Spread trading in Meta Trader - pagina 41

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oro - olio


20077544 2010.01.15 19:41 comprare 0,10 clh0 78,15 0,00 0,00 2010.01.15 20:06 78,55 -1,00 0,00 0,00 40,00
20077545 2010.01.15 19:41 vendere 0.10 gcg0 1128.5 0.0 0.0 2010.01.15 20:06 1130.9 -1.00 0.00 0.00 -24.00
 
forex-k >>:

золото - нефть


20077544 2010.01.15 19:41 buy 0.10 clh0 78.15 0.00 0.00 2010.01.15 20:06 78.55 -1.00 0.00 0.00 40.00
20077545 2010.01.15 19:41 sell 0.10 gcg0 1128.5 0.0 0.0 2010.01.15 20:06 1130.9 -1.00 0.00 0.00 -24.00


L'avete provato su microreal? In B. lo slippage ucciderà tutto...(((((((( qualche pip è troppo poco....

oops, scusate, dimensione sbagliata del profitto... 16 pips è qualcosa...)

 
Possiamo sempre passare al vero
 
Costy >>:

Поделитесь кусочком кода, как конретно выполняете синхронизацию. По экзотическим кроссам часто бывают пропуски на часовых данных. Поэтому тоже столкнулся с этим


L'ho fatto in questo modo:

(soluzione software presa dal codice di Fduch nello stesso thread)

  int k;  
   for( k = 0; k < iBars( Symbol_1,Period()); k++)   {  
   int symb2Shift = iBarShift( Symbol_2,Period(),iTime( Symbol_1,Period(), k),true);
  if( symb2Shift != -1)  {
//если на одном из символов пропущены бары, - то 
// - то пропускаем (не обсчитываем) их на др. символе
    
       Symbol1[ k]=.......
            
       Symbol2[ k]=......
.........

Risulta così: - qui per "hedge" (dax+futsi) - il dax inizia un'ora prima di futsi ogni giorno - e l'indy su queste barre - salta il conteggio e il rendering, - aspetta che futsi inizi a lavorare.

Vedere il grafico :



 
rid писал(а) >>

L'ho fatto in questo modo:

(soluzione software presa dal codice di Fduch nello stesso thread)

Funziona così: - qui per "hedge" (dax + futsi) - dax inizia un'ora prima di futsi - e l'indicatore su queste barre - salta il conteggio e il rendering - aspetta che futsi inizi a lavorare.

Vedi programma :

Grazie, l'ho già capito da solo. Scrivo solo raramente indicatori e non ho mai avuto bisogno della funzione IBarShift.

Per ricevere dati per un'altra coppia di valute su una certa barra non basta usare iClose(...i), ma al posto di i si deve usare la funzione iBarshift con il parametro false.

iClose("EURDDK",Period(),i)

iClose("EURDDK",Period(),iBarShift("EURDDK",Period(),Time[ i],false))
quindi in caso di assenza di barra, otterremo il prezzo della barra precedente, il che è normale per le valute, poiché questo prezzo sarà il prezzo corrente in quel momento. Nel caso degli indici, la tua variante con lacune sarebbe probabilmente preferibile.
 
Costy >>:

Спасибо, я уже сам разобрался. Просто индикаторы редко пишу и раньше не требовалась мне функция IBarShift.

Чтобы получить данные по другой паре на определенном баре нужно использовать не просто iClose(...i), а вместо i вставить функцию iBarshift с параметром false.

так в случае отсутствия бара мы получим цену предыдущего бара, что для валют нормально, т.к. эта цена и будет текущей на тот момент. В случае с индексами Ваш вариант с разрывами, вероятно, будет предпочтительней.

Non succederà che la linea di uno strumento sulla storia sarà spostata rispetto alla linea di un altro strumento del numero di barre mancanti?

E sulla storia - questa posizione delle linee non sarà corretta - per l'analisi "storica"?

Anche se sembra di no.
 

rid писал(а) >>

E sulla storia - questa posizione di linea sarebbe scorretta - per un'analisi "storica"?

Se è tempo di trading, sì. Se il tempo di trading degli strumenti non è lo stesso, allora è meglio fare dei salti come il tuo.

È possibile combinare entrambi gli approcci, cosa che ho intenzione di fare, più un'altra cosa... Comunque, quando lo strumento sarà pronto e utile, probabilmente lo condividerò con voi.

 
rid писал(а) >>

Non succederà che la linea di uno strumento sulla storia sarà spostata rispetto alla linea di un altro strumento del numero di barre mancanti?

E sulla storia - questa posizione di linee sarà errata - per l'analisi "storica"?

Non credo, però.

La mia variante sarà buona se gli strumenti sono scambiati in una sola volta (per esempio, le valute sono scambiate 24 ore al giorno) e le barre sono solo mancate a causa della bassa attività (è notte). Le linee non si sposteranno, perché le barre vuote saranno riempite con il precedente prezzo disponibile.

Ma un indicatore basato su questo principio di "sincronizzazione" dovrebbe essere attaccato al grafico di uno strumento, dove ci sono meno lacune possibili. Perché, teoricamente, le barre possono essere assenti in entrambi gli strumenti in momenti diversi... Oppure, si può seguire in qualche modo per entrambi i simboli e riempire sinteticamente gaps....?

Esempio

EURUSD 03:13 03:14 _____ 03:16 03:17 03:18 03:19 (barre in questi minuti)

EURDDK 03:13 _____ 03:15 _______________ 03:19 (barre in questi minuti)

 
rid >>:

Пшеница+Кукуруза.

Сейчас, вот на сегодняшней истории виден хороший вход. Бай ZW + Селл ZC на пике кукурузы ZC (зел. линия)

Причем после максимального схождения (-136.85) - зеленая линия ZC резко, как по заказу пересекла сверху вниз синюю линию ZW и так и оставалась ниже синей до окончания расхождения..

И спред при этом, разошелся до -145.65 !

Вроде бы в Б. на календаре еженедельно выкладываются новостные отчеты по США по зерновым, молочным и т.п. инстументам. Надо бы отследить, как "хозяйственный" рынок реагирует на эти новости.




Per quasi una settimana ho seguito una siepe (mais+frumento) con piccoli lotti per interesse!

Al momento la situazione è questa:

I profitti totali erano sia in più che in meno. Ma nel complesso, il commercio è stato confortevole. Così, il profitto non andava in rosso. Era possibile chiudere in profitto più di una volta.

Sulla base delle osservazioni settimanali - concludiamo che questa "copertura" è abbastanza adatta al trading secondo i metodi discussi in questo thread!

 

Curva di movimento ( ZC+ZW+ZS)

(MAIS-BLU) + (GRANO-VERDE) + (FAGIOLI-ROSSO)

Le prospettive di trading (manuale e automatico) sembrano essere buone!


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