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2 Prival: Seryoga, PPP UUUU PPP UUU non è uno schema di Bernoulli (di nuovo, ho riportato le idee del mio articolo).
Esistono sicuramente sistemi non-Bernoulli - ad esempio Lucky con un numero di posizioni aperte simultaneamente maggiore di 1. Ma non potete approfittarne. La domanda dovrebbe essere posta da un altro piano: come trasformare un sistema di Bernoulli in uno non-Bernoulli, cioè trasformare gli scambi in dipendenti, e quindi poterli utilizzare?
Per esempio, ecco un esempio: abbiamo due sistemi strettamente bernoulliani X e Y. È possibile imparare a combinarli in qualche modo (Z = X*Y) in modo che il risultato della loro combinazione diventi un sistema non bernoulliano? La domanda non è affatto stupida, sono possibili soluzioni inaspettate.
Che non sia Bernoulli, sì. Sapevo che l'avresti visto subito. E tu sai esattamente cosa c'è dietro. E il test che hai concepito, se ho capito bene, l'hai concepito per un motivo :-)
La mia opinione è che per ottenere da due sistemi strettamente Bernoulli, un sistema non-Bernoulli è impossibile. È come le operazioni con due leggi di distribuzione normali, qualunque cosa tu faccia ci arriverai.
L'unico vero modo penso, è quello di creare modello matematico di questa curva, quello che vedo sullo schermo, se esso (il modello) sarà adeguato, permetterà di prevedere la direzione del movimento e di conseguenza per raggiungere ciò che aspiriamo a + per ottenere una sintesi.
Я влез в эту тему, чтобы поддержать мысль о том, что адаптация любой системы с фиксированными SL/TP - простой, но часто не верный подход.
E in alcuni casi è addirittura disastroso. E a volte può anche essere descritto come appropriato, essenzialmente senza alcuna giustificazione.
Grazie, naturalmente, per la profonda moralizzazione. Li userò sicuramente.
Stavo chiedendo una cosa molto specifica: come determinare se TC dà un vantaggio statistico e, in particolare, come si fa. Penso che sia impossibile essere più specifici. - Recentemente mi sono imbattuto in una descrizione delle differenze culturali. Cito: "Questa particolarità si manifesta nella conversazione ordinaria con i cinesi: a quella che ci appare come una domanda perfettamente diretta e precisa su un argomento minore, il pensatore cinese dà una risposta inaspettatamente lunga" A quanto pare sono cinese, perché la sua domanda per me non è affatto concreta, ma concettuale. Quindi ho una risposta concettuale alla tua domanda: leggi la bibbia della statanalisi e seguila. O mi stai chiedendo di esporre la Bibbia proprio qui? Non ho nessun segreto o ricetta magica, ho letto gli stessi libri di statanalisi che hai letto tu. Capisco che tutti i concetti giusti sembrano semplici, ma sono difficili da seguire. I dieci comandamenti non contengono più di cento parole, le istruzioni per l'uso del telefono sono lunghe decine di pagine. Cercherò di inserirlo in un centinaio di parole. :)
Penso che sia importante iniziare con la considerazione del fenomeno che stiamo per sfruttare. È necessario capire quale fenomeno stiamo per studiare e come questo fenomeno deve darci il vantaggio statistico desiderato. Dobbiamo partire dalla realtà, dalla proprietà del mercato, non da supposizioni speculative o dal comportamento desiderato del mercato.
Da questo esempio capisco che stai parlando di test elementari di TS su dati storici disponibili. Questa variante è nota a tutti, e tutti la usano. Così fanno i graal-writer che ottengono significativi "vantaggi statistici" dei loro sistemi, specialmente dopo l'ottimizzazione.- Beh, non sono d'accordo: non approfittano di questa variante. In primo luogo, nell'ottimizzazione dei tester non è la proprietà del mercato e le sue molteplici realizzazioni che devono essere studiate, ma una sola curva in una determinata area. La profanazione arriva nel momento in cui l'overbidding di prese e fermate crea l'illusione di trovare un vantaggio statistico. Pertanto, sono favorevole a dissociarmi da questo tipo di "ricerca" in una singola implementazione di una curva "sondata" con prese e fermate, che non sono una proprietà del mercato. Non ho mai visto, che è scritto nei libri di statanalisi - lancia una moneta 100 volte, scrivi la sequenza, ma non contare le realizzazioni di testa e croce, e prova a scrivere sulla carta la tua sequenza e le cento lettere O e P, idealmente se passi attraverso tutte le opzioni possibili, poi scegli l'opzione, che meglio corrisponde alla sequenza nell'esperimento con la moneta, - e diventa orgoglioso, perché hai il risultato della statanalisi nelle tue mani! Sono categoricamente contro questo tipo di "statanalisi". Pertanto, non sono d'accordo che tutti usino la versione nota, letta, del libro. Sono sempre più convinto che no, non tutti. Tutt'altro.
Probabilmente è inutile dire che il mercato sta cambiando e solo perché TC fa soldi oggi non significa che continuerà domani. In questo senso, come valutate la validità del vantaggio statistico che avete scoperto? Non intendo questa tua idea, non è una strategia dopo tutto, è solo un'illustrazione. Intendo un punto fondamentale che riguarda tutti gli scrittori esperti. Può dire qualcosa di concreto al riguardo? - Il fatto che TS non faccia soldi domani è il risultato di un banale adattamento della sequenza di azioni di TS a una curva particolare, e non ha niente a che fare con la statanalisi. La statanalisi, d'altra parte, dà una risposta a quanto ci si può fidare del modello identificato, compreso quanto ci si può fidare di adattare la risposta a una singola realizzazione. Mi piacciono i numeri a partire da 1000.
E la sufficienza dei dati statistici per ottenere risultati affidabili? 1581 bar è sufficiente? 30 anni sono sufficienti? - Sì, permette di trarre le giuste conclusioni a colpo d'occhio. Nel caso di numeri più piccoli, la statistica ci dà la possibilità di calcolare l'intervallo di confidenza.
Avere un vantaggio statistico è centrale per qualsiasi TS. E ti ho fatto la mia domanda perché non conosco altri approcci oltre al controllo della storia di base. Ho pensato che visto che l'uomo è così sicuro di sé, forse può offrire qualcosa di più sostanziale. - Sono completamente d'accordo con te, non ci sono altro che statistiche banali. Sarei un sognatore, mi impegnerei nell'auto-illusione e mi unirei alla schiera dei graaleoptimisti se improvvisamente suggerissi qualcosa di più sostanziale. Diffido delle parole "storia elementare testata", poiché dietro di esse si può nascondere qualsiasi graal "storia testata". Ma il vantaggio statistico che dovrebbe essere un punto centrale di ogni TS dovrebbe essere ricercato solo con metodi statistici, non con bestemmie, come ho dato un esempio sopra.
Voi ragazzi siete interessanti :). Ti riferisci anche alla teoria dell'accoppiamento. Faresti bene a leggere con più attenzione. Ti viene dato un esempio di PPP UUUU PPP UUU... il numero di risultati è 50/50 . Il sistema è redditizio ed è impossibile non vederlo. Come hai detto tu, conclusioni logiche a senso unico :-) classe. Se non riuscite a vederlo, allora probabilmente è così - senza alcuna logica.
Ancora una volta, sii preciso nelle tue parole, dato che ti riferisci a statistiche di mate.
Sono cose completamente diverse. Per il primo esempio è dato (il Graal è dato nella sua forma pura, e non c'è bisogno 57 o 98% di esiti positivi), tranne che il secondo non è soddisfatto con 50/50 probabilità di transazione, perché con questo TS, la probabilità di "indovinare" è del 100%.
Nulla impedisce, sapendo che i prossimi 3 trade non dovrebbero essere redditizi, di andare nella direzione opposta. Cioè avremo TS con tutti i trade redditizi al 100%.
Z.U. Non pensare di essere più intelligente di tutti gli altri. Non ricordo come suona in latino, ma nella traduzione. È nella natura umana commettere errori.
L'argomento che viene sviluppato qui è se la MM di per sé può portare a un sistema redditizio. Io sostengo che non è possibile. Tu entri e dici: dammi un sistema PPP UUUUUU (inizialmente redditizio) e io lo renderò redditizio. Tutto quello che ho detto è che il sistema PPP UUU PPP UUU non può essere derivato da una probabilità di scambio 50/50. Tutto il resto è una vostra speculazione. O pensi che la parola "halva" (sistema PPP UPP UPP UPP) addolcisca (semplifichi) il processo? Non hai un sistema PPP UPP UPP UPP, solo un'idea di come rendere redditizio un tale sistema. Tutti sanno come renderlo redditizio, e allora?
Conoscere il matematico mi libera dall'idea di scavare nei risultati degli scambi e analizzarli, perché nessun MM ne farà un sistema PPP UPP UPPP. Avrà senso quando l'equilibrio nella probabilità 50/50 degli scambi sarà disturbato. Dovresti passare il tempo a cercare la violazione di questo equilibrio, e non per la gioia di scoprire che il sistema PPP UPP UPPP si trasforma in un sistema redditizio con una mossa facile. Di nuovo chiedo: e allora? Avete un tale sistema? O pensieri su come ottenere un sistema PPP UUU PPP UUU usando MM?
Sono entrato in questo thread per sostenere l'idea che adattare qualsiasi sistema con SL/TP fisso è un approccio semplice ma spesso sbagliato. OK, si può fissare lo SL, e probabilmente è corretto, ma è più complicato con il TP, soprattutto se il sistema è altamente in tendenza. Non mi piace nemmeno l'ottimizzazione tramite TP. Spesso si scopre che si tratta di una misura.- E' sempre una misura. In questo thread ho appena dato un esempio dell'idea alla base di tale adattamento - non statalizziamo le proprietà del mercato, inventiamo una legge per cui le nostre risposte coincideranno con l'unica realizzazione specifica del mercato - la curva su un periodo.
D'altra parte avendo un segnale "cattivo", diciamo non il migliore, e lavorando per massimizzare il profitto e ridurre i drawdown (attraverso la logica e i filtri sulle chiusure), si può spremere molte volte di più che trovare semplicemente un pattern, e usare quel pattern nel determinare il TP. - La statanalisi mi dice che questo è il tipo di proprietà del mercato che ha un vantaggio statistico definito, dal quale si calcolano chiaramente le prese e gli arresti ottimali. Io, non statanalisi, ma posso vedere che posso spremere molte volte di più e sono soffocato dal pungiglione che qui una presa fissa ha tagliato il profitto troppo presto. Ma il mio problema è che non so come spremere di più. Peggio ancora, la statanalisi ha già spremuto il massimo, e io ne sono un fedele ammiratore, e tendo a pensare che non appena cercherò di spremere di più, lo farò di meno. Cosa ti permette di sperare di più? State costruendo una formula per i picchi, le tendenze, le oscillazioni o simili?
Dico "cattivo" segnale perché so dove migliorarlo e come, ma non lo faccio finché non ho finito le uscite. Le uscite sono la cosa principale e la parte più difficile. È abbastanza facile ottenere un buon segnale, ma cosa farne è un mistero per molte persone. Le statistiche non c'entrano niente. - Incredibile! Il fatto è che un buon segnale è tutto per me, questa è la risposta quando e quanto denaro riceverò. Il mio istinto mi dice che non puoi spiegarmi cos'è un buon segnale. O si può?
Semplicemente, avere le uscite dove ti servono è più facile capire come inserirle, quindi per me è secondario. Questo è tutto, in poche parole. - Vedo, ho un'idea più chiara di dove non ti sto capendo - buon segnale, cos'è?
.....
La mia obiezione era sulla terminologia usata qui (può essere fuorviante). Quello che hai appena detto è corretto e sono d'accordo. Ma alcune persone confondono il concetto di probabilità di affare 50/50 e il numero di esiti, dicono che il 98% di trade positivi sono buoni.
Nessun MM sistemerà (non migliorerà) il TS se la probabilità di profitto in un trade è 50/50. In quel TS teorico che ho citato, questo è rotto, c'è una probabilità (la mia conoscenza a priori dell'affare è del 100%). Anche se il numero di risultati è 50/50.
La mia obiezione era sulla terminologia usata qui (può essere fuorviante). Quello che hai appena detto è corretto e sono d'accordo. Ma alcuni confondono il concetto di probabilità di affare 50/50 e il numero di esiti, dicendo che il 98% dei trade positivi è buono.
Nessun MM sistemerà (non migliorerà) il TS se la probabilità di profitto in un trade è 50/50. In quel TS teorico che ho citato, questo è rotto, c'è una probabilità (la mia conoscenza a priori dell'affare è del 100%). Anche se il numero di risultati è 50/50.
Capito, sono d'accordo, dobbiamo essere ancora più severi. I risultati al di fuori del senso della probabilità non mi interessavano affatto, come PPPPPPPPPPPPPPPP... può essere reso altrettanto facilmente non redditizio che redditizio, nonostante lo squilibrio nel numero di scambi. Ed è anche perché il 98% dei trade positivi sono quasi sempre seguiti da split 50/50, che è l'oggetto della discussione. Comunque, non stavo pensando in alcun modo all'equilibrio quantitativo degli scambi. Mi dispiace di averti frainteso.
Vita, l'equilibrio è lo stesso, 50/50, in PPP UUUU. È solo che la distribuzione delle lunghezze delle serie dei risultati degli scambi è molto diversa dallo schema di Bernoulli, poiché gli scambi sono chiaramente dipendenti.
Ovviamente, questo è quello di cui ho sempre parlato. Al contrario, non pensavo che l'equilibrio dei numeri P e U fosse di nessun interesse e non fosse un argomento di discussione.
Quale indicatore, se non è un segreto?