Prevedere il futuro con le trasformate di Fourier - pagina 52
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Dove hai letto degli effetti dei bordi, puoi darmi un link?
Da p. 90 si parla dello schema di sollevamento, a p. 95 del "problema del bordo per segnali di lunghezza finita".
Fourier non va bene neanche per questo, per la stessa ragione.
Perché non è buono? L'hai detto tu stesso, e sono d'accordo, che se capisci la natura dell'overdrawing, allora gli indici di overdrawing non sono "dannosi".
Fourier ha lo stesso ridisegno, solo che è probabilmente causato dal salto della frequenza di campionamento a livelli diversi. Infatti, Fourier decompone la serie nella somma di multipli di armoniche, ma i segmenti di assi semiperiodici delle armoniche oscillano l'uno rispetto all'altro, quindi le armoniche non si sommano l'una all'altra come una matrioska, ma saltano, lo spettro è spalmato, i segmenti di spettro si sovrappongono costantemente in modo non uniforme, salendo su estremità adiacenti. lo spettro sferraglia. quindi all'interno del meccanismo di decomposizione dobbiamo allineare le frequenze di campionamento.
Perché non è buono? L'hai detto tu stesso, e sono d'accordo, che se capisci la natura dell'overdrawing, allora gli indici di overdrawing "non sono dannosi".
Fourier ha lo stesso ridisegno, solo che è probabilmente causato dal salto della frequenza di campionamento a livelli diversi. Infatti, Fourier decompone la serie nella somma di multipli di armoniche, ma i segmenti di assi semiperiodici delle armoniche oscillano l'uno rispetto all'altro, quindi le armoniche non si sommano l'una all'altra come una matrioska, ma saltano, lo spettro è spalmato, i segmenti di spettro si sovrappongono costantemente in modo non uniforme, salendo su estremità adiacenti. lo spettro sferraglia. quindi all'interno del meccanismo di decomposizione dobbiamo allineare le frequenze di campionamento.
"natura dell'overdrawing" = la natura delle fluttuazioni della serie stessa
praticamente al 100%.
"la natura dell'overshoot" = la natura delle fluttuazioni della serie stessa
praticamente al 100%.
Non c'è estrapolazione per processi non stazionari in fonti pubblicamente disponibili, ma questo non significa che non esista in natura, ho pensato a questo,
Il problema è che il segnale non è predittivo, ma piuttosto un segnale che corrisponde al "rumore".
Se andiamo nella direzione opposta, usando inizialmente le serie disponibili per fare una previsione per il tempo presente invece che per i prezzi futuri, poi segnare i punti nel passato che corrispondono alla previsione desiderata ed estrapolarli, ci sarà anche il re-rating, ma ora analizzeremo esattamente il processo necessario per il profitto, e per diversi periodi, e poi sovrapporre i risultati della previsione desiderata gli uni sugli altri e confrontarli con la verità.
Cosa c'entra la non stazionarietà? Non salta tutto peggio sulle serie stazionarie e non è più facile prevederle.
Significa che la serie non stazionaria dovrebbe essere divisa in un insieme di segmenti stazionari (a frequenze diverse) o in una combinazione "stazionaria" di segmenti non stazionari, quindi è probabilmente più corretto dire.
o più precisamente, per analizzare non una nuvola di tutte le previsioni della storia, ma una nuvola di varianti che soddisfano i confini desiderati.
Oppure, come questo si può immaginare.
Non c'è estrapolazione per processi non stazionari in fonti pubblicamente disponibili, ma questo non significa che non esista in natura,
Il problema è che il segnale non è predittivo, ma piuttosto un segnale che corrisponde al "rumore".
Se andiamo nella direzione opposta, usando inizialmente le serie disponibili per fare una previsione non per i prezzi futuri ma per il tempo presente, poi segnare i punti nel passato che corrispondono alla previsione desiderata, ed estrapolarli, ci sarà anche qualche rivalutazione, ma ora analizzeremo esattamente lo sviluppo del processo necessario per il profitto, e così per diversi periodi, e poi sovrapponiamo i risultati della previsione desiderata e li confrontiamo con la verità.
È stato tutto rubato prima di noi http://www.altertrader.com/publications03.html
Tutto è già stato rubato prima di noi http://www.altertrader.com/publications03.html
dove avviene l'equalizzazione della frequenza di campionamento?
Le frequenze hanno componenti periodiche e possono essere estrapolate, ma non hanno una componente costante.
le componenti periodiche possono essere viste