MTS = profitto FALSE ||TRUE - pagina 14

 
Mischek писал (а) >>

C'è una sfumatura. Lo scommettitore aveva tre EA al torneo. 3 EA combinati in uno solo, completamente indipendente, che non è vietato dal regolamento. Due dei tre erano vicini al terzo leggermente indietro, ma non molto. Quindi rimane da confrontare la media dei tre scommettitori e la media delle scimmie.

Una strategia intelligente è meglio di una media casuale con lanci statistici.

che dice che ha tre sistemi! E tutti e tre sono costantemente in +.

già una statistica.

--

tre scimmie indipendenti certamente non funzionerebbero in questo modo - ma è vero che ci sono dei fluke

e c'è uno schema: le scimmie non seguono uno schema.

---

ma considera che questo era in un trend rialzista. Se fossimo scesi prima del 12/25/2007 dal 10/01/2007

non avrebbe fatto il 10.

 
Mi interessa la vostra opinione sul rapporto tra profitto e drawdown. un rapporto desiderabile?
 
DrShumiloff писал (а) >>

Ah, beh, se hai un modo di comprendere la Vera Essenza delle Cose collegandoti alla Mente del Mondo, allora non posso che essere felice per te :)

No, non lo so. Non comprendo la vera essenza delle cose, ecc. Ironico, ma l'esempio della scimmia torna utile. Vivo semplicemente come le scimmie, senza connettermi all'intelligenza del mondo.

Ops, questa è buona.

 
olltrad писал (а) >>

Si scopre che con un modello stabile, il tasso di successo del sistema dovrebbe essere circa il 99% (1%-meno forza maggiore), in contrasto con i sistemi con riaggiustamento regolare, dove la percentuale varia da una dipendenza all'altra

Da... Oh, questo è un buon punto... >> Sto davvero mettendo il 2 per cento sulla forza maggiore...

 
olltrad писал (а) >>

Così si scopre che con un modello stabile, il tasso di successo del sistema dovrebbe essere circa il 99% (1% meno la forza maggiore), al contrario dei sistemi con riconfigurazione regolare dove la percentuale varia con la frequenza delle dipendenze

Il mio istinto mi dice che stiamo parlando di cose diverse. 99% - intendi il numero di affari redditizi?

 
Vita писал (а) >>

Il mio istinto mi dice che non stiamo parlando della stessa cosa. 99% - intendi il numero di operazioni redditizie?

>> beh, sì, se i modelli sono veri al 100% allora idealmente non ci dovrebbero essere nemmeno errori (perdite).

 
YuraZ писал (а) >>

che dice che ha tre sistemi! e tutti e tre sono costantemente nel +

già una statistica.


Questo è quello che sto dicendo.

 
olltrad писал (а) >>

Sì, perché se i modelli sono veri al 100% allora idealmente non dovrebbero esserci errori (perdite)

no, non così

1. Se parliamo di regolarità al 100%, è solo nel senso che è una regolarità al cento per cento, e non una certa casualità.

2) L'attuazione di questo modello (profitto) è di natura probabilistica, quindi potrebbe non essere il 99%, ma solo il 75%

La differenza importante tra un modello e un adattamento casuale è la sopravvivenza sotto qualsiasi parametro del vostro sistema, cioè è virtualmente inattaccabile dall'ottimizzazione.

 
NProgrammer писал (а) >>

Da... Oh, questo è un buon punto... Sto davvero mettendo il 2% sulla forza...

Beh, abbiamo trovato l'anima gemella l'uno dell'altro.

 
Mischek писал (а) >>

Quello che voglio dire è...

qual è la correlazione tra questi tre?

Motivazione: