Martin?
E perché contarlo come negativo se solo un'unità fittizia di deposito sarebbe coinvolta nel totale.
E se il rapporto rischio/profitto è inaccettabile - stop loss.
Se aumenta la probabilità che tprofit sia vicino - muoviamoci.
;)
ha capito di cosa stiamo parlando. Selezione di un lotto a seconda della forza del segnale, per esempio. Per me, si tratta in realtà di diversi sistemi scambiati in parallelo, anche se hanno una base comune. Tutti i segnali sono uguali in un sistema. È più facile analizzare i risultati, monitorare la capacità di lavoro e così via. Per esempio, per avere una stima dell'80% è stato necessario indagare questa situazione separatamente. In un altro caso, una stima diversa e statistiche diverse. È possibile e conveniente usarli insieme, ma in realtà hanno statistiche diverse ed è più conveniente controllarli separatamente in futuro. imha
È tutto relativo - è più conveniente lavorare con loro. Ma naturalmente il MM totale può dipendere da molto di più, specialmente se il portafoglio è scambiato.
Sorento писал(а) >> У Вас есть другое оружие от ошибок оценивания? Поделитесь...
Sì, ci sono. E ci sono infiniti modi di valutare - ci vorrebbe una vita per provarne la maggior parte! Martin rappresenta una delle tante scelte, non la migliore, non la peggiore - alcune.
Ancora una volta. La MM ottimale è sempre definita in modo inequivocabile per un particolare TS (questo è ciò che un povero sostituto di Martin). Tu, Sorento, se ho capito bene, stai chiedendo del TM ottimale. Esattamente deve valutare nel modo migliore le possibili varianti di eventi ad un quoziente selezionato e dare al blocco esecutivo MTS uno di loro - il più redditizio. Bella domanda. Ho alcuni pensieri su questo.