Funzione Trailing funds (equity) - qualcuno ne ha trovata una già pronta? - pagina 3

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bstone писал(а) >>

Poi l'autore dice di trailing stop su equity, e Combat dice che si ferma al culo - dare loro gettoni. In breve, il campo nemico è un casino :)

"La guerra è la guerra, il pranzo è la routine..."

Ora è ora di pranzo... :))) e questo significa pace...

*

Prima di tutto, "trailing stops", o più precisamente "trailing stops" si riferisce a certi

momenti di trading in cui è inefficiente usare quello regolare per ogni posizione nel paniere.

E quando ne hai bisogno, soprattutto per le singole posizioni indipendenti, il t-c del personale va a tutta velocità...

Quindi non fare di me un 'nemico dei t-c'... :))) è la conclusione sbagliata della domanda.

*

Se ci si avvicina formalmente alla domanda dell'autore, si possono indovinare molte cose per lui...

Per esempio, ne ha bisogno per controllare gli investimenti che sono tenuti in custodia.

In generale, lui sa meglio di chiunque altro cosa vuole... ;)

*

Stavo solo cogliendo la somiglianza di ciò che io stesso sono interessato e di cui ho bisogno...

Come ho descritto sopra per il trading di "pacchetti" (portafogli, panieri) su ru-share.

Gli impegni lì sono miserabili, ecco perché è stata scelta la tattica più stabile, anche se con una piccola percentuale.

trading in azioni miste per settori, ad esempio banche, gasprom e compagnie petrolifere con alcune telecomunicazioni...

*

Così aprendo una dozzina o due o tre posizioni è piuttosto difficile scegliere il livello t-c per ciascuna di esse.

Uno richiede 20, l'altro 200, il terzo si muove come un ventilatore avanti e indietro...

Più l'aggravamento della situazione per la mancanza di t-c standard, e l'uso di auto-scrittura

non è possibile completamente a causa del trascinamento degli stop con un unico livello per tutte le posizioni,

che, ahimè, non è adatto per le ragioni di cui sopra...

Quindi, sarebbe abbastanza logico usare un profit trawl o un equity trawl che è quasi lo stesso...

*

...

 

Per l'equity trailing, potete usare il principio della scansione delle posizioni come in questo script per calcolare il livello di breakeven. Non è mia, l'ho rubata da qualche parte, che l'autore mi perdoni.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    Bezubytok.mq4 |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <WinUser32.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
int Spr= MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);
//------------ Безубыток  ---------------------------------------------------
double B2_B=0, B2_S=0, B2_LB=0, B2_LS=0, BSw=0, SSw=0;
      for(int b2=0; b2<OrdersTotal(); b2++) //  
      {
      if(OrderSelect( b2, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==false)    continue;
      if(OrderSymbol()==Symbol())
      {
           if (OrderType()==OP_BUY)
           {
           B2_B=(( B2_B* B2_LB)+(OrderOpenPrice()*OrderLots()))/( B2_LB+OrderLots());
           B2_LB= B2_LB+OrderLots();
           BSw= BSw+OrderSwap();
            }
                if (OrderType()==OP_SELL)
                {
           B2_S=(( B2_S* B2_LS)+(OrderOpenPrice()*OrderLots()))/( B2_LS+OrderLots());
           B2_LS= B2_LS+OrderLots();
           SSw= SSw+OrderSwap();
               }
            }}
double M2B=0, M2S=0 , M5;           
    if ( B2_LB> B2_LS)   // Идём вверх
{
for(int J2=0; J2<10000; J2++)
    {
    M2B= J2* B2_LB*10;
    M2S=(( B2_B- B2_S+ Spr*Point)/Point+ J2)*( B2_LS*(-10));
    if ( M2B+ M2S+ BSw+ SSw>=0) 
        {
        M5=NormalizeDouble( B2_B+ J2*Point,Digits);
        break;
        }}} 
if ( B2_LS> B2_LB)  //  Идём вниз
{
for(int J3=0; J3<10000; J3++)
    {
    M2S= J3* B2_LS*10;
    M2B=(( B2_B- B2_S+ Spr*Point)/Point+ J3)*( B2_LB*(-10));
    if ( M2S+ M2B+ BSw+ SSw>=0) 
        {
        M5=NormalizeDouble( B2_S- J3*Point,Digits);
        break;
        }}}
  string Message;      
       if ( B2_LS== B2_LB && B2_LB!=0 ) Message="Залокированные позиции" ;
       else           
       Message="Уровень без убытка  "+"\n"+"          "+DoubleToStr( M5,Digits)+"\n"+
       " Надо пройти  "+DoubleToStr(( M5-Bid)/Point,0);
MessageBox( Message,Symbol(), MB_OK);                 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
kombat >> :

No, non ho chiamato nessuno nemico. Era solo uno scherzo per ravvivare la prosa.


Altrimenti ho capito il tuo punto di vista. Tuttavia sono confuso da un punto: sembra che tu faccia trading in base all'equity del portafoglio ma non in base agli strumenti inclusi in esso. È più facile prevedere l'equità di un portafoglio composto da decine di strumenti che di strumenti individuali?

 
bstone писал(а) >>

No, non ho chiamato nessuno nemico. Era solo uno scherzo per ravvivare la prosa.


Altrimenti ho capito il tuo punto di vista. Ma sono confuso da un punto: sembra che tu faccia trading sull'equity del portafoglio, non sugli strumenti inclusi in esso. Non è più facile prevedere l'equità di un portafoglio composto da decine di strumenti che di strumenti individuali?

Capisco... ;)

*

Per quanto riguarda l'idea del "trading equity", è stato notato tempo fa che "l'apertura

di molti strumenti, molto spesso sono apparse "isole di profitto" con una buona %.

Volevo chiuderli tutti insieme... ma il rospo continuava a dire: non ancora, non ancora

Poi ho perso il controllo, perché non volevo stare seduto a fissare il monitor per ore, e...

Catturare un'alce grassa... maledicendomi, sai, avresti potuto chiuderci sopra...

*

E mettere quel controllo su un miracolo meccanico

che non conosce la parola avidità non potrà che vincere questa battaglia...

In tutta serietà, basta automatizzare il processo per ottenere la massima efficienza.

*

Per quanto riguarda le previsioni...

Erm... c'è un approccio leggermente diverso alla costruzione del portafoglio...

Un portafoglio classico tende ad essere costruito per il lungo termine ed è più un investimento che una speculazione,

e ci sono più punti che scambi intraday o di pochi giorni al massimo...

La base dell'approccio suggerito è: una varietà di strumenti

*

A proposito, lo stesso può essere visto nelle valute e nell'accoppiamento valuta+future

*

È più informativo, naturalmente, se si usa una demo...

provalo ;)))

 
YuraZ писал (а) >>

l'autore intendeva piuttosto il contrario quando l'equità è andata troppo velocemente verso l'alto dalla linea di equilibrio

per tirare su gli stop tirandoli a Breakeven

Se leggo bene il pensiero dell'autore.

Sì, Yura, ero interessato (in generale ero interessato solo a una funzione di traino azionario già pronta, se qualcuno ne ha una, ma sembra che io sia di nuovo il primo ad aver bisogno di qualcosa al di fuori del quadro convenzionale/timbri/classici del trading di mercato, ecc.) La funzione di pesca a strascico per sola avidità, come quel Khokhol dell'aneddoto a cui fu detto di prendere più terra possibile, così salì sul suo cavallo, galoppò e galoppò, galoppò e galoppò, il cavallo corse, corse e galoppò, cadde, strisciò e strisciò, strisciò e strisciò, stanco di galoppare, si tolse il cappello, lo gettò e disse: "...e ocee ai pomodori!" :)))


Di regola, l'equity sale molto rapidamente nel mezzo di un movimento, ma rotola anche molto rapidamente indietro, ed è qui che si vorrebbe accendere un trall, fare un massimo del movimento e chiudere tutto in pace.

capisci che puoi usare gli stop non solo per prendere le perdite ma anche per proteggere i profitti

Si può anche aumentare l'equità ;) si scopre che si può fare molto con gli stop :)

Penso che questo sia ciò che l'autore intendeva

alcuni TS hanno salti di equità dalla linea di bilancio

Se avete un indicatore, potete cercare di usarlo almeno fino al pareggio.

Per quanto riguarda gli altri parametri che hai stelepato in modo errato) sul breakeven, io non faccio breakeven, non ne ho bisogno, è inutile, come ha detto correttamente Roman - è il male :)

bstone ha scritto (a) >>.

No, non lo fa. L'autore stesso ha detto che la sua religione non gli permette di usare fermi standard.


Sembra che sia così :)

Come ateo di origine sovietica, la religione mi permette di fare tutto, ma TC lo proibisce, perché i piedi sono impegnati, svolgono chiaramente il loro scopo e non c'è bisogno di disturbarli, sono al lavoro e assolvono perfettamente il loro compito.


Ma "virtuale" si ferma all'equità, per favore. Sono un tipo lento, ma non vedo la differenza. Che si chiuda con stop regolari o virtuali, il risultato è lo stesso.

Non si tratta di ritardo, voi non siete ritardati, credetemi, non capirete la differenza, perché non avete i dati di input per vederla.


Poi l'autore parla di trailing stops su equity, e Combat dice che si ferma al culo - dare tees. In breve, il campo nemico è in disordine :)

Beh... non conosco Kombat TC, forse ha esagerato con le fermate nel * culo, e forse no :) chi lo sa

E sono sicuro di aver fottuto i tag, non ci sono obiettivi, è tutto per il bene del male, IMHO :)

Il pensiero generale dell'autore è abbastanza chiaro, ma come ho detto, non lo vedo come una base razionale. L'autore vorrebbe salvare il suo profitto e uscire dal mercato quando il capitale è aumentato, diciamo, del 20% all'inizio e poi ha cominciato a diminuire al 10%. Quindi, lo stop loss virtuale era del 10%. Sì, abbiamo guadagnato il 10% e ci stiamo rallegrando.

Oh, Roman, è questo il punto, il pensiero dell'autore non ti è chiaro :) non è stato capito.

Sono interessato alla pesca a strascico dopo il 150-200%. (è tutto demo, calmo, reale la prossima settimana, secondo il segnale).



Ma di nuovo, perché la TS non ha chiuso con gli stop standard? Se non si è chiuso, significa che l'analisi di mercato implicava la possibilità di alcuni sviluppi sfavorevoli a breve termine. Gli stop sono gli stop per uscire dal mercato, se è evidente che l'ipotesi di lavoro sulle sue condizioni non è corretta. E se non ci fosse stato uno stop virtuale, il mercato si sarebbe leggermente spaventato per un pullback e sarebbe salito. Gli stop regolari avrebbero svolto perfettamente il loro lavoro, ma lo stop virtuale avrebbe morso tutti i profitti. Quindi, potete indovinare cosa sarebbe meglio.

Se non voglio ripetermi, ho già scritto sopra.

E per quanto riguarda "perché il TC..." e così via nel testo - non è affar suo fare ciò che non dovrebbe, e ciò che dovrebbe fare - sta facendo bene :)

kombat ha scritto (a) >>.

"La guerra è la guerra, la cena è la routine..."

Adesso è ora di pranzo... :))) e questo significa pace...

*

Prima di tutto, "trailing stops", o più precisamente "trailing stops" si riferisce a certi

momenti di trading in cui è inefficiente usare uno stop regolare su ogni posizione del paniere.

Beh, abbiamo sistemato i *culi*, e questo è un bene :)

Sì, i normali trailing stop sono davvero fottuti, poiché usarli su ogni posizione nel paniere può essere non solo inefficiente ma anche assassino in generale, per me e per il mio TS

Se vogliamo affrontare formalmente la domanda dell'autore, possiamo pensare a molte cose per lui...

.

Non c'è bisogno di indovinare nulla per l'autore, riesce a indovinare da solo :))

Per esempio, ne ha bisogno per controllare gli investimenti che sono sotto gestione fiduciaria.

In generale, lui sa meglio di chiunque altro cosa vuole... ;)

Combattimento, penserò in due o tre mesi su di esso, DU... belle lettere, e in inglese anche - IBO :) ma forse non pensare nemmeno sarà ... ;) Voglio dire che non ci penserò nemmeno :))

Davvero tutto banale - ne ho bisogno, come ha detto correttamente il compagno Kombat :)

Seriamente, basta automatizzare il processo per essere il più efficiente possibile.

ZS: In generale, dando aria al corpo oggi in natura, ho pensato che sarebbe bene fare uno strascico sulla linea di tendenza dell'equità, e anche avvitarci dentro qualcos'altro...

 
FION писал (а) >>

Per l'equity trailing, potete usare il principio della scansione delle posizioni come in questo script per calcolare il livello di break-even. Non è mia, l'ho rubata da qualche parte, che l'autore mi perdoni.

Grazie, Sergey, ma non è proprio adatto.

 
alexx_v писал(а) >>

...( In realtà ero interessato solo a una funzione di ricerca di fondi già pronta, se qualcuno ne ha una, ma sembra che io sia ancora una volta il primo ad aver bisogno di qualcosa al di fuori del quadro convenzionale/timbri/classici del trading di mercato ecc.)

...

Ecco uno sguardo, potrebbe funzionare.

File:
stcloseorders.mq4  29 kb
 
Talex писал (а) >>

Dai un'occhiata a questo, potrebbe funzionare.

Darò sicuramente un'occhiata, grazie.

ZS: è proprio di questo che parlavo, di "sul respiro del movimento", e proprio in questi momenti è bene avere un trall a portata di mano...


 
Come è finito tutto, mi chiedo?
 
OZ0 >> :
Come è finita, mi chiedo?
extern bool   VirtualTrayling=true;
extern int    VirtualTraylingDistance=200;
int Distance=0;

////////////////////////////////////
if ( VirtualTrayling==true)
      {
         if ( CurrentProfitInPips()> VirtualTraylingDistance && CurrentProfitInPips()> Distance+ VirtualTraylingDistance)
            {
            Distance= CurrentProfitInPips()- VirtualTraylingDistance;
            }
         
         if ( CurrentProfitInPips()< Distance && CurrentProfitInPips()>0)
            {
            Distance=0;
            CloseAllPosition();
            }   
      }
/////////////////////////////////////

int CurrentProfitInPips()
{
   int pr=0;
   double pnt=0;
   
   for(int cnt=OrdersTotal()-1; cnt>=0; cnt--)
   {
     OrderSelect( cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     if(OrderMagicNumber()!= MagicNumber)
     continue;
     pnt=MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT); 
          if(OrderMagicNumber()== MagicNumber)
          {
               if (OrderType()==OP_SELL) 
               pr= pr+(OrderOpenPrice()-OrderClosePrice())/ pnt;
               
               if (OrderType()==OP_BUY) 
               pr= pr+(OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())/ pnt;
             
          }
   }
return( pr);   
}
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