La nostra Masha! - pagina 12

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Caro Grasn.

Quello di cui state scrivendo nel 2009 è molto lontano nella metà degli anni '70.

Tutte queste schermate e il rumore simulato non sono rilevanti per i mercati finanziari...

in quanto ci sono modelli e distribuzioni diverse da quelle pseudo-casuali normali.

Quindi questo gap di oltre 30 anni dovrà essere recuperato, e alla radice dell'approccio c'è un intoppo.

Conosco tanti trader all'estero senza una base quantitativa, e credetemi, fanno altrettanto bene....

Per quanto riguarda la tua ricerca fino ad ora non riesco a vedere cosa ti porta sul wv finanziario. ranks....

Se volete fare del trading il vostro hobby, allora la conversazione è inutile perché vi parlano dei professionisti che sono sul mercato da più di un anno.

Proponi la tua invenzione e fai dei test, se fa davvero guadagnare, otterrai molto presto riconoscimento e denaro.

Imho, quando si tratta di risolvere equazioni simboliche, come SRS, ODE, ecc, non c'è niente di meglio di Maple.

Per trattare le serie temporali, la matematica è meglio. Per l'industrializzazione dei calcoli meglio e più semplice di Matlab...

PS purtroppo, dalla mia esperienza pilota + forex è difficilmente compatibile....

 
Quant >> :

perché ci sono modelli e distribuzioni diverse rispetto alle normali pseudo-casuali.

Penso che si possa vedere chiaramente dove ci sono distribuzioni normali e non normali.

Se volete fare del trading il vostro hobby, la conversazione è inutile perché vi parlano dei professionisti che sono sul mercato da più di un anno.

Mi scusi, Quant, di chi sta parlando?


P.S. 2 BARRE:

Provano piacere nel fottere se stessi e il cervello degli altri nella matematica superiore.

Come va, Michael? Se non conoscete la "matematica superiore" - perché la chiamate "voi"?

 

Beh, è comprensibile,

ma perché portare una spada a un carro armato...

Matematica,

su coloro che si guadagnano il pane lavorando in questo campo.... trader proprietari...

 

a Quant.

Nel caso non l'avessi notato, cercherò di correggere il tuo difetto visivo - ho parlato con Prival, ha molto scritto in MathCAD, e anche Neutrona, e questo strumento permetterà di integrare perfettamente i prodotti. E tutte queste stronzate sugli anni Settanta e così via - di cosa si tratta? Avete confuso le ruote, avete premuto il pedale sbagliato? Ci sono strumenti eccellenti, descritti molto brevemente - e su di voi "da tempo andato a metà degli anni '70", "diversi schemi e distribuzioni qui" ... . Quali sono le differenze? Dove ha letto quello che ho scritto? Avete almeno letto i post? Pensi davvero che non esporrò i miei metodi e approcci a nessuno? Che razza di stronzata è questa Quant?


alla matematica

È bello vedere che anche tu sei sveglio! :о)))


PS: ehhh, ho ricominciato il tema :o)

 

Le mie scuse allo stimato creatore del thread per l'off-topic...

Per quanto riguarda gli strumenti, naturalmente non ho nulla contro di loro.

Inoltre, riguardo agli anni '70, c'è una questione di approccio per fare soldi. mettere una citazione attraverso un filtro è certamente buono, ma è debole...

Grasn, mi è piaciuto il tuo thread sul sistema di gestione delle risorse.

"Spero che l'idea stessa di incrociare un riccio con un serpente meriti già un premio distinto e onorevole Dr Schnobel. "

Non crede che siano le persone che hanno già posto questa sfida?

Dal momento che stai entrando nella finanza matematica, forse dovresti iniziare con le basi invece di inventare roba incomprensibile....

Per cosa si usa la programmazione matematica, capisco che intendi l'equazione di Belman.

Si usa in finanza, per trovare in un dato momento tutti i parametri ottimali (secondo il problema principale) del sistema, usando le informazioni di oggi. (catene di Markov).

Potete leggere la teoria qui https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming (link a sinistra in russo).

Per quanto riguarda la tua analisi delle onde, ad essere onesti, non uso tali approcci, quindi non so affatto come funziona in pratica.

Penso che non ne verrà fuori niente di buono.

L'eterna questione in tutti i problemi non è lo strumento con cui si risolve il problema, ma quale sarà il modello disponibile all'ingresso e quanto spiega realmente il fenomeno del profitto potenziale.

Se siete interessati alla gestione patrimoniale con metodi matematici, vi consiglio di dare un'occhiata a Markowitz e ai suoi discendenti, e naturalmente a Karatzas Mathematical Finance.

 

Grazie, Quant, per il link sulla programmazione dinamica. Mi sono divertito un po' con il calcolo del Fib. Secondo l'algoritmo muto descritto nell'articolo, il calcolo del numero di Fibonacci con il numero 45 (in MT4) mi prende 381 secondi. Francamente parlando, sono stupito (il mio processore non è il più debole ma entrambi i core sono caricati al 100%; tutto è chiaro qui - l'algoritmo stupido è ricorsivo). Non ho osato calcolare il Fibo con il numero 50.

Un algoritmo intelligente con memorizzazione calcola lo stesso istantaneamente.

Conclusione: non importa quanti nuclei hai nella tua pietra, non puoi comunque fare a meno del cervello proteico.

Ecco le funzioni per entrambi gli algoritmi (i tipi di funzione e le variabili interne sono dichiarate come doppie per evitare l'overflow del tipo intero). Coloro che hanno pietre Intel veloci possono vedere da soli:

double fiboDull( int n )
{
   if( n == 0 ) return( 0 );
   if( n == 1 ) return( 1 );
   return( fiboDull( n - 1 ) + fiboDull( n - 2 ) );
}


double fiboSmart( int n )
{
   double previousFib = 0; 
   double currentFib = 1;
   if( n == 0 )  return( 0 );
   if( n == 1 )  return( 1 );
   double newFib;
   for( int i = 0; i < n - 1; i ++ )
   {
      newFib = previousFib + currentFib;
      previousFib = currentFib;
      currentFib  = newFib;
   }   
   return( currentFib );
}
 

essere semplice, si può parlare all'infinito di coloro che sono professionisti della matematica superiore, ma le parole non possono essere tolte dalla canzone:

come (già) molti anni di risultati CHAMPI hanno dimostrato, nessun matematico professionista è mai arrivato nel primo (secondo, terzo ... ecc, la lista continua) dei primi dieci CHAMPI )))))

 
Mathemat >> :

Secondo l'algoritmo muto dato nell'articolo. Qui è tutto chiaro: l'algoritmo muto è ricorsivo.

"In matematica e informatica, la programmazione dinamica è un metodo per risolvere problemi che presentano le proprietà di sovrapposizione di sottoproblemi e di sottostruttura ottimale (descritte di seguito). Il metodo richiede molto meno tempo dei metodi ingenui".

Leggi attentamente, e anche la seconda frase....

Descrizione del problema che hai trovato:

"Dire che un problema ha sottoproblemi che si sovrappongono è dire che gli stessi sottoproblemi sono usati per risolvere molti diversi problemi più grandi. Per esempio, nella sequenza di Fibonacci, F 3 = F 1 + F 2 e F 4 = F 2 + F 3 - il calcolo di ogni numero comporta il calcolo di F 2. Poiché sia F 3 che F 4 sono necessari per calcolare F 5, un approccio ingenuo al calcolo di F 5 può finire per calcolare F 2 due volte o più. Questo si applica ogni volta che sono presenti sottoproblemi che si sovrappongono: un approccio ingenuo potrebbe perdere tempo a ricomputare soluzioni ottimali a sottoproblemi che ha già risolto.

Per evitare questo, salviamo invece le soluzioni ai problemi che abbiamo già risolto. Poi, se abbiamo bisogno di risolvere lo stesso problema in seguito, possiamo recuperare e riutilizzare la nostra soluzione già calcolata. Questo approccio è chiamato memorizzazione (non memorizzazione, anche se questo termine è adatto). Se siamo sicuri che non avremo più bisogno di una particolare soluzione, possiamo buttarla via per risparmiare spazio. In alcuni casi, possiamo anche calcolare le soluzioni dei sottoproblemi che sappiamo che ci serviranno in anticipo.

In sintesi, la programmazione dinamica fa uso di:

Mathemat >> :

Un algoritmo intelligente con la memorizzazione calcola la stessa cosa istantaneamente.

Conclusione: non importa quanti nuclei hai nella tua roccia, non puoi comunque fare a meno di un cervello proteico.


Per caso hai sbagliato il termine? https://en.wikipedia.org/wiki/Memoization


Conclusione:

1. Non c'è bisogno di fare conclusioni ENORMI.

2. Dovresti leggere più INTENZIONALMENTE o semplicemente leggere. Una volta compreso il concetto, un nuovo livello di metodi diventerà disponibile per voi.

Il codice che hai scritto qui: http://20bits.com/articles/introduction-to-dynamic-programming/ e molti altri dettagli "nuovi".

 

1. Quant, ho sbagliato il termine.

2. La conclusione non è affrettata - e l'ho dimostrato con il codice che ho dato sopra in MT4, non in qualsiasi altro linguaggio. Non c'era un tale codice nel tuo primo link, ma uno pseudocodice, per quanto ho capito.

come i risultati di CHEMPIE hanno dimostrato da tempo, nessun matematico professionista è mai arrivato nella prima (seconda, terza ... ecc., la lista continua) top ten di CHEMPIE )))))

budimir, tre anni non passano come "perenne" secondo nessun criterio, quindi è un po' presto per trarre una tale conclusione. Per quanto riguarda la matematica: devo quasi ammettere che per creare il sistema stesso, la matematica artificiosa non è molto utile. Un sistema robotico può essere davvero molto semplice e non usare nessuna delle cose di matematica superiore. C'è, tuttavia, un'area ancora più importante in cui la matematica è insostituibile: la valutazione del rischio di un sistema e l'indagine (e la prova) della sua robustezza. Si possono dimostrare bei grafici di equilibrio quanto si vuole, ma senza una giustificazione matematica più o meno rigorosa della robustezza queste dimostrazioni non hanno alcun valore. E i controlli di robustezza dello stile "fai tre dozzine di trade sul conto reale del tuo sistema, e in base ai risultati deciderò se comprarlo" non funzionano.

 
Quant писал(а) >>

Purtroppo, nella mia esperienza, pilota + forex è difficilmente compatibile....

Sei anche tu un pilota?

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