Strategia ottimale sotto incertezza statistica - mercati non stazionari
Se le scommesse sono piazzate con una probabilità del 50-50, niente funzionerà. L'interazione di questi due processi casuali, il lancio della moneta sbagliata e l'indovinare, porterà a 50/50.
Nessuno vieta di piazzare qualsiasi scommessa all'interno del deposito su entrambi i lati della moneta con qualsiasi frequenza o di saltare le scommesse.
Se la "moneta" non è sicuramente giusta, allora il sistema di scommesse dovrà solo tenere conto della varianza della distribuzione intorno al lato "pesante"... Il modo migliore per calcolare questa varianza spetta alla matematica ...
Prima di dire sciocchezze del tipo "ho sentito la campana", per favore leggete le regole. Dice che:
1. Non si sa in anticipo quale lato della moneta sia "pesante".
2. Non sono ammesse ricerche statistiche.
3. l'algoritmo conosce solo il risultato del precedente lancio della moneta
Domanda: Nelle condizioni di cui sopra, c'è un sistema di scommesse che può essere usato per estrarre un'aspettativa matematica positiva?
Sì, scommettendo sul lato più frequente. In ogni caso, la strategia deve tenere conto della storia. In questo caso, un semplice adattamento ad esso.
2. Il lato della moneta che è stato colpito nel lancio precedente.
Una storia graffiante. In questo caso la strategia è di scommettere sullo stesso lato.
Oh, ecco come... Sì, mi scuso, se non lo sai, allora è ovvio che non puoi capirlo...
Nessuno vieta di scommettere su entrambi i lati della moneta con qualsiasi frequenza o di saltare le scommesse.
Intendi scommettere sullo stesso lato del lancio precedente?
Sì, se c'è un bordo, il lato corretto cadrà più spesso.
2. Nessuna ricerca statistica è accettabile.
Questo è davvero senza senso... come hai intenzione di creare il tuo sistema di scommesse redditizie allora?
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Molte persone possono aver sentito parlare o avere familiarità con il contenuto del libro di J.L. Dub sui processi probabilistici. Il capitolo VII del libro, dedicato alle martingale, dice che non si può trarre profitto dalle martingale pure(una martingala è un gioco equo, cioè con aspettativa matematica zero, che, secondo la prova dell'autore, rimane zero indipendentemente dalla strategia usata).
Il profitto, secondo G. Doub, è possibile solo sui submartingal - giochi che hanno un'aspettativa matematica positiva per un giocatore.
Supponiamo di avere un sistema di trading, ma non sappiamo in anticipo se è redditizio o meno... (non sappiamo in anticipo se i segnali di trading di questo stesso sistema danno il vantaggio nell'aspettativa matematica di profitto o se è più redditizio utilizzare l'inversione di questo stesso TS per l'interpretazione).
Semplifichiamo ancora di più il problema, supponiamo di avere una moneta sbagliata (sbagliata significa che un lato cade più spesso dell'altro). Non sappiamo in anticipo quale lato corrisponde più spesso e con quale probabilità esatta, ma sappiamo con certezza che la moneta è sbagliata.
Per condizioni, è necessario creare un sistema di scommesse redditizio, che non permette di calcolare statisticamente il vantaggio di uno dei lati di una moneta, quindi, il suo algoritmo deve essere basato sulla conoscenza di due soli parametri:
1. Il numero del prossimo lancio.
2. Il lato della moneta che è stato colpito nel precedente lancio.
È possibile scommettere su entrambi i lati della moneta prima del prossimo lancio. È possibile saltare un particolare lancio della moneta, cioè non scommettere, cioè l'importo della scommessa è 0. È possibile aumentare o diminuire le scommesse.
Se il lato della moneta dopo il lancio è indovinato, il giocatore vince nella quantità della sua scommessa, se perde - subisce una perdita nella quantità della scommessa. (Cioè, lui scommette una certa somma, se indovina il lato della moneta prima del lancio, gli viene restituito il doppio della somma scommessa, se perde, la somma scommessa va al bookmaker).
Domanda: Nelle condizioni di cui sopra, c'è un sistema di scommesse che può essere usato per estrarre un'aspettativa matematica positiva?
Il giocatore ha solo bisogno di scrivere l'algoritmo con cui il programma del computer, il bot, sarà creato. Il giocatore scommette una certa quantità di denaro prima di iniziare una serie di lanci di monete con cui il bot fa le scommesse - il deposito. Si può giocare fino a quando il deposito non viene azzerato.