Consiglieri a cui. Molti di loro e gratis! - pagina 6

 
zfs >> :

Quale sarà la condizione della freccia mi è chiaro. La risposta migliore sarà il codice raffinato.

Mi sono grattato la testa. L'idea è terribilmente interessante. Suppongo che sarebbe meglio se SSB generasse, ma non l'oscilloscopio, ma un induttore personalizzato configurato per la strategia e lo mettesse nella cartella \experts\indicators.


In primo luogo, ci saranno meno variabili di ingresso, cioè non sarà necessario impostare tutti i d*, per non parlare del fatto che gli induttori e gli oscillatori inutilizzati possono essere fissati.

E in secondo luogo, può calcolare la condizione di attivazione da sola direttamente nella SSB. I risultati non saranno visualizzati in una finestra separata, ma in un grafico a linee spezzate, come in ZigZag.

In terzo luogo, l'indicatore personalizzato può essere immediatamente incorporato nel codice dell'EA e i valori dei suoi parametri di input saranno uguali ai valori dei parametri di input dell'EA (questo è utile, se qualcuno vuole ottimizzare un EA per esempio).


Quando avrò del tempo libero, farò una nuova versione del codice e la posterò nella nuova versione.

 
Reshetov >> :

E in secondo luogo, può calcolare in anticipo la condizione di attivazione. I risultati non saranno visualizzati in una finestra separata, ma in una linea spezzata, come in ZigZag

ZigZag non mostrerà tutti i segnali. E le frecce?

Sì, la visualizzazione delle strategie è molto utile.

 
zfs >> :

ZigZag non riflette tutti i segnali. Perché non usiamo le frecce?

Lo ZigZag non è chiaramente adatto, poiché ci può essere una serie di segnali lunghi e corti. E una linea spezzata sarà confusa, poiché non riflette la direzione del segnale.

Ecco perché penso che le frecce colorate siano molto più chiare.

 
Reshetov >> :

Lo ZigZag non è chiaramente adatto, poiché ci può essere una serie di segnali lunghi e corti. E la linea spezzata sarà confusa, perché non riflette la direzione del segnale.

Ecco perché penso che le frecce colorate siano molto più belle da guardare.

Yuri, hai provato ad aggiungere dei trailing stop alle tue strategie, altre condizioni di uscita, take profit, stop... Ho notato che l'uscita di solito non è la migliore, quindi spesso chiudo le posizioni manualmente. Non ho trovato nulla di utile nel trailing, ma non ho davvero scavato...

 
zfs >> :

Yuri, hai provato ad aggiungere trailing stop, diverse condizioni di uscita, take profit, stop... Ho notato che l'uscita di solito non è la migliore, quindi spesso chiudo le posizioni manualmente. Non ho trovato alcun profitto nei trailing stop, ma non li ho proprio cercati.

Naturalmente, l'ho provato. Ma tutte queste cose non sono universali, non sono adatte a tutti i sistemi di trading e dovrebbero essere verificate con i forward su un particolare TS.


Su alcuni TS gli eventi di take and loss daranno un fit per i periodi ottimizzati e porteranno a perdite su OOS.


In altri casi possiamo osservare caratteristiche peggiori del TS quando li attacchiamo, ma i drawdown diminuiscono e i forward passano normalmente. Tale TC è più preferibile perché può essere un po' peggiore in termini di redditività, ma è più affidabile. Inoltre, la redditività può essere aumentata aggiungendo MM.

 
zfs >> :

Ha scritto un oscillatore per chiarezza quando si usano strategie SSB. Sarei felice se qualcuno aggiungesse delle frecce.

A proposito, il vostro oscillatore può essere usato senza frecce. Dovete contare il numero di variabili non nulle che iniziano con d* e sottrarre 1. Poi impostate due livelli nelle impostazioni, negativo e positivo, il cui valore assoluto sarà il risultato calcolato nel passo precedente. Non appena il valore dell'oscillatore passa uno di questi livelli, avremo un segnale di trading pronto. Tutto è chiaro e molto chiaro.

 
Nessuno ha risposto alla mia domanda. Perché dà solo un pizzico per il periodo in cui ci sono dati. è un adattamento alla storia?
 
aladin >> :
Nessuno ha mai risposto alla mia domanda. Perché dà un profitto solo per il periodo in cui ci sono dati, è un aggiustamento storico?

Scegliete solo le strategie che danno un profitto non solo per il periodo con i dati, ma anche per il periodo senza dati, che non può essere e non sarà mai. E tutto andrà bene.

 
Reshetov >> :

A proposito, il vostro oscilloscopio può essere usato senza frecce. Dovete contare il numero di variabili non nulle che iniziano con d* e sottrarre 1. Poi impostate due livelli nelle impostazioni, negativo e positivo, il cui valore assoluto sarà il risultato calcolato nel passo precedente. Non appena il valore dell'oscillatore passa uno di questi livelli, avremo un segnale di trading pronto. Tutto è chiaro e molto evidente.

Credo che sia così che si fa, guarda bene Yuri. Ho anche trovato un difetto, per qualche motivo non sempre visualizza il numero di fattori che sono stati calcolati. Cioè, se viene aperto un trade, non è il fatto che l'oscillatore visualizzerà il massimo dei fattori, può essere 1 in meno. E viceversa, l'oscillatore mostrerà il massimo dei fattori, ma il trade non si è aperto. Non capisco quale sia il problema.

E volevo aggiungere frecce, non sostituire. Inoltre, l'oscillatore è più informativo di quanto pensassi. Ed è diverso per ogni strategia. Quando si gioca nel canale, alcuni di loro aiutano a identificare hai e bassi locali, determinare la tendenza prevalente. Ho anche idee per creare nuove strategie basate su letture dell'oscillatore diverse dal massimo.

 

zfs писал(а) >>


Cioè se il commercio aperto - non è il fatto che l'oscillatore visualizzerà il massimo dei fattori, può essere 1 meno. E viceversa, l'oscillatore mostrerà il massimo dei fattori, ma il trade non si è aperto. Non capisco quale sia il problema.

Vedrò qual è il problema. Forse nelle impostazioni di alcuni parametri di ingresso d* non è sufficiente?


Vorrei ringraziarvi molto per il vostro oscillatore, perché è davvero molto informativo!