Effetto bordo sulla strada per il GRAAL - pagina 5
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Ho ragione di supporre dalla figura che la rete indovina la direzione il 30% delle volte?
Avete provato a lavorare con una collezione di reti? Per esempio con 3 o 5 per affinare la decisione.
Oppure con una coppia di reti: una indovina solo verso l'alto, l'altra solo verso il basso.
A proposito, perché proprio 3 (o 5, sono confuso ;) ) neuroni di ingresso. Ho appena incontrato reti con 4, 7 o 15 ingressi :)
p.s.
Una volta ho fatto un esperimento: ho memorizzato tutta la storia che avevo e ho cercato le situazioni più simili a quella attuale
usando il metodo della distanza vettoriale (vettori normalizzati, ovviamente). Nel 60% dei casi, la storia si è ripetuta :)
Ma dipende ancora dall'intervallo di predizione e dalla lunghezza del vettore.
No non è corretto, Grid sta indovinando il 10-15% di ciò che è mostrato in blu. Il rosso mostra il campione di allenamento. Non uso il comitato Grid - non ne ho ancora sentito il bisogno. Se la capacità predittiva dei NS isolati si rivela insufficiente, allora lavorerò con la commissione.
A proposito, riguardo al preallenamento. Posso dimostrare rigorosamente che riqualificare il NS in n passi, è equivalente ad aumentare l'orizzonte di previsione di un fattore n. La conseguenza di ciò è una dipendenza dal potere di aumentare la capacità predittiva del NS. Per esempio, se NS subito dopo l'addestramento predice correttamente il 10% dei segni di direzione del movimento dei prezzi, allora in un passo dopo l'addestramento la capacità di predizione diminuisce all'1%, in 2 passi - 0,1% e così via, e questo è un fatto medico! Ovviamente per le serie temporali di tipo prezzo è estremamente importante riqualificare ad ogni passo.
No, Grid indovina il 10-15% di ciò che è mostrato in blu. Il campione di allenamento è mostrato in rosso. Non uso il comitato della griglia - non ne sento ancora il bisogno. Se la capacità predittiva dei NS isolati si rivela insufficiente, allora lavorerò con la commissione.
A proposito, riguardo al preallenamento. Posso dimostrare rigorosamente che riqualificare il NS in n passi, è equivalente ad aumentare l'orizzonte di previsione di un fattore n. La conseguenza di ciò è una dipendenza dal potere di aumentare la capacità predittiva del NS. Per esempio, se NS subito dopo l'addestramento predice correttamente il 10% dei segni di direzione del movimento dei prezzi, poi in un passo successivo la durata della previsione scende all'1%, in 2 passi in 3 - 0,1%, ecc. e questo è un fatto medico! Ovviamente per le serie temporali come le serie di prezzi la riqualificazione ad ogni passo è estremamente importante.
Siete effettivamente riusciti a prevedere qualcosa o state solo versando dell'acqua davanti a degli imbecilli? Se sì, quanto, cosa e cosa usate nell'output della vostra neuristica? Avete studiato la prevedibilità della serie? Inoltre, non hai ancora risposto alla mia domanda: come fai a fare trading senza conoscere il movimento della valuta in una direzione o nell'altra durante un certo periodo di tempo?
Desperado, le wavelets appartengono agli approssimatori deboli e non è bene usarle per la prognosi così come la SSA e la statistica con la sua analisi dello spettro, la regressione e altri trucchi.
Avete studiato la prevedibilità della serie? Inoltre, non hai ancora risposto alla mia domanda, come fai a fare trading senza conoscere il movimento della valuta in questa o quella direzione durante un certo periodo di tempo?
Non ho parole su tutto il tuo commento, ma sulla prevedibilità di una serie, è un punto interessante, hai algoritmi (idee, pensieri) per la stima indicata?
Siete effettivamente riusciti a prevedere qualcosa o state solo gettando acqua sul fuoco? Se sì, quanto, cosa e qual è l'output della tua neuroscienza che usi? Avete studiato la prevedibilità della serie? Inoltre, non hai ancora risposto alla mia domanda: come fai a fare trading senza conoscere il movimento della valuta in una direzione o nell'altra durante un certo periodo di tempo?
Desperado, le wavelets appartengono agli approssimatori deboli e non è bene usarle per le previsioni, come la SSA per esempio, o la statistica con la sua analisi dello spettro, la regressione e altri trucchi.
Se non è un segreto, cosa è bene usare allora?
Su tutto il tuo commento non ho ancora parole, ma sulla prevedibilità della serie, è un punto interessante, hai qualche algoritmo (idee, spunti) per la valutazione dichiarata?
L'indice Hurst, per esempio, dà una buona stima della condizione del mercato e della sua prevedibilità.
Se non è un segreto, allora cosa è bene usare?
È tutt'altro che un segreto. Modelli dinamici non lineari, tra cui reti neurali, MGUA e funzioni a base radiale. Molte cose sono state create ora.
L'indicatore Hearst, per esempio, fornisce una buona stima delle condizioni di mercato e dei momenti di prevedibilità.
L'indice Hurst non rivela regolarità interne non lineari esistenti nella BP, è un indice integrale e ha una forte affinità con il coefficiente di correlazione tra campioni adiacenti nella serie della prima differenza della BP iniziale (questo può essere dimostrato rigorosamente). Quindi, tutto ciò che può essere costruito usando questa caratteristica sono modelli autoregressivi del primo ordine o i loro derivati. Il problema che si risolve usando l'apparato NS, come lei ha giustamente sottolineato sopra, è più ampio e non è limitato ai modelli autoregressivi lineari e certamente non a un modo di stimare i modelli nascosti. Ho recentemente trattato il "box-counting" un metodo per quantificare la prevedibilità degli strumenti finanziari reali, penso che dovremmo parlare di qualcosa di simile.
Chi ti ha detto che ci sono dei modelli nascosti nel Forex?) Lì tutto è aperto e accessibile. Un'altra cosa è se avete abbastanza informazioni per studiare una serie in profondità. Ma questo riguarda più l'analisi fondamentale. Dal punto di vista dell'analisi tecnica, tutto è a vostra disposizione.
Un'altra cosa è se hai abbastanza informazioni per studiare la fila in profondità.
Esiste una cosa del genere. Inoltre, anche se c'è abbastanza informazione, non c'è garanzia che non sia già obsoleta e inutile... In breve, è tutta una questione di compromessi!
E chi vi impedisce di usare l'analisi fondamentale con il vostro sistema di previsioni? Per esempio, le notizie in SaxoTrader sono fornite in tempo reale.