Strategia ottimale sotto incertezza statistica - mercati non stazionari - pagina 5
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HideYourRichess, beh, prova con Bernoulli... Non voglio spaventarvi troppo... forse funzionerà...
PS. Se Mathemat non è ancora diventato milionario, allora non è così semplice...
Devo? Vuoi che studi con Bernoulli? Mi imbarazza chiederlo, non c'è niente di sbagliato nella sua percezione della realtà? (è una domanda retorica, non devi rispondere)
Forse non so tutto... ma se sei già un esperto di Bernoulli, allora cosa stai chiedendo?
Mi imbarazza chiedere... Perché un sistema obliquo deve essere non-bernulliano? Come può essere così sicuro?
_____________
Imho, è ora di chiamare Mathemat.
Forse non so tutto... ma se sei già un esperto di Bernoulli, allora cosa stai chiedendo?
Senza offesa, compagno, prendi uno snack o un drink. O parlare chiaramente.
Mi imbarazza chiedere... Perché un sistema obliquo deve essere non-bernulliano? Come può essere così sicuro?
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Imho, è ora di chiamare Mathemat.
Sì, questa è la domanda giusta... è questo il punto, non deve essere per forza non-bernoullium... per quanto mi riguarda, la bernoullianità può essere solo stimata... con un ragionevole grado di approssimazione...
Compagno, senza offesa - fai uno spuntino! O dormici sopra. >> o scriverlo.
Qual è il problema, compagno, non lo capisco.
Quindi la difficoltà è circa la stessa di trovare una strategia redditizia in generale.
Non proprio, anche se non è così banale.
L'ho trovato molto più facile, cioè ho sperimentato il codice del TS pronto e per errore non ho rimosso una delle condizioni. Ho fatto il test. L'equilibrio è in aumento. Il profitto non è grande, ma più o meno stabile. L'ho testato usando la storia più profonda. Cresce ancora. Su altri simboli e timeframes. Crescita di nuovo.
Il primo pensiero è stato che si trattasse di un altro glitch del tester (ne ho già scoperti di simili). Ho iniziato a ricontrollare su scambi separati. Non sono stato in grado di rilevare alcuna differenza. Sono andato al codice. C'è qualcosa che non è quello che è stato inteso dall'algoritmo. Ho cominciato a sistemare le cose. Si è rivelato essere un algoritmo di Shannon. Mi sono ricordato che l'avevo già letto da qualche parte.
In breve, alcune strategie di trading hanno le proprietà di una moneta sbagliata, cioè passano da uno stato stazionario ad un altro e questi stati stazionari hanno una durata decente. Di conseguenza, la ST stessa risulta essere non stazionaria. Ma il punto è che affonda bruscamente in uno stato e guadagna nell'altro. Poiché è quasi impossibile calcolare il momento esatto del passaggio da uno stato all'altro (così come determinare i momenti di passaggio da una condizione piatta a una tendenza e ritorno), possiamo solo approfittare dell'algoritmo di Shannon. Non è molto, ma si guadagna.
.... allora puoi fare soldi solo con l'algoritmo di Shannon. Non è molto, ma sono molti soldi.
Mi chiedo come sia possibile fare soldi con un algoritmo di compressione delle informazioni. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
A meno che, ovviamente, non lo scambiate.
Rendiamo il problema ancora più semplice, abbiamo una moneta sbagliata (sbagliata significa che un lato è colpito più spesso dell'altro). Non sappiamo in anticipo quale lato sia più frequente e con quale probabilità esatta, ma sappiamo per certo che la moneta è sbagliata.
Secondo i termini, è necessario creare un sistema di scommesse redditizio, che non permette di calcolare statisticamente il vantaggio di uno dei lati della moneta, e quindi il suo algoritmo dovrebbe essere costruito sulla conoscenza di solo due parametri:
1. Il numero del prossimo lancio.
2. Il lato della moneta che è stato colpito nel precedente lancio.
È possibile scommettere su entrambi i lati di una moneta prima del prossimo lancio. È possibile saltare un particolare lancio della moneta, cioè non scommettere, cioè l'importo della scommessa è 0. È possibile aumentare o diminuire le scommesse.
Sappiamo per certo che è un lancio di panini. La probabilità che un lato cada è p, l'altro q = 1 - p. Lo schema di Bernoulli.
Ho questa forte sensazione intuitiva che saltare accordi nello schema di Bernoulli non lo cambia statisticamente in alcun modo. Sarà ancora lo stesso schema di Bernoulli con le stesse probabilità. La ragione è che gli accordi sono indipendenti dalla storia.
L'aspettativa di un affare quando la sua ricompensa è uguale alla sua perdita e il valore dell'affare è costante, non è in ogni caso uguale a zero:
| p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0
Quindi, che si sappia o meno che p > 0,5 o viceversa, non è ancora una martingala. Variando la dimensione delle scommesse... Non so ancora cosa può fare - ma è improbabile che cambi qualcosa in termini di segno di m.o.
2 PapaYozh:
Ecco una semplice sequenza di testa e croce per voi: ORORORORORORORORORORORORO
Cioè abbiamo: 20 eventi di cui 9 sono testa e 11 sono croce
Spero che non neghiate che c'è un vantaggio statistico delle "code" rispetto alle "teste".
Nessun vantaggio statistico di 11 su 9 in una serie di sole 20 prove è fuori questione. È solo una piccolissima deviazione di frequenza dalla probabilità - anche se la moneta è corretta.
Mi chiedo come sia possibile fare soldi con un algoritmo di compressione delle informazioni.
A meno che, ovviamente, non lo scambiate.
Si potrebbe anche chiedere come altri algoritmi di C. Shannon, come la diffusione e la confusione per la crittografia o il suo algoritmo per un gioco di scacchi al computer, possano essere usati per fare la pasta.