Prevedere il futuro con le trasformate di Fourier - pagina 49
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Hmm... "l'ampiezza è diverse volte lo spread"? In che modo è collegato?
Hmmm... "L'ampiezza è diverse volte lo spread"? In che modo è collegato?
Bene, l'ampiezza è in pip e la fase è in tempo.
È banale, l'ampiezza è sempre calcolata nelle unità in cui si misura il segnale.
È una questione di principio, l'ampiezza è sempre calcolata nelle unità in cui si misura il segnale.
No, non è questo il punto. Perché, se l'ampiezza dell'armonica è diverse volte maggiore dello spread sui dati storici, allora questa armonica sarà redditizia in futuro? Che cosa ha a che fare con il payoff atteso?
Bene, se l'ampiezza è attualmente ad un estremo, anche un riccio ubriaco sa che può muoversi solo verso un estremo di segno opposto. Il suo futuro, cioè la direzione del movimento è già nota prima del prossimo estremo. È banale.
Se l'ampiezza è uguale a diversi spread, allora darà un vantaggio di almeno la dimensione dell'ampiezza, che è anche banale.
Bene, se l'ampiezza è attualmente ad un estremo, anche un riccio ubriaco sa che può muoversi solo verso un estremo di segno opposto. Il suo futuro, cioè la direzione del movimento è già nota prima del prossimo estremo. È banale.
Se l'ampiezza è uguale a diversi spread, darà un vantaggio di almeno la dimensione dell'ampiezza, che è anche banale.
La "cosa complicata" del mercato è che l'ampiezza della prima armonica stimata dalle osservazioni passate può essere ancora più piccola di quella osservata... o la somma di un paio di altre armoniche farà salire il prezzo molto di più.
;)
...frequenza del ciclo in ampiezza...
Quindi potrebbe benissimo applicarsi al mercato.
Bene, se l'ampiezza è attualmente ad un estremo, anche un riccio ubriaco sa che può muoversi solo verso un estremo di segno opposto. Il suo futuro, cioè la direzione del movimento è già nota prima del prossimo estremo. Questo è banale.
Se l'ampiezza è uguale a diversi spread, darà un vantaggio di almeno la dimensione dell'ampiezza, che è anche banale.