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[Qualsiasi domanda da principiante, per non ingombrare il forum. Professionisti, non passate. Non posso andare da nessuna parte senza di te. - pagina 794

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obla4ko: а по поводу тестирования на истории вопрос :

Può un Expert Advisor (uno semplice!) - non una griglia) sullo stesso periodo storico, con gli stessi parametri danno risultati completamente diversi?

L'unica cosa che ho fatto, tra queste due prove, è stato aggiornare l'archivio delle citazioni... e che potrebbe aver portato ad un tale risultato? - poi si scopre che tutta la storia è una stronzata!?

1. la storia può cambiare. I gap intraday vengono filtrati, i picchi vengono rimossi, ecc. A volte anche i giorni scompaiono! // Qualcuno si è lamentato qui non molto tempo fa che un mese è stato rubato. Non CA, ma un diavolo di "Serate nella fattoria vicino a Dikanka"! )))

2. La differenza può anche essere dovuta allo spread fluttuante. Il tester usa quello attuale al momento dell'avvio.

3) La storia non è una stronzata. Ciò che è una stronzata è un'EA che è così dipendente da piccole cose come questa.

obla4ko:

anche, secondo me, un "tornante", successivamente ripulito... :)), ma "salvato in memoria" di timeframes più piccoli, che non sono più raggiungibili...

E la domanda sui test sulla storia:

può un Expert Advisor (uno semplice!) - ... ma non una griglia) sullo stesso periodo storico, con gli stessi parametri, darebbe risultati completamente diversi?

L'unica cosa che ho fatto, tra queste due prove, è stato aggiornare l'archivio delle citazioni... e che potrebbe aver portato ad un tale risultato? - poi si scopre che tutta la storia è una stronzata!?

Esattamente... hai appena scritto di pulire le "borchie" da solo. Inoltre, durante i test, lo spread viene preso dallo spread attuale. E può essere diverso: nell'ultimo test era 2 punti, e in quello attuale è 4, per esempio...
obla4ko:

Grazie per il chiarimento - ma pensi che invece di confrontare con il valore di Time[0] dovrei provare a dare questo compito prima della richiesta OrderSend(...): controllare se la barra corrente è chiusa da StopLoss-y? Allora ho bisogno di inserire la funzione duble StopLoss() che funzionerà con la variabile StopLoss che ho annunciato? O non è POSSIBILE per una questione di principio? Per me è importante che non si apra una nuova posizione sulla barra che ha preso una perdita, anche se corrisponde ai parametri dell'apertura.

La questione è che i fattori temporali dovrebbero essere considerati per ultimi - molto spesso scivolano - o piuttosto l'interpretazione di un ordine in qualche modo risulta essere diversa (ambigua).


Questa condizione non funzionerà in un mercato veloce

if(Volume[0]>1) return;
Sono arrivate poche zecche alla volta e sono già più di una
Vinin:


Questa condizione non funzionerà in un mercato veloce

Sono arrivate poche zecche alla volta ed è già più di una

Esattamente! Non funziona! Scivola:)) E molte posizioni positive non si aprono! Cosa suggerisce al suo posto, il nativo?
artmedia70:
Esattamente... hai appena scritto di pulire le "borchie" da solo. Inoltre, durante i test, lo spread viene preso dallo spread attuale. E può essere diverso: nell'ultimo test era 2 punti, e in quello attuale è 4, per esempio...
Esattamente, sembra che abbiamo bisogno di scrivere programmi spessi come un bastone - così hanno una riserva di 6000 pip...:)))) - solo allora il profitto è di 30 sterline per 10k per sei mesi...:((((((((((
obla4ko:
Questo è tutto! Non funziona! Sta scivolando... :)) E molte posizioni positive non si aprono! E cosa suggerisci per sostituirlo, quello nativo?

Per questo è necessario conoscere i requisiti. Potete usare la variante di controllare l'apertura di una nuova barra in base al tempo - ma vi conviene? Le transazioni possono essere aperte in qualsiasi momento. Può essere più facile controllare il numero di posizioni aperte. Dobbiamo prima decidere cosa è necessario
Svinozavr:

1. la storia può cambiare. Le lacune intraday vengono filtrate, i picchi vengono rimossi, ecc. A volte mancano persino dei giorni! // Qualcuno si è lamentato recentemente del furto di un mese. Non la società di intermediazione, ma da "Serate nella fattoria vicino a Dikanka"! )))

2. La differenza può anche essere dovuta allo spread fluttuante. Il tester usa quello attuale al momento del lancio.

3) La storia non è una stronzata. Quello che è una stronzata è un Expert Advisor che è così dipendente da cose così banali.

Non si può paragonare un consigliere a una clava - è una cosa delicata :))), virtuale, direi che cosa suggerisci, che non si accorge di come "i giorni stanno scomparendo! // Qualcuno si è lamentato qui l'altro giorno del furto di un mese. "??? ....n tale consulente?

Si prega di consigliare come utilizzare questo in un indicatore spesso:

int CountedBars=IndicatorCounted();
if(CountedBars< 0) CountedBars= 0;
if(CountedBars> 0) CountedBars--;
cnt = Bars - CountedBars;

for(int i = 0; i < cnt ;i++)

Se si fa un'automazione basata su questo è chiaro che non funzionerà nulla perché IndicatorCounted() sarà 0. Come si può rielaborare correttamente il ripieno di un indicatore per farlo funzionare?

Vinin:

Per questo è necessario conoscere i requisiti. L'opzione di controllare l'apertura di un nuovo bar in base al tempo è possibile - ma sarà soddisfacente. Forse gli scambi dovrebbero essere aperti in qualsiasi momento. Può essere più facile controllare il numero di posizioni aperte. Dobbiamo prima decidere di cosa abbiamo bisogno.
E se scriviamo semplicemente Volume[0]>1 invece di Volume[0] >5, diciamo? Come pensate che reagirebbe? Sono solo un sostenitore, per quanto possibile, delle soluzioni semplici - sono le più ingegnose!!!:))

Ogni consulente ha requisiti diversi

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