Non ci posso credere! - pagina 6
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L'idea è semplice, più o meno così: Close[0] > Open[0] && Open[0] > Low[0] (Close[0] < Open[0] && Open[0] < High[0]) e aprire una posizione lunga (corta) con Open[0] stop, come i prezzi si muovono facciamo trailing, e quando appare una nuova barra chiudiamo l'ordine, e andiamo alla nuova barra
Punti poco chiari:
1. Secondo il commento ogni barra dovrebbe essere lavorata, ma secondo lo stato solo 2-4 barre al giorno sono lavorate in media, il resto è filtrato.
2) Il trailing stop viene fatto letteralmente ad ogni tick e a volte viene corretto fino a 70 volte in un minuto (per esempio ordine di acquisto datato 2008.03.11 14:16), cioè praticamente diverse richieste al server al secondo, tale trading non ha successo. Penso che sia meglio usare un Take order.
Per i primi 6 mesi il volume è aumentato di 5 volte (da 0,2 a 1), e per l'ultimo mese è aumentato di 10 volte! (da 1 a 10) non è chiaro quale principio sia stato utilizzato per costruire un volume così aggressivo.
L'algoritmo in sé ha un concetto razionale, ma la sua implementazione nella sua forma attuale è improbabile che funzioni nella vita reale. Pertanto, dovrebbe essere ulteriormente sviluppato e migliorato. Penso che sarebbe meglio "sintonizzarlo" su grafici multiora (guarda un minimo) e abolire il trailing, almeno nella forma che ha ora.
Con rispetto all'autore per il suo lavoro...
e l'ho letto... dice della formazione delle barre... alto basso... fermarsi sull'aperto... ma non è chiaro come determinare quale modo di aprire... e come un EA dovrebbe "aspettare" il momento di entrare ... (usando una sottoveste o qualcosa del genere?)
Sì, non ho capito neanche questo punto:
...pullback una posizione lunga (corta) con stop Open[0]...
xnko, come fai a mettere uno stop? sarà sempre inferiore alla distanza minima...
Fate attenzione allo stato orario, l'entrata è attuata quando il prezzo si è allontanato dall'apertura di 13 punti. Cioè se il prezzo si è mosso in +13 pip, apriamo BUY. Poi apriamo BUY.
Ovviamente, ci sono altre regole che l'autore non rivela, dato che quello che ho capito è che perde anche nello Strategy Tester.
Al momento la mia conclusione è che i risultati dei test dati sono così dolci a causa della scarsa qualità di modellazione. Molte zecche si perdono. I trade mostrati come profittevoli sono in realtà chiusi con stop loss al 90% della qualità del modello. Controllare il tuo Expert Advisor
Al momento la mia conclusione è la seguente: i risultati dei test dati sono così dolci a causa della scarsa qualità della modellazione. Molte zecche si perdono. Gli affari considerati redditizi sono infatti chiusi con stop loss al 90% di qualità del modello. Controllare il mio Expert Advisor
L'ho già testato su un simulatore semi-automatico poiché non ho risolto il problema della chiusura forzata dell'ordine al cambio di barra, ma come vedete i risultati sono abbastanza buoni. al deposito 730 ho ottenuto 14000 output (perché non riesco a scheggiare l'intero stato)
Dov'è lo stato? Puoi metterlo in un file?
>> Ho provato, dice che è più grande di...
A proposito di modifiche voglio dire che non tanto... (>> Non su ogni tick, solo quando il livello di prezzo è un pip più alto del precedente).
Sì, non ho capito neanche questo punto:
xnko, come imposti lo stop? sarà sempre inferiore alla distanza minima...
Ho per esempio l'entrata sopra il livello di apertura della barra come ho capito anche l'autore