Filtro Hodrick-Prescott - pagina 3

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al neutrone

ma questa è una regressione polinomiale, e senza outlier differenziali
- per questi plus ha diritto a una piccola quantità di overshoot entro limiti più piccoli dello stdDev

 
Spiega anche a me che senso ha armeggiare con i muwings in primo luogo.
 
HideYourRichess писал(а) >>
Spiega anche a me che senso ha armeggiare con i muwings in primo luogo.

+5

Non ha senso.

 
Buon anno a tutti! Grazie per esserti unito al thread! Korey grazie per il codice! Proprio quello di cui ho bisogno. Come previsto, l'indicatore si ritrae ma non troppo. Ragazzi, per favore scrivete il codice per la nostra "componente ciclica" (deviazione del prezzo dal nostro muving), se possibile in una finestra separata (come se ci fosse una linea da cambiare nel codice). Vi sarei molto grato, forse non sono l'unico. Quando verrà rilasciato MQL5 vale la pena studiare MQL4?
 

Questo?

Chiudere -HP

File:
hp_oscillator.mq4  4 kb
 
Korey >> :

Questo?

Chiudere -HP

Sì, grazie mille, dovrò vedere come si ridisegna nella vita reale. È un peccato che al momento non funzioni. Fondamentalmente, a giudicare da quali parametri gli autori raccomandano per lambda possiamo supporre che è impostato per uguaglianza lambda=(x^2*100), dove x-frequenza di occorrenza dei dati in un anno. In generale, vediamo come sarà.

 

Ragazzi sulla storia questa è l'immagine che appare. Ridisegnare è un problema, ma solo le "estremità" sono ridisegnate La figura di Matlab mostra che i nostri "errori" tendono ad aggiornare gli estremi con un certo periodo, a volte può non coincidere, ma comunque. E anche nei periodi di formazione dei cluster teniamo conto che l'ampiezza dell'oscillatore si espande di una distanza pari alla differenza passata tra la muve e i dati. La densità degli errori è vicina alla distribuzione normale e come al solito per le serie finlandesi c'è una certa asimmetria e curtosi. Anche nonostante l'overshooting, conoscendo le letture passate dell'oscillatore, possiamo supporre dove sarà l'estremo. Inoltre, sul secondo grafico ho usato il Normalizer che normalizza le letture del nostro oscillatore e le scala da -1 a 1. La regola del segnale è semplice avvicinarsi a -1 e 1 aspettando l'inversione = non è una panacea, ma tutto può fornire informazioni utili.



 
In Strategy Tester, esegui qualsiasi EA con "visualizzazione" spuntata (preferibilmente non molto pesante)),
metti un indicatore sul grafico, lavora nel fine settimana.
 

Trovata la versione C del filtro HP dall'autore originale Kurt Annen.

Ho pulito un po' il codice HP.mq4 secondo l'originale. Vedere l'applicazione. C'erano molte matrici non necessarie. Grazie a Korey per la prima versione di HP.mq4.

 
File:
hp_1.mq4  3 kb
 

a gpwr

non ci dispiace, il mio commento, date un'occhiata ai post

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