Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 3
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Hmm, curioso. Ma, per chi è particolarmente dotato, bisogna aggiungere altro alla trascrizione:
dS - incremento di prezzo per il tempo di mantenimento della posizione in punti,
Leva - leva commerciale.
Solo 1000 scambi, se uno scambio al giorno, risulta essere circa 4 anni. Detto questo, un obiettivo di 40 pip è un ottimo obiettivo.
a HideYourRichess
Grazie. Risolto!
Non c'è un modo per fare il monte-map? Prendete, per esempio, intervalli dS=5...100 e Lever=1...200, eseguite ogni caso su 100 realizzazioni, fate la media, costruite un quadro tridimensionale e guardate le superfici risultanti. È un risultato molto interessante. Non posso dire che l'idea dell'esistenza di una leva ottimale sia nuova, ma la vedo implementata in questa forma per la prima volta.
PS. Potrei certamente provare io stesso, ma non capisco tutto, come e cosa funziona, è per questo che faccio una tale domanda.
Perché no? Prima di postare i risultati qui, ho fatto un test montecarrel per vedere se i dati erano pessimi. Ho disegnato intervalli di confidenza per livello 1/e e ho cercato un accordo più o meno buono dei dati sperimentali con il modello. Non ho salvato appositamente il codice.
Ecco la logica per derivare le dipendenze analitiche. Guardate, è abbastanza semplice.
Puoi dare 3D per il tasso di rendimento sull'espressione analitica data nel primo post:
L'optimum di due parametri dS e Lever è pronunciato. Questi dati sono ottenuti per Spread=2 punti e p=0.1
Ecco la formula dalla seconda pagina di questo thread:
Guardando si può vedere che in questo caso dipende da:
<|dS|> - incremento di prezzo per il tempo di mantenimento della posizione in punti,
1/2+p - quota di previsioni corrette secondo i risultati del test TS (0<=p<=0,5),
Leva - leva commerciale,
Spread - commissione per questo strumento in punti,
S - il prezzo del simbolo in punti,
Cioè 5 parametri in totale. E come ho capito la qualità della strategia di trading è completamente nascosta in p . La sensibilità di dS e Lever ai cambiamenti di p è interessante .
Apparentemente abbiamo bisogno di guardare "la leva di trading Lever=S/Spread*p^2, i livelli TP e SL o quello che è lo stesso |dS| = Spread/p,".
Se dS e Lever sono sostituiti da queste espressioni in una formula lunga, allora in generale si scopre che tutto dipende da 3 parametri: S, Spread e p, nel migliore dei casi. Questo è molto insolito. Alla fine dovrò provare a modellarlo. Tutto questo è molto insolito.
Proprio così. L'unica cosa è che in pipsavers il parametro p arriva a 0,2 e cambia molto il quadro.
Quindi, ha senso usare la leva massima - 50-100.
.
Per chiarire.
Come ho detto sopra, t0 è un tempo caratteristico di mantenimento di una posizione aperta. È corretto considerarlo come un tempo caratteristico di cambiamento del prezzo di un pip.
P.S. Mi sono reso conto solo ora - in MathLab è esattamente l'icona come questa immagine! Sapevano...
Proprio così. L'unica cosa è che in pipsavers il parametro p arriva a 0,2 e cambia molto il quadro.
Quindi, ha senso usare la leva massima - 50-100.
Se ho capito bene il senso fisico del parametro p-, potrebbe essere più alto per i bagarini.
Cioè, ci sono solo cinque parametri. E capisco che la qualità della strategia di trading è completamente nascosta in p . Ciò che è interessante è la sensibilità di dS e Lever ai cambiamenti di p.
Ecco come la leva ottimale (linea blu nella figura di sinistra) e la dimensione ottimale del payoff medio (rosso) apparirebbero in funzione della precisione della previsione, per uno spread di 2 (linea solida) e 8 punti (linea tratteggiata).
A destra, è mostrato il tasso di profitto per unità di tempo in funzione di p, se il TS è impostato sui parametri ottimali. La linea rossa è per uno spread di 2 pip e la linea blu è per 8 pip.