Spread trading in Meta Trader - pagina 85
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Извини rid, не разглядел... Мартышка к старости.... Беру оптом.
L'ho messo nel mio messaggio personale con la condizione di ottenere una spiegazione dettagliata di come fare profitto con (e cito) - "Letteralmente ogni giorno ho l'onore di osservare come la croce e lo spread possono muoversi in diverse direzioni - una grande opportunità per fare profitto".
https://forum.mql4.com/ru/25966 Articolo: "Errore "zero divide".......... che è un pazzo????" Sarebbe utile?Ecco l'indirizzo del soggetto. Lo lascio qui per non perderlo.
"Ma un mercato è un mercato, mi annoio senza, così ho deciso di guardare l'arbitraggio dalla prospettiva del mercato delle scommesse sportive per un po'. Stranamente, è anche un mercato, e abbastanza liquido. La terminologia naturalmente è diversa, per esempio l'arbitraggio è chiamato forcella, i commercianti sono chiamati pickers, i broker (bookmakers in questo caso) sono chiamati buks, ecc. Ma l'essenza di esso non cambia - o lì o lì è un trading di distorsione, cioè l'arbitraggio. Un semplice esempio di arbitraggio sportivo: la gente gioca a tennis. I giocatori A e B. E ci sono due uffici che accettano scommesse su questa partita - x e y. Nell'ufficio X, le quote sul giocatore A sono 2,10, sul giocatore B 1,80. All'ufficio Y, le quote sul giocatore A sono 1,80, sul giocatore B 2,10. Scommettiamo 1.000 ciascuno, a X su A, a Y su B. Abbiamo scommesso solo 2.000, ma otterremo 2.100 a qualsiasi risultato della partita... 100p di 2.000 è il 5%. Questa si chiama forcella del 5 per cento. Come puoi vedere, è una strategia semplice... E siccome sono entrato nel monastero di qualcun altro con il suo statuto, l'ho subito preso nel collo))) Alcuni bookies non pagano le vincite. Oppure lo fanno, ma con un cigolio - la gente aspetta per mesi. Ora ho dei soldi bloccati in uno di essi. E quelli che pagano, danno forchette di minore redditività... Ma, tuttavia, anche con tutti i trucchi nascosti, le persone che sono state in questo mercato per molto tempo, sostengono che un mese da un deposito (qui - la banca), è possibile ottenere 10-30% di profitto. Non posso dire con certezza se questo è vero. Vedremo. Questo è il mio modo di prendermi una pausa dal Forex e dai fondi...".
Forchette di arbitraggio - http://www.livelines.ru/index4.shtml
Вот адресок в тему. . .
L'unica differenza è evidente perché i bivi non sono accettabili nel mercato: nell'esempio è 50/50 (win-loss) per trade, mentre nel mercato le opzioni di risultato sono infinite
помучав несколько пар инструментов и написав собственный индиратор, а точнее 2 пришел к выводу, что лучше всего использовать для индикатора - метод "Сглаженное скользящее среднее" по нему менее всего выражено отклонение на функцию экспоненты. Что показал опыт. Думаю понятно будет на рисунке
как видно при фактической математической абсолютной разности котировок - ночью у нас эта разность на интервале не меняется. При этом не должен меняться, естественно, и спред между двумя инструментами. НО! при использовании EMA спред у нас будет по-тихоньку убывать на графике относительных едениц, а фактически спред будет оставаться на одном и том же уровне, а значит индикатор будет показывать ложные сигналы.
ВЫВОД: Используя "Сглаженное скользящее среднее" мы максимально приближаем индикацию раздвижки к истинным результатам.
C'è una cosa che non capisco. Perché lo spread di arbitraggio dovrebbe essere smussato? IMHO, è completamente inutile...Amici!
Spostiamo la discussione sull'area dello sviluppo di criteri formali per entrare e uscire dai trade. Perché tutte queste immagini se due strumenti qualsiasi si sovrappongono sempre? Forse io sono ottuso e voi lo fate più abilmente. Lasciate che vi mostri un esempio.
1. Per indicatori: Deviazione - la linea dell'oro è la deviazione dell'oro come percentuale del suo prezzo medio; linea dell'argento - deviazione dell'argento come percentuale del suo prezzo medio; istogramma - differenza di queste deviazioni percentuali (qui capisco che ricci e gatti sono dedotti, e mi dà fastidio)
Lo spread profit mostra il profitto sul trade, controllato mettendo delle frecce sul grafico.
2. Selezione dei lotti. La curva di profitto è calcolata per l'oro (XAU) lotti 0,1 : 0,12 argento (XAG). Qui mi baso sull'ipotesi che i prezzi di entrambi gli strumenti di solito cambiano di circa la stessa percentuale. Quindi calcoliamo il valore dell'1% di variazione del prezzo per ogni strumento, e riducendolo a un valore di punto, ecc. otteniamo questo rapporto. Tuttavia, mi è sembrato poi ragionevole basarlo ancora sulla volatilità degli strumenti (ad esempio in base all'ATR), ma non l'ho ancora testato.
3. L'ipotesi "spread trading di valute = cross trading". Più qui che la croce cammina senza relazione con le valute sottostanti (questo mi sembra senza senso, la differenza qui è a volte 2-3 pts che ucciderà lo slittamento). Bene, questa ipotesi è valida solo quando il numero di lotti per uno strumento corrisponde a un lotto esatto (per esempio per EUR e CHF - 1 a 1,36 [o qualunque sia il valore dell'EUR]). Allora facciamo davvero trading di cross sulla base di una sola media mobile (con tutte le perdite che ne derivano). Ma se il rapporto dei lotti sarà diverso (in questo caso la variante basata sulla volatilità ha più senso per me), allora non sarà chiamato un puro cross trading.
4. E finalmente alla parte più interessante. Per quanto riguarda l'intersezione e la divergenza delle linee indicatrici. Saranno SEMPRE incrociati per QUALSIASI due strumenti, perché ognuno di essi è costruito rispetto al suo prezzo medio. (Credo che Rid abbia scritto qui di una ponderazione delle curve l'una rispetto all'altra - per favore spiegate) È qui che si trova il mio più grande malinteso - per favore consigliatemi. Regole di iscrizione? - divergenza di linee di una distanza "sufficiente"? regole di uscita? - incrocio di linee? o la loro divergenza nell'altra direzione di una distanza "sufficiente". Un sistema di inversione? Qualche pensiero? Sì, le frecce sul grafico mostrano i punti di ingresso. Se nel secondo, si può guadagnare.
PS Sto scavando l'argomento e non l'ho ancora scavato. I risultati non sono impressionanti nemmeno con l'ottimizzazione. (Detto questo, i test sono complicati).
PPS Mi è stato chiesto qui dell'indicatore di profitto dell'affare. È controllato dalle frecce sul grafico: freccia in alto - comprare il primo strumento, freccia in basso - vendere. (al prezzo di apertura) cross - chiusura delle posizioni (anche al prezzo di apertura). Parametro same_direction=1 - i trade sono aperti in una direzione, same_direction=-1 - in direzioni diverse. Non gradisce l'apertura successiva di nuove transazioni senza la precedente chiusura di quelle precedenti. A volte scompare dal grafico - è necessario entrare nelle proprietà e uscire (ricaricare).
Друзья!
Давайте сместим дискуссию в область выработки формальных критериев входа и выхода из сделок. К чему все эти картинки, если на них любые два инструмента всегда будут пересекаться? Может я туплю и вы поступаете более грамотно. Покажу на примере.
1. По индикаторам: Deviation - золотая линия - это отклонение золота в процентах от своей средней цены; серебряная линия - отклонение серебра в процентах от своей средней цены; гистограмма - это разность этих процентных отклонений (тут я понимаю, что вычитаются ежики с кошками, и это меня беспокоит)
Spread profit показывает прибыль по сделке, управляется путем установки стрелок на график.
2. Выбор лотов. Кривая прибыли рассчитана для лотов золото(XAU) 0,1 : 0,12 серебро(XAG). Здесь я базируюсь на гипотезе, что цены обоих инструментов обычно изменяются примерно на один и тот же процент. Поэтому мы рассчитываем стоимость 1% изменения цены по каждому инструменту, и приводя к стоимости пункта и т.д., получаем это соотношение. Однако, потом мне показалось разумным основываться все же на волатильности инструментов (например на основе ATR), но пока не проверял.
3. Гипотеза "торговля валютными спредами = торговля кроссом". Плюс сюда, что кросс ходит несвязанно с базовыми валютами (это мне представляется чушью, разница здесь иногда 2-3 пунта, которые убъет проскальзывание). Так вот, эта гипотеза справедлива лишь тогда, когда количество лотов по инструментам соответсвует точному локу (например для EUR и CHF - 1 к 1.36[или сколько там щас евро стоит]). Тогда действительно мы торгуем кроссом на основе системы на одной скользящей средней (со всеми вытекающими сливами). Но если соотношение лотов будет иным (здесь мне кажется наиболее разумен вариант, основанный на волатильности), то чистой торговлей кроссом это уже не назовешь.
4. Наконец к самому интересному. По поводу пересечения и расхождения линий индикатора. Они ВСЕГДА будут пересекаться для ЛЮБЫХ двух инструментов, т.к. каждая из них построена относительно своей средней цены. (тут rid по-моему писал про какие-то взвешивания кривых относительно друг друга - поясните пожалуйста) Здесь кроется самое большое мое непонимание - подскажите. Правила входа?? - расхождение линий на "достаточное" расстояние? Правила выхода?? - пересечение линий? или их расхождение в другую сторону на "достаточное" расстояние. Переворотная система? Какие у кого мысли? Да, стрелками на графике показаны точки входа. если войти в первой то можно попасть. Если во второй- заработать.
PS Копаю тему и пока не накопал. Результаты тестора не впечатляют даже с оптимизацией. (при этом тестирование осложнено)
PPS тут спрашивали про индикатор прибыли сделки.- выкладываю свой. Управляется стрелками на графике: стрелка вверх покупка первого инструмента, вниз - продажа. (по цене открытия) крестик - закрытие позиций (тоже по цене открытия). Параметр same_direction=1 - сделки открываются в одну сторону, same_direction=-1 - в разные. Не любит последовательных открытий новых сделок без предварительных закрытий предыдущих. Иногда исчезает с графика - надо зайти в свойства и выйти (перезагрузить).
Per qualche motivo non appare in MT((
Per qualche motivo non appare in MT((
No, funziona. Controllato ora. Forse la storia non è caricata per entrambe le istanze o la freccia e la croce sul grafico non sono state posizionate (vedi immagine sopra).