AMD o Intel così come la marca di memoria - pagina 65
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Forse, per non avere una forte discrepanza nel numero di trade, dovremmo aprirli per barre?
Per esempio, all'inizio facciamo alcuni calcoli con il prezzo corrente e apriamo e chiudiamo operazioni ogni 5 barre con una semplice condizione (per esempio, se l'ultima barra sale, allora compriamo, altrimenti vendiamo) e ottimizziamo i parametri che non influiranno su nulla. Certo, posso farlo da solo, ma dato che non sono un programmatore, il mio codice sarà terribile.
Forse, per non avere una forte discrepanza nel numero di trade, dovremmo aprirli per barre?
Per esempio, all'inizio facciamo alcuni calcoli con il prezzo corrente e apriamo e chiudiamo operazioni ogni 5 barre con una semplice condizione (per esempio, se l'ultima barra sale, allora compriamo, altrimenti vendiamo) e ottimizziamo i parametri che non influiranno su nulla. Naturalmente posso farlo da solo, ma siccome non sono un programmatore, il mio codice sarà orribile.
Ci sono stati tali pensieri, ma tutti uguali - tutto si basa su una storia diversa e su condizioni commerciali diverse. Anche se questo può in qualche modo rimuovere la loro influenza, non risolverà il problema.
Ma guarda... E se...
Invece di eseguire l'ottimizzazione, usa il suo modello matematico, per così dire.
In sostanza, cosa c'è, enumerare i parametri e calcolare quello accettabile...
Per fare questo eseguiremo un ciclo di 1000 iterazioni e ad ogni iterazione calcoleremo la radice quadrata di i.
Ogni decimo viene scritto nel file, ecc...
Ma guarda... E se...
Invece di eseguire l'ottimizzazione, usa il suo modello matematico, per così dire.
In sostanza, cosa c'è, enumerare i parametri e calcolare quello accettabile...
Per fare questo eseguiremo un ciclo di 1000 iterazioni e ad ogni iterazione calcoleremo la radice quadrata di i.
Ogni decimo viene scritto nel file, ecc...
Questo avrà poco a che fare con l'ottimizzazione (come utilizza le risorse del computer). È già stato suggerito. È lo stesso copione - solo in piena faccia.
Ci sono stati pensieri del genere, ma comunque - tutto si riduce a storie diverse e a condizioni commerciali diverse. Anche se può in qualche modo eliminare la loro influenza, ma non risolverà il problema.
Ed eccomi qui in solidarietà con imp120. Ieri ho controllato i risultati tuoi e di Alexey e sono andato a letto. E praticamente mi è venuto in mente lo stesso pensiero.
La differenza è che l'ordine dovrebbe essere aperto in una barra di 15 minuti e chiuso in quella successiva. Il numero di "minuti" può ancora variare, ma a m15 la differenza sarà probabilmente inferiore allo 0,1%. In altre parole, le funzioni commerciali saranno quasi uguali.
E il carico di calcolo può essere simulato chiamando diversi indicatori, quali e quanti di loro - può essere discusso.
Così, la "qualità" della storia e la sua "accuratezza" non influenzerà affatto il numero di accordi. E il carico di calcolo è facile da variare. E a proposito, sarà facile scoprire il contributo di questo o quell'indicatore al carico del tester.
Questo avrà una lontana influenza sull'ottimizzazione (come utilizza le risorse del computer). È già stato suggerito. È lo stesso copione, solo in piena faccia.
Non so molto di quello evidenziato...
Non sono molto bravo nell'ottimizzazione e non so molto dell'intestino.
Tuttavia, non vedo nulla di soprannaturale o simile che non possa essere simulato.
Per esempio, l'estrazione della radice quadrata dal numero corrente i=101, l'operazione con dubles
Che è un "intoppo" e la ragione per usare cse2 in mt5 per migliorare la situazione...
Dopo tutto, le auto si schiantano mille volte su un computer e una volta nella realtà.
;)
Ed eccomi qui in solidarietà con imp120. Ieri, dopo aver messo i risultati tuoi e di Alexey nella tabella, sono andato a letto. E ho appena avuto quasi lo stesso pensiero.
La differenza è che l'ordine dovrebbe essere aperto in una barra di 15 minuti e chiuso in quella successiva. Il numero di "minuti" può ancora variare, ma a m15 la differenza sarà probabilmente inferiore allo 0,1%. In altre parole, le funzioni commerciali saranno quasi uguali.
E il carico di calcolo può essere simulato chiamando diversi indicatori, quali e quanti di loro - può essere discusso.
Così, la "qualità" della storia e la sua "accuratezza" non influenzerà affatto il numero di accordi. E il carico di calcolo è facile da variare. E a proposito, si può facilmente scoprire il contributo di questo o quell'indicatore al carico del tester.
Sì, suppongo di sì. Ho un problema di minuti - è l'inerzia del pensiero! (Sto diventando vecchio o cosa?))
Quindi potrebbe davvero essere una soluzione.
Sì, credo di sì. Ho un debole per i minuti - è l'inerzia del pensiero! (Sto diventando vecchio?))
Quindi questa potrebbe davvero essere la soluzione.
Intendi usare, per esempio, un orologio?
Non so molto di quello evidenziato ...
Non sono molto bravo nell'ottimizzazione, e non so molto di come funziona.
Tuttavia, non vedo nulla di soprannaturale o simile che non possa essere simulato.
Per esempio, l'estrazione della radice quadrata dal numero corrente i=101, l'operazione con dubles
che è un "intoppo" e la ragione per utilizzare cse2 in mt5 per migliorare la situazione...
Anche le auto si schiantano mille volte al computer e una volta nella realtà.
;)
È possibile simulare, se abbiamo un'idea di quello che succede "dentro". Altrimenti possiamo impiegare migliaia di anni per trovare il modello giusto.
Nell'esempio delle automobili, c'è la scienza della resistenza dei materiali e così via. Ma la scienza del "tester MT4" che ci darebbe un modello pronto - non ancora ;)
E a proposito, qual è l'"intoppo" e come aiuta SSE2? E comunque da dove viene questa informazione? Puoi darmi un link?