Strategie di gestione del denaro. Martingala. - pagina 11
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Lasciatemi provare. La questione filosofica principale applicata al forex trading suona così: "Esiste o no una strategia forex costantemente redditizia? In relazione ad esso possiamo offrire la seguente classificazione di cercatori - "alti" e altri, "semplici".
1. Gli intellettuali hanno sentito parlare della parola "martingala" e a volte hanno anche un'idea abbastanza buona di cosa sia, del teorema di Dub per fermare una martingala (questo è appena sotto). Tutti sanno che l'attuale processo di quotazione è molto simile a una martingala.
Ma c'è anche una dispersione di opinioni tra di loro. Alcuni credono che il processo di mercato sia al 100% una martingala provata e che non ci si possa fare il porridge sopra. Dicono: "C'è solo una strategia che funziona: l'arbitraggio". Tutto il resto è autodistruttivo".
E al resto degli intellettuali (furbi) piace essere un po' autolesionisti e dire qualcosa del genere: "Va bene, anche se è quasi una martingala, ma nessuno l'ha provato rigorosamente. Guardiamo e vediamo se troviamo qualcosa che funziona".
2. I semplici cercatori di solito confondono le parole "martingala" e "martingala" e non vedono la differenza. Credo che sia davvero più facile vivere e sperare. Bene vivono i militari che credono che il carro armato T-72 è progettato per temperature fino a -700 C, e il coseno phi in condizioni militari può raggiungere 1,8. D'altra parte, i militari stanno praticamente risolvendo problemi che gli accademici non possono nemmeno avvicinare, credendo che siano impossibili anche teoricamente.
Mi sembra che la posizione più redditizia sia quella di essere un astuto intellettuale. Cioè, continuare a cercare la propria strategia (sapendo che sarà molto più difficile da trovare di quanto la gente comune pensi), ma sapendo almeno approssimativamente dove non ha senso andare. Ma ci sono commercianti che fanno profitti costanti sul mercato.
Ora le definizioni stesse - anch'esse molto sulle dita.
3. una martingala è un processo casuale per il quale la previsione in qualche senso matematico stretto dà un risultato banale: il valore previsto è uguale all'ultimo valore del processo. Per il trading è la morte assoluta. Un esempio di martingala è un processo di Wiener (integrale del rumore bianco) o un vagabondaggio browniano.
2. Dube (un matematico americano) dimostrò il teorema di arresto della martingala, dicendo che l'integrale di una funzione arbitraria su una martingala è anche una martingala. Tradotto in termini di trader, si traduce approssimativamente come segue: se fosse fermamente stabilito che un processo di quotazione è una martingala, allora qualsiasi strategia basata solo su questo processo ha un'aspettativa di profitto uguale a zero quando il tempo di trading tende all'infinito. Naturalmente, senza contare le commissioni e gli spread.
Ho capito, ho capito quasi tutto quello che cercavi di spiegare, ho anche capito che hai lasciato intendere che sono uno di quei cercatori che confondono le parole martingala e martingala (semplicemente non conoscevo il significato di martingala e così l'ho equiparato a martingala per la sua consonanza). E credo di cominciare a capire questa martingala. E per semplicità, per capire che ho capito bene farò una domanda (ma non ridete): il gioco del backgammon è una specie di processo, che si chiama martingala?
Non gioco a backgammon, quindi non potrei rispondere, anche se sapessi come si gioca. Bene, per parlare di martingala, bisogna almeno conoscere il valore che il processo stesso assume come risultato di un singolo passo.
Ho capito, ho capito quasi tutto quello che stavi cercando di spiegare, ho anche capito che hai accennato al fatto che sono uno di quei cercatori che confondono le parole martingala e martingala (semplicemente non conoscevo il significato di martingala, quindi l'ho equiparato a martingala per via della consonanza). E credo di cominciare a capire questa martingala. E solo per semplicità, per capire quello che ho capito bene farò una domanda (ma non sfottere): il backgammon è un processo, che si chiama martingala?
Il backgammon non lo è. Anche se il processo dipende dal caso (lancio dei dadi), ma il risultato dipende dai lanci precedenti e dalle decisioni (scelte) prese dai giocatori. Martingale non dipende dalla storia. Se il backgammon non fosse limitato da "non si può stare sulle caselle occupate" allora le vincite non dipenderebbero dalle scelte del giocatore, ma dipenderebbero solo dal caso - il lancio dei dadi e sarebbe una martingala. E chi giocherebbe un gioco del genere? :)
Ma nel backgammon, si vede abbastanza chiaramente che ci sono scelte migliori e strategie migliori, che portano ad una vittoria sulla lunga distanza. Ma è impossibile dimostrarlo in modo puramente formale. Una tale strategia universale deve essere formulata. Ma è ovvio che troveremo un'altra strategia per ognuno, e non esiste una strategia migliore universale - tutto dipende dalla situazione e dalle azioni dell'avversario. Trovare una strategia universale è possibile solo nei giochi più primitivi.
Lo stesso vale per le serie di prezzi e i guadagni sul mercato. Strategia universale per tutti i mercati e lavorare per sempre è un graal, motore eterno, ecc.
Anche se ci sono segni indiretti che i prezzi non sono martingala. Ma per ogni manifestazione si può inventare un nuovo modello di martingala in cui questi segni si inseriscono. Che si tratti di gravitazione verso certi numeri, code pesanti, autocorrelazione della volatilità, ecc. ecc.
L'unica prova che una serie di prezzi non è martingala è uno stack redditizio con un numero significativo di scambi in modo che la probabilità di fortuna sia minima. Ma questa è una prova molto intima e chi ce l'ha di solito non è incentivato a fornirla.
In breve, la martingala è un'astrazione matematica e non una classe di processi reali.
3. una martingala è un processo casuale per il quale la previsione in qualche senso matematico stretto dà un risultato banale: il valore previsto è uguale all'ultimo valore del processo. Per il trading è la morte assoluta.
Beh, perché immediatamente la morte? :)
Beh, perché morire subito? :)
Ma, dopo tutto, Mathemat l'ha scritto nel contesto:
Ma, dopo tutto, Mathemat l'ha scritto nel contesto:
La risposta filosofica di base è che c'è.
La risposta filosofica di base è mangiare.
"Mangiare o non mangiare?", ovvero "Bere o non bere?", ovvero "Vivere o non vivere?" è la domanda filosofica fondamentale.
"Mangiare o non mangiare?", ovvero "Bere o non bere?", ovvero "Vivere o non vivere?" è la domanda filosofica fondamentale.
Vedete, non ci sono "martingale" in natura. È tutto un intruglio umano.
E in natura quasi tutti i processi sono inerziali, compreso il movimento delle coppe.
Vedete, non ci sono "martingale" in natura. È tutta un'invenzione umana.
E in natura quasi tutti i processi sono inerziali, compreso il movimento delle coppe.
Vedete, non ho scritto nulla sulla martingala. :)
In generale, io, come suppongo anche voi, considero la martingala un'astrazione teorica. Non c'è nessuna martingala in pratica.
Vedete, non ho scritto nulla sulla martingala. :)
Questo richiede un drink! :)