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Vinin:

Naturalmente, e quando altro.

mm, ho pensato, pezzi completati, bene, ci sono 128 kilobyte uniti - registrati. Come sarebbe più corretto in caso di incidente. Anche se per la storia, ovviamente, non importa.

Non riuscivo a capirlo, stavo scaricando, ma non c'era nessun posto dove andare finché non ho chiuso il terminale ))

[Iurii Zubchenko]

ToLik_SRGV

Grazie per il suggerimento su Print(), ci darò un'occhiata.

[Sergey Guliaev]

sanyooooook:

È possibile cambiare questo parametro nell'inite, ma all'inizio è dubbio.

Grazie, perché quando il TF sulla finestra cambia, l'indicatore riparte, significa che è possibile ricolorare i buffer

E il punto è - su qualsiasi TF, il colore delle linee corrispondenti agli stocastici di altri TF è sempre lo stesso colore. Cioè se lo stocastico orario è blu, che sia blu su tutti i TF.

Naturalmente, possiamo assegnare i buffer del colore appropriato ai TF appropriati, ma allora il programma di elaborazione diventa più complicato. E vogliamo che legga uno stesso buffer in tutte le condizioni.

[Iurii Zubchenko]

ToLik_SRGV:

Print() che dovete mettere qui prima:

che, assicurarsi che l'array c1b_1[i] è vuoto, quindi confrontando in se zeri, comprensibilmente gli accordi non vengono aperti.

E zeri lì perché il periodo di mediazione nella funzione iMAOnArray(c1b,0,AvgB,0,MODE_SMA,i) (extern int AvgB=25;) è più grande dell'array c1b stesso , ArrayResize(c1b,PeriodB ) (extern int PeriodB=20;), quindi non può mediare nulla.

Sì, infatti "0", ma cosa fare, dimmi - non funziona in entrambi i modi (e periodi uguali impostati) provato entrambe le opzioni (nuovo e vecchio) Print("NormalizeDouble(c1b_1 ..., ritorna null (mostra solo c1b[i] valore, tutti gli altri compresi c1s[i] - zeri), aiutare a portare una delle opzioni in uno stato di lavoro o almeno condividere un suggerimento, chi vedrà il difetto?

Nuovo:

// Торговые критерии   
   double c1b[];
   ArrayResize(c1b,PeriodB);
   double c1b_1[];
   ArrayResize(c1b_1,AvgB);
   for(i=1;i<=PeriodB;i++)
   {
   c1b[i]=iCCI(NULL,0,PeriodB,PRICE_TYPICAL,i);
   {
   c1b_1[i]=iMAOnArray(c1b,0,AvgB,0,MODE_SMA,i);
   }
   }
   
   double c1s[];
   ArrayResize(c1s,PeriodS);
   double c1s_1[];
   ArrayResize(c1s_1,AvgS);
   for(i=1;i<=PeriodS;i++)
   {
   c1s[i]=iCCI(NULL,0,PeriodS,PRICE_TYPICAL,i);
   {
   c1s_1[i]=iMAOnArray(c1s,0,AvgS,0,MODE_SMA,i);
   }
   }
   
   Print("NormalizeDouble(c1b_1[i],4) - ",NormalizeDouble(c1b_1[i],4));
   Print("NormalizeDouble(c1b_1[i+2],4) - ",NormalizeDouble(c1b_1[i+2],4));
   Print("NormalizeDouble(c1b_1[i+3],4) - ",NormalizeDouble(c1b_1[i+3],4)); 

if (NormalizeDouble(c1b_1[i],4)<NormalizeDouble(c1b_1[i+2],4)&&NormalizeDouble(c1b_1[i+2],4)>NormalizeDouble(c1b_1[i+3],4))
     {                                          // 
      Opn_B=true;                               // Критерий откр. Buy
      Cls_S=true;                               // Критерий закр. Sell
     }
if (NormalizeDouble(c1s_1[i],4)>NormalizeDouble(c1s_1[i+2],4)&&NormalizeDouble(c1s_1[i+2],4)<NormalizeDouble(c1s_1[i+3],4))
     {                                          // 
      Opn_S=true;                               // Критерий откр. Sell
      Cls_B=true;                               // Критерий закр. Buy
     }

Vecchio:

// Торговые критерии
   double c1b[];
   ArrayResize(c1b,PeriodB);
   for(i=1;i<=PeriodB;i++)
   {
   c1b[i]=iCCI(NULL,0,PeriodB,PRICE_TYPICAL,i);
   }
   double c1b_1=iMAOnArray(c1b,0,AvgB,0,MODE_SMA,1);
   double c1b_2=iMAOnArray(c1b,0,AvgB,0,MODE_SMA,2);
   double c1b_3=iMAOnArray(c1b,0,AvgB,0,MODE_SMA,3);
   
   double c1s[];
   ArrayResize(c1s,PeriodS);
   for(i=1;i<=PeriodS;i++)
   {
   c1s[i]=iCCI(NULL,0,PeriodS,PRICE_TYPICAL,i);
   }
   double c1s_1=iMAOnArray(c1s,0,AvgS,0,MODE_SMA,1);
   double c1s_2=iMAOnArray(c1s,0,AvgS,0,MODE_SMA,2);
   double c1s_3=iMAOnArray(c1s,0,AvgS,0,MODE_SMA,3);
   
   Print("NormalizeDouble(c1b_1,4) - ",NormalizeDouble(c1b_1,4));
   Print("NormalizeDouble(c1b_2,4) - ",NormalizeDouble(c1b_2,4));
   Print("NormalizeDouble(c1b_3,4) - ",NormalizeDouble(c1b_3,4));

if (NormalizeDouble(c1b_1,4)<NormalizeDouble(c1b_2,4)&&NormalizeDouble(c1b_2,4)>NormalizeDouble(c1b_3,4))
     {
      Opn_B=true;                               // Критерий откр. Buy
      Cls_S=true;                               // Критерий закр. Sell
     }
if (NormalizeDouble(c1s_1,4)>NormalizeDouble(c1s_2,4)&&NormalizeDouble(c1s_2,4)<NormalizeDouble(c1s_3,4))
     {
      Opn_S=true;                               // Критерий откр. Sell
      Cls_B=true;                               // Критерий закр. Buy
     }

Intero:

[Rossi]

Signori, mi sto chiedendo, se faccio un loop su quattro timeframe per trovare il segnale, i dati saranno richiamati ogni volta, con più carico della CPU che se ci fossero, per esempio, quattro finestre dello stesso indicatore con timeframe diversi?

[Victor Nikolaev]

Rossi:

Signori, mi sto chiedendo, se faccio un loop di quattro timeframe per trovare il segnale, i dati saranno richiamati ogni volta, con più carico della CPU che se ci fossero, per esempio, quattro finestre dello stesso indicatore con timeframe diversi?

Dipende da come viene implementato.

[Rossi]

int TimeMassive[15, 30, 60, 240] ;

for(int k=0; k<4; K++)

{

timeframe= TimeMassive[k] ;

for(int i=0; i<limit; i++)

Buffer[i]= iMA(NULL, timeframe,..........................) ;

}

approssimativamente così senza allocare la memoria per ogni periodo di tempo

[Alexander]

Lo stesso.

[Victor Nikolaev]

Rossi:

int TimeMassive[15, 30, 60, 240] ;

for(int k=0; k<4; K++)

{

timeframe= TimeMassive[k] ;

for(int i=0; i<limit; i++)

Buffer[i]= iMA(NULL, timeframe,..........................) ;

}

approssimativamente così senza allocare la memoria per ogni periodo di tempo

int TimeMassive[]={15, 30, 60, 240} ;

for(int k=0; k<4; K++)

{

timeframe= TimeMassive[k] ;

for(int i=0; i<limit; i++)

Buffer[i]= iMA(NULL, timeframe,..........................) ;

}

Questo è un po' più accurato

[Artyom Trishkin]

Cosa può causare uno stack overflow? Quando aprite una posizione con una grande presa (la presa è calcolata dalla volatilità e moltiplicata per 100, la dimensione è 41*100), uno stack overflow viene registrato e... ...prendilo e basta. Non si aprono altre posizioni finché questa non si chiude, e questa, ovviamente, non si chiuderà a causa dell'enorme TP... E l'EA non funziona affatto correttamente, perché dovrebbe chiudere tutte le posizioni quando viene raggiunto il profitto totale predefinito delle posizioni aperte... Ma non succede, anche se questa posizione è stata in enorme profitto per molto tempo, circa duemila punti... Come posso combatterlo? Non si può essere sicuri della situazione in cui le posizioni aperte traboccano dalla pila, e tutto va alla rovescia...